Вопрос.Критерий отбраковки ТС?

ну как бы все стратегии надо сортировать по одному условию «максимум прибыли за минимум времени при минимальных просадках при использовании максимального объема средств»… а сколько их будет ...10 или 100 уже не важно.

В первую очередь смотрю Recovery factor, как параметр характеризующий меру риска.
Потом все остальное.

Так оптимизационные задачи не ставятся. Это только у Гоголя
слова невесты Агафьи Тихоновны: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась». Правильно — максимальный профит-фактор при ОГРАНИЧЕНИЯХ на коэффициент Шарпа, объем и прочее.Еще вариант — по комплексному показателю с весовыми коэффициентами.

В зависимости от назначения системы.
Для стратегической:
— минимум сделок;
— адекватное поведение по рынку: не сливать в боковике
подбирать с трендов;
— просадка не более 5%.
Для тактической/контртрендовой:
— минимальная просадка

самое главное требование к ТС чтобы она работала не только на левой, но и на правой части графика ))

Самое главное это логика системы. Поиск закономерностей на истории и выбор самых постоянных не гарантия профита в будущем.
Хорошую логику и оптимизировать не надо.

— Profit Factor
— Recovery Factor
— по возможности, минимум сделок, чтобы сэкономить на комиссии и проскальзывании

— ну и название у стратегии должно быть нормальное (не ROBOT_STRAT_054_beta) и не пафосное (типа PORVU_VSEH_MARKETMEIKEROV).

Последнее особенно важно.

Я смотрю на все параметры комплексно. По одному параметру ничего нельзя сказать. Если ты приведешь результаты своих 10 стратегий, я распишу, какую бы из них выбрал и почему (желательно с эквитями, картинкой просадок и картинкой распределения сделок).

Важно при анализе системы откидывать «случайные» сделки, т.е. те, которые по стечению обстоятельств стали суперприбыльными (если появилась суперубыточная, то это уже что-то с рискменеджментом не то и систему надо переделывать). Они очень приукрашивают общую картину. Например, большинство сделок имеют профит 0.5-2%, а за 5 лет были 3 сделки с прибылью 5%, 8% и 11%. Их надо отрезать (я это делаю прямо в коде, чтобы не мешали общей статистике).

Еще приведу копипасту из своей переписки, когда рассказывал человеку про результаты WL. Может кому пригодится.

"
Добрый день!

Тут в двух словах не расскажешь, надо прочувствовать. Если кратко, то так:

1. Проверка ведется на одном контракте без реинвестирования. Иначе эквити всегда будет выглядеть как экспонента, и ее рывки на ранних стадиях просто не будут видны.

2. Сами результаты:

NetProfit — это, понятно, общая прибыль. Чем больше, тем лучше, но не без нюансов (см. ниже)

Number of trades — количество сделок. Тут надо выбирать для себя, исходя из цели стратегии и стиля (комфортности) торговли. Скажем, если основная идея стратегии — ловля тренда, а стратегия при этом показывает 900 сделок за год, то что-то не так. Как и наоборот: скльперская стратегия, ловящая по 100п, выдает 200 сделок за год — тоже фигня какая-то.

Average profit — средняя прибыль на сделку. Вычисляется как NetProfit/Trades. Опять же, зависит от того, что и как торгуем. Но по-любому надо помнить о комиссии и проскальзывании. Если мы получили красивую гладкую эквити и высокий NetProfit, но при этом сделано 5000 сделок, то получаем средний профит 25п, из которых 6п — это комиссия. Остается 19п, которые съест проскальзывание (особенно на стопах), поэтому такие варианты можно рассматривать, когда сознательно идет речь о HFT и наличии скоростного доступа к бирже (plaza). В большинстве случаев стоит учитывать проскальзывание минимум 50п (я в тестах учитываю 150п).

Winning trades – процент выигрышных сделок. В принципе – чисто психологически оцениваемый показатель. Если Вас устраивает 1 прибыльная сделка на 5 убыточных, то на него смотреть не надо. Однако, если собираетесь торговать с реинвестированием (т.е. сначала вырастить капитал), то следует учесть, что чем меньше %, тем выше вероятность ухода в минус даже при NetProfit > 0, т.к. WelathLab складывает прибыль, а в случае с реинвестированием ее надо перемножать.

Max Consecutive wins – максимальная серия прибыльных сделок (и аналогичный показатель для убыточных). Тоже чисто психологический показатель. Если количество прибыльных сделок подряд нас интересует только из любопытства, то по серии убыточных мы уже оцениваем, насколько это приемлемо для нас психологически. Скажем, стратегия выдает в среднем 1 сделку в 2 дня, а тесты показывают, что максимальная серия убытков = 12, т.е. мы должны быть готовы, что 24 торговых дня мы будем постоянно падать (а это 5 недель). Если же стратегия предполагает 50 сделок в день, то 12 убыточных подряд – фигня.

Maximum drowdawn – максимальная просадка. Тут все понятно – это как будет просаживаться счет при торговле без реинвестирования (для торговли с реинвестированием данный параметр не очень показателен, его надо вручную пересчитывать). Сам по себе этот параметр неинформативен, его, как минимум, надо рассматривать вкупе с NetProfit’ом. Например, просадка 10000п – это много или мало? Если общая прибыль за год 20000п, то очень много, если 100.000п, то уже нормально. Для оценки этого отношения есть параметр Recovery factor (см. ниже)

Profit factor – отношение общей прибыли к общему убытку. Понятное дело, что он должен быть > 1, иначе убыток больше прибыли. Дальше – зависит от стратегии. Дл многих психологическим барьером является значение 2, т.е. прибыли в 2 раза больше, чем убытков, но это значение предвзятое.

Recovery factor – фактор восстановления, вычисляется как отношение NetProfit/MaxDrowdawn. Показывает, как быстро система способна выходить их просадки. Параметр очень относительный, но довольно информативный. Надо учесть, что его значение зависит от временного интервала, на котором производится тестирование. Скажем pf = 30 за три года и pf = 10 за 1 год – это примерно одно и то же.

Payoff ratio — отношение средней прибыли к среднему убытку. В общем-то рассматривать имеет смысл, только если планируется торговля с реинвестированием. Рассматривать его надо вкупе с Win%, это даст приблизительную оценку прибыльности при реинвестировании. Однако, надо помнить, что WL не дает возможности протетестирвать плечо (его надо ручками вбивать и проверять отдельно для каждого значения).

Кроме этих результатов полезно обращать внимание на вкладку Drowdown, особенно на синий график в виде пилы. Там показывается, насколько эквити ровная. Чем больше зубьев и чем они меньше и равномернее распределены, тем лучше. Если в результате получаются большие зубы, то это плохо, это значит есть периоды длительной просадки.

Иногда есть смысл в таблице сделок обращать внимание на параметры MAE и MFE. Они показывают для каждой сделки насколько цена уходила в ненужную сторону перед получением профита и в нужную сторону перед получением убытка. Иногда, опираясь на них, можно сдвигать точки входа и стопы.

Где-то так. Много текста получилось, но всего все равно не описать: есть еще график распределения прибыльности/убыточности сделок, сама эквити, дополнительные приемы для анализа ее линейности. Но все это придет со временем.

С уважением, Антон.

jettrade. спасибо, что подняли тему, важную для инвестора, особенно начинающего. Обозначились вопросы, над которыми надо хорошенько задуматься

1. в системе д.б. торговая идея. Кто теряет деньги, когда вы зарабатываете и почему.
2. система, как и все ее отдельные компоненты д.б. робастны. Как это проверить тема очень обширная.