Вопрос.Критерий отбраковки ТС?

Доброго времени суток!

Такие вопросы возникли.
— как выбрать лучшую систему;
— как выбрать лучшую систему из лучших.

По первому вопросу, из 10 доступных (WL), отбраковке подлежат почти все, за исключением Profit Factor.
Почему?:
— получается растущая прямая эквити;
— % профит сделок значительно превышает.

По каким параметрам Вы бракуете систему?
Систему с какими параметрами следует запустить в торговлю?

торговые роботы торговые системы

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

42 Комментария

Дмитрий Интрадей
12 января 2013, 23:59
ну как бы все стратегии надо сортировать по одному условию «максимум прибыли за минимум времени при минимальных просадках при использовании максимального объема средств»… а сколько их будет ...10 или 100 уже не важно.
+1
habanera
13 января 2013, 00:29
В первую очередь смотрю Recovery factor, как параметр характеризующий меру риска.
Потом все остальное.
+1
Кан Делябр
13 января 2013, 00:30
Так оптимизационные задачи не ставятся. Это только у Гоголя
слова невесты Агафьи Тихоновны: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась». Правильно — максимальный профит-фактор при ОГРАНИЧЕНИЯХ на коэффициент Шарпа, объем и прочее.Еще вариант — по комплексному показателю с весовыми коэффициентами.
+3
Андрей Кучумов
13 января 2013, 01:38
В зависимости от назначения системы.
Для стратегической:
— минимум сделок;
— адекватное поведение по рынку: не сливать в боковике
подбирать с трендов;
— просадка не более 5%.
Для тактической/контртрендовой:
— минимальная просадка
+2

Читайте на SMART-LAB:

Почему расчетный бизнес оценивается дороже кредитного ❓

Не секрет, что цифровые банки и платежные системы оцениваются рынком дороже, чем традиционные кредиторы. Например, отношение стоимости акций к прибыли (коэффициент P/E) таких компаний, как VISA,...

МФК "Займер"

15:50

В «Ренессанс страхование» продолжается программа привилегий для акционеров

Мы стремимся создавать дополнительные ценности для наших акционеров, предлагая не только финансовые преимущества, но и специальный сервис. В июне 2025 года мы запустили программу привилегий для...

Ренессанс страхование

14:41

Как возможное ограничение вывоза золотых слитков увеличит вторичный рынок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе

С 1 сентября 2026 года вывоз из России золотых слитков весом более 100 г физическими лицами может стать возможен только при наличии специального разрешения Федеральной пробирной палаты,...

МГКЛ

13:43

Мой Рюкзак #61: Конец сетевому безумию, набираем в портфель обратные иксы

Мой Рюкзак #62: Очередная ребалансировка, счет ATH на акциях

Очередной пост про рюкзак из-за ребалансировки, хоть и в отпуске, но деньги и инвестиции любят счет Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1251025.php Был заряжен на...