Индикатор Fractal и бесплатные роботы на нём.
Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Fractal.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление.
1. История появления индикатора Fractal.
2. Как проводятся расчеты индикатора Fractal.
3. Какие сигналы может подавать индикатор Fractal.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Fractal.
4.1. Стратегия на индикаторах Fractal и CCI.
4.2. Стратегия на пробой Fractals с индикатором ATR.
4.3. Стратегия на пробой Fractal, Parabolic и Stochastic Oscillator.
5. Общая таблица результатов тестирования.
1. История появления индикатора Fractal.
Индикатор Fractal был разработан Биллом Вильямсом – американским трейдером и автором книг о торговле на финансовых рынках.
Имя «Fractal» было выбрано Вильямсом из-за взаимосвязи индикатора с математической концепцией фрактала. Фрактал — это структурный элемент, который повторяется в разных масштабах и имеет характерные свойства. Вильямс обратил внимание, что на финансовых рынках существуют аналогичные повторяющиеся структуры, и решил использовать эту идею для создания индикатора.
Индикатор Fractal основан на подсчете графического образа, который заключается в последовательности из пяти свечей. Если центральная свеча имеет самую высокую или самую низкую цену среди пяти свечей, то это считается фракталом. Фракталы могут использоваться для определения разворотных точек на графике и потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
Индикатор Fractal активно применяется трейдерами для анализа финансовых рынков и принятия торговых решений. Он помогает выявить ключевые уровни цен, определить точки входа и выхода из сделок, а также обнаружить тренды на графике.
Несмотря на то, что индикатор Fractal является одним из старых инструментов технического анализа, он продолжает оставаться популярным среди трейдеров и активно используется в различных стратегиях торговли на финансовых рынках.
2. Как проводятся расчеты индикатора Fractal.
Расчеты индикатора Fractal осуществляются путем анализа последовательности пяти свечей на графике ценового движения.
Фрактал считается сформировавшимся только после прошедших уже двух свечей, поэтому сравнение будет с третей свечей.
Для определения верхнего фрактала (вершины) необходимо, чтобы максимум третьей свечи был выше или равен, первой, второй, четвертой и пятой. Только в этом случае третья свеча оказывается фракталом.
Для определения нижнего фрактала (дна) необходимо, чтобы минимум третьей свечи был ниже или равен, первой, второй, четвертой и пятой. Только в этом случае третья свеча оказывается фракталом.
Когда фрактал образуется, он помечается на графике соответствующим символом или графическим объектом, чтобы указать трейдеру на его наличие.
Индикатор Fractal может использоваться в различных периодах времени, от минутных графиков до графиков дневных, недельных или месячных интервалов.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор Fractal.
Индикатор Fractal может подавать следующие сигналы:
1. Сигнал о развороте тренда: когда текущий верхний фрактал образуется ниже предыдущего верхнего фрактала, это может указывать на возможность разворота тренда с бычьего на медвежий. Когда текущий нижний фрактал образуется выше предыдущего нижнего фрактала, это может указывать на возможность разворота тренда с медвежьего на бычий.
2. Направление тренда: когда последующие верхние и нижние фракталы выше предыдущего, то это может указывать на наличие восходящего тренда. А если ниже предыдущего, то наличие нисходящего тренда.
3. Сигнал о поддержке и сопротивлении: фракталы, особенно те, которые образуются на более высоких интервалах времени, могут служить уровнями поддержки и сопротивления. Вход в позицию осуществляется при пробое этих уровней.
4. Сигнал о консолидации: если значения текущего и предыдущего фракталов примерно равны, это может указывать на наличие консолидации. Следует рассмотреть возможность закрытия позиции по тренду и присмотреться к контртрендовой стратегии.
5. Установка стоп-лоссов: также за фракталы можно устанавливать стоп-лоссы или трейлинг-стопы.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Fractal.
4.1. Стратегия на индикаторах Fractal и CCI.
Ссылка на CCI:
Логика входа:
- Покупаем, когда сформировался Fractal на локальном минимуме, кривая CCI оттолкнулась от дополнительного уровня -300 и направленна вниз.
- Продаем, когда сформировался Fractal на локальном максимуме, кривая CCI оттолкнулась от дополнительного уровня 300 и направленна вверх.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.
- Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,30%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,16%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,93%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,73%
4.2. Стратегия на пробой Fractals с индикатором ATR.
Ссылка на ATR:
Логика входа:
- Покупаем, когда образовался верхний Fractal, устанавливаем отложенный ордер на покупку плюс последнее значение индикатора ATR, умноженное на мультипликатор.
- Продаем, когда образовался нижний Fractal, устанавливаем отложенный ордер на продажу минус последнее значение индикатора ATR, умноженное на мультипликатор.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем стоп и профит. Стоп ставится на минимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на значение профита в параметрах.
- Из продажи. Устанавливаем стоп и профит. Стоп ставится на максимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на значение профита в параметрах.
Рис. 6. Пример логики входа и выхода робота.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,18%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,45%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,28%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 2,58%
4.3. Стратегия на пробой Fractal, Parabolic и Stochastic Oscillator.
Ссылка на Parabolic:
Ссылка на Stochastic:
Логика входа:
- Покупаем, когда свеча закрылась выше индикатора Parabolic. Stochastic направлен вверх и ниже уровня 80, и цена выше последнего Fractal.
- Продаём, когда свеча закрылась ниже индикатора Parabolic. Stochastic направлен вниз и выше уровня 20, и цена ниже последнего Fractal.
Выход:
- Из покупки, когда свеча закрылась ниже индикатора Parabolic.
- Из продажи, когда свеча закрылась выше индикатора Parabolic.
Рис. 11. Пример логики.
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,23%
Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,17%
Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,23%
Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,39%
5. Общая таблица результатов тестирования.
Рис. 16. Таблица результатов.
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на пробое индикаторов Fractal и ATR.
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/FractalAndCCI.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakFractalWithATR.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakFractalParabolicAndStoh.cs
Удачных алгоритмов!
Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
