АГ вывожу на чистую воду....
(ниже рассматриваются дневки Сбера)
в трейдинге, как известно, авторитетов нет… вот тута АГ пишет, что «нужно предсказание размера будущего приращения цен» для чтобы на дистанции получилося сумма положительных вероятностных ожиданий...
мысля в отношении что нужно предсказания не вызывает никакого сопротивления с моей стороны, но есть суровая реальность нашенской теперешней жизни....
с моей точки зрения, совершенно не возможно предсказать будущее приращение..... будет плюс толи будет минус...
в предыдущем своем топике показал, что в сбере после положительного приращения вероятность выпадения следующего положительного равна 50%… т.е. энто капец… любому предсказанию, ибо идет гадание на ромашке..
что касается размера — то энто просто фантастика на уровне Герберта Уэллса...
но не все так просто...
в своей бессмертной работе Сергей Сергаев «Чем биржевой график отличается от рандомного» показал, как идет распад волатильности…
на основании энтой работы можно прогнозировать вполне очевидные весчи, которые мы знали и так без него, но он нам все же показал как надо… после маленькой волатильности идет большая и наоборот… т.е. размер будущего приращения предсказать все же возможно, но в каких параметрах — честно не знаю...
АГ тута, как мне кажется, прокололся с размерами и приращениями… или же его метод основан на совершенно мне неизвестных принципах...
далее АГ пишет «или направление движения» цены — ну энто же совершенно другое дело....
энто предсказывается относительно легко и в хороших процентах — на скользяшке после положительного приращения следующее выпадает со статистической вероятностью 59%...
закавыка тока в том, что кредет-дебет… и наконец сальдо дают по среднему 30% годовых и не больше...(без экстремальной игры с плечами)
но с другой стороны многоопытный MadQuant берет на своих модернизированных скользяшках тоже где-то в среднем 30% за несколько лет....
т.е. опять же - нет особого смысла напрягаться в модернизации скользяшки из-за 1-2%… ибо как говорилося в одном мультфильме, «и так сойдет»....
И в чем неправ АГ?
0,5% — энто вероятность 0,5 или процент 0,5%?...
но если такВы считаете энто предсказанием?.. какой смысл в энтом предсказании, если нет положительного перевеса?..
— «остаюся», как говорилося в одном фильме «в недоумении» ©...
то, что на рынке существует положительный перевес — я не спорю...
задача трейдера найти его и эксплуатировать....
собственно говоря, разговор идет — о невозможности предсказать размер будущего приращения...
Мне нужно всего-то 50 пунктов, входя в сделку я уже предсказываю, что будет 50 пунктов. Иначе, зачем в сделку входить?
АГ, с его лямами, нужно, наверное, 3-5%, иначе, зачем ему лезть в это. Прежде, чем входить, он прогнозирует эти самые 3-5%
И я и он прогнозируем (предсказываем) эти самые приращения.
когда я вхожу в сделку — то не знаю сколько возьму, ибо держу пока можно держать (а энто — субъективно и цифры мне заранее не известны)..
Но зачем нам с АГ вообще входить в сделку, если прогноз будет меньше 50 пунктов или у АГ меньше 3-5%. Т.е., наши прогнозы вполне оправдываются результатами. Т.е., прогнозировать можно и нужно.)
любой заход на рынок энто прогноз....
кажется я понял Вас… берите свои 50 пунктов и уходите с рынка...
а я постараюся взять еще 55 и еще 65, если вижу такую возможность…
Собственно, я уже написал вышеНо предварительный прогноз (по вашему, предсказание) этого самого приращения для входа в сделку уже обязателен. Дальше, понятно, как пойдет, прогноз может быть и неправильным.)
Обобщая, АГ, по крайней мере по этому пункту, абсолютно прав.
Но вопрос поставлен не в той очередности. Первый вопрос: о нужности этого предсказания.
Вот этот «размер будущего приращения» и не нужен. Ввиду его неизмеримости до наступления самого факта. А факт — это всегда прошлое.
Логично?
Тогда продолжайте
но может быть АГ нужен?...тут ничего сказать за него не могу...
другое дело, что суммы, которыми он оперирует накладывают на него совершенно другие способы ведения игры, чем скажем на меня....
позволить такие риски, какие я позволяю себе, он не может…
smart-lab.ru/blog/146424.php
Определитесь на чей Вы стороне, если это возможно, конечно. А это возможно))
насчет сторон — то я на своей стороне… (впрочем как и все в энтом мире)
А прогноз знака ничего не даст для цифры будущей доходности, хотя и при большом числе прогнозов может дать результат, что будет плюс с вероятностью 0,999. Но плюс меньше инфляции мало кому нужен.
Но моя фраза только о том, что прогнозы перечисленного — это необходимое условие торговли и ничего в ней нет про сами прогнозы.
Это чистые 30% или без вычета комиссии?
в целом мои выводы совпадают с отчетами MadQuantа...
но лучше его потрясти — он более компетентен…
Да зачем вообще этому вопросу такое внимание уделять, не понимаю. У меня меньше 30% положительных сделок и ничего, живем как то :)
грузвой авто сьезжает с горки… можешь предсказать его движение? быстро он не остановится… и тем более мнгновенно не развернется и не поедет назад...
вот с рынком тоже… макростатистика это гора… отдельная акция это грузовик
парусник… ветре не зависит от человека и течения тоже… и впринципе случайны
но умелый капитан может привести парусник в любой порт
.,… а мы — камушки под колесами этого грузовика