В продолжение "Как то грустно с 3 августа"

Самое интересное, что это у меня далеко не первый такой период. Вот, например, 29.06-07.10.2022 года для торговавшихся тогда стратегий:

Россия сбалансированная min

От 1 млн. руб.

От 8 млн. руб.

Но тогда к такому никаких претензий не было. Почему? Да просто тогда доминировало пессимистическое настроение, а сейчас после роста индекса Мосбиржи в 2023-м оно просто «испарилось».

А вот по году все выглядело иначе, как и в этом году

Россия сбалансированная min

От 1 млн. руб.

От 8 млн. руб.

comon.ru трейдинг

howtotradeag

А. Г.

Москва

1693

77 869

с 17 января 2011

22 Комментария

Диванный аналитик-практик
27 октября 2023, 23:39
С 24.02.2022 не торгую. Гуляю в парке, высыпаюсь ночью хорошо, плюс ванны и дневной сон после сытного обеда. Просто сейчас наступил период отдыха и этим нужно пользоваться! Если Казино закрыто, то зачем ломать двери заведения? Игроков с деньгами там всё равно нет.
+3
- А. Г.
  27 октября 2023, 23:49
  Диванный аналитик-практик, я всегда торговал только российскими акциями и фьючерсами, а потому не торговал только с 28.02.2022 по 27.03.2022. На счетах в этот период были только «синтетические облигации».
  +3
  - VалиБакS
    27 октября 2023, 23:55
    А. Г., а ИТА нет больше на стратегиях? На любую можно подписываться?
    0
    - А. Г.
      27 октября 2023, 23:56
      истинный миллион, ИТА есть на всех стратегиях, кроме портфельных.
      0
Мультитрендовый
27 октября 2023, 23:44
Да оптимизм сейчас зашкаливает… все гребут как не в себя забыв про осторожность! Хаят доходные инструменты и гребут то что им не принесёт бабосиков вообще) Но скорей всего это классика рынка, и чем больше я зарабатываю на рынке тем больше чувствую долг поддерживать всякие бредовые начинания масс! Ибо деньги этих масс это потенциально будущие мои деньги, а если у масс не будет бредовых начинаний, то у меня не будет денег… цинично, но как бы логично…
+5
- 3Qu
  28 октября 2023, 00:04
  Мультитрендовый, воще-то все с точностью до наоборот. Против масс не попрешь — снесут и не заметят. Ближе к народу надо быть, ближе
  +1
  - Мультитрендовый
    28 октября 2023, 00:07
    3Qu, ну тут же дело какое… важны рассчёты если двигаешься на своё… Так то могут пшикнуть, а ты своё забрал и хорошо… было там ниже что то… Ну что поделаешь?! Каждый рубель не заработать… А потом можно масса и продать это когда шорты например закрывать будут…
    0
T-800
28 октября 2023, 07:41
Мои боты второй месяц продолжают обновлять просадку. Уже прошли макс историческую просадку этого года, скоро уже -20% штурмовать будут.
0
- А. Г.
  28 октября 2023, 11:52
  T-800, ну я свои результаты в этом году с августа в прошлом топике привел. У меня на моих алгоритмах максимальная просадка в этом году больше 5%, но и доходность не намного выше. А у стратегий больше 6% и плюс около 30%. По сравнению с рынком — это фигня: у индекса Мосбиржи просадка чуть меньше 8%, зато доходность 49%.
  
  А максимумы моих просадок были во второй декаде сентября. Удивительно, но это близко к максимумам марта- декабря 2022-го: в этот период максимальная просадка была 7 октября.
  +1
Валерий Иванович
28 октября 2023, 11:38
Нихрена не понятно, но, очень интересно
+1
- А. Г.
  28 октября 2023, 12:13
  Валерий Иванович, разве не понятно, что такое подневная доходность торговли? А больше я собственно ничего и не публиковал в этом посте и предыдущем. Посмотреть каким был российский рынок в те же периоды может каждый и сам.
  0
  - Валерий Иванович
    28 октября 2023, 13:06
    А. Г., От 8 млн 16.5% что это?
    Судя по отсутствию комментариев, непонятно не только мне
    0
    - А. Г.
      28 октября 2023, 13:52
      Валерий Иванович, прибыль на стратегии за 2022-й год, у клиентов на комиссию автоследования меньше. Там же написано «А вот по году все выглядело иначе», а на графиках даны даты.
      
      На первых трёх графиках результаты тех же стратегий с 29.06 по 07.10 в 2022-м году.
      0
Валерий Иванович
28 октября 2023, 13:54
Т.е., это ваша работа, как человека, работающего чужими деньгами?
Типа, фонд?
0
- А. Г.
  28 октября 2023, 14:22
  Валерий Иванович, да, фонды для клиентов. Я торгую чужими деньгами с ноября 1998-го, а до этого с июня 1997-го был аналитиком, который рекомендации давал купить или продать. А вот своими торговать начал чуть раньше в сентябре 1998-го.
  0
Валерий Иванович
28 октября 2023, 13:56
16.5% за текущий год это очень мало.
0
- А. Г.
  28 октября 2023, 14:19
  Валерий Иванович, я же уже написал в ответе Вам, что это 2022-й и даты есть на графике. В текущем около 30% в двух последних стратегиях и 19% в первой на 27.10.
  0
Валерий Иванович
28 октября 2023, 14:45
Понятно.
-1
Я-человек
28 октября 2023, 19:56
Выпал снег и мне он тоже не понравился… наверное вы немного входите не по тренду, т.е. шортите, а на рынке идет небольшой рост, и приходится пересиживать, ждать попутного ветра? Какой средний горизонт стратегии/сделки? Я, например, знаю, что многие имеют свою т.з., идут на контрстратегию… примерно угадал?
0
- А. Г.
  29 октября 2023, 10:23
  ilovebitcoins, я торгую по трендам с одинаковым знаком изменения цен три дня и больше. Как вверх лонгами, так и вниз шортами. А динамику по дням +2%,-1%, +2%,-1%,… я трендом не считаю и на таких у меня просадки, так как и лонги и шорты минусят. Да и где тренды на дневках в Газпроме и Сбербанке с 31.05 по 07.10, если убрать 25.07-11.08
  
  А ведь это значительная доля у меня: 50% портфеля, да и ещё влияние на RI (25%).
  0
  - Я-человек
    29 октября 2023, 10:21
    А. Г., понял, у вас торговый робот, а же доверяю своему интеллекту.
    0
    - А. Г.
      29 октября 2023, 10:59
      ilovebitcoins, да, я торгую по алгоритмам с самого начала торговли с третьей декады сентября 1998-го года. Хотя до 2012 года робота по автовыставлению заявок на рынок не было. Был только файл в Excel с программой в нем, где надо было поставить цену стоп-заявки или обычной и нажать кнопку, чтобы они выставились в Квики (объемы для каждого клиента и адреса квиков были просто ячейках этого Excel-файла).
      
      А до 2005-го у меня вообще были только Excelфайлы, где считались цены моих алгоритмов для стоп-лимит и просто заявок по ценам сделок в инструментах, получаемым из программ интернет-трейдинга (до 2004-го Нетинвестор, с 2004-го — Квик). А до Нетинвестора в компании, где работал (2001-й год), вообще вручную заносил цены сделок в эти Excelфайлы, путем создания картинки монитора Мосбиржи в компании.
      
      Это для тестов систем я кроме Excel использовал ещё и SPSS.
      +1