*** MIC_PDN-Robot_Slivala: второй тест

Предыдущий топик http://smart-lab.ru/blog/94964.php

Продолжаю пилить робота, 3 дня потратил на сам алгоритм торговли. Для теста использую сервер Quik Junior. Акция сбербанка — один из самых ходовых и «запильных» инструментов на демке. Само собой такая торговля на акции (в 3-10 шагов цены) — себе лишь в убыток. Но я не ставлю целью разработать робота под акции — мне нужен HFT под фьючерсы, котировки которых будут доступны к сожалению лишь в боевом акаунте (но 100% депозита у меня в О2ТВ )) и ТКСМ… жду январский выстрел ;) )

В алгоритме робота пока использую только слежение за движением цены bid & ask. Объемы не анализирую. Все сделки пока совершаются лимитками. Менеджер ордеров  информацию на предмет исполнения заявки  не анализирует ( с того собственно пока и висят не исполненные целиком или полностью лимитки)

Какие перемены? :) робот делает прибыльные сделки!!! :) и их большинство!… но… дальше всплыл очевидный в плане наличия, но не очевидный «как часто косячащий» момент — неисполнение заявок. А это ключевой момент торговли: войти… и выйти по ЛУЧШЕЙ цене! А мы что видим? висят себе частично или вообще не исполненные лимитки… хорошо им, если депозит большой и плечо мелкое, а так на третьей заявке может придти сообщение «не достаточно лимита».  Ладно если не открылась — отменил заявку и радуйся (… упущенной прибыли ))) )… так оно ведь и частично может исполнится… или самое худшее — не закрыть контр трендовую заявку. В общем лог сделок со всеми открытыми-не исполненными лимитками сейчас выглядит так:

(каждая сделка кроме первой — это разворотная сделка (торговля идет одной акцией, в момент следующей сделки продается-покупается двойной объем)
Тиковый график сбера:

 
Спустя некоторое время


Еще какие выводы?… на тиковом _ХИСТОРИ_ тестировать hft БЕСПОЛЕЗНО!!! Совершенно другие сделки (хотя на хистори торгует весьма прилично… в боковике не то что не сливает, так еще зарабатывает, а движухи берет очень сильно по 80%+)…

Жаль сегодня последний день торгов :(
Придется отдыхать до 8 числа, ибо читаем выше «ТЕСТИРОВАТЬ НА ХИСТОРИ БЕСПОЛЕЗНО!»

Всем приятных праздников!