Завершили тестирование стратегии в реальной торговле длиной в 15 месяцев
День добрый!
Давно не писал посты посты в смартлаб, не было особо поводов, да и времени тоже — тестируем новую стратегию о которой в конце статьи напишу.
Широкий боковик с августа месяца на Мосбирже позволил провести окончательную проверку нашей основной стратегии Trend forever. Напомню, что это стратегия полностью автоматической торговли на Мосбирже, написана на платформе OsEngine. Несмотря на то, что принято считать, что трендовые стратегии, которой, в частности, является Trend forever, сливают в боковых движения, наша стратегия не обновила свою максимальную просадку в 9%, показав так же, как и индекс Мосбиржи боковое движение по прибыльности:
Вчера же обновив максимумы по счету, стратегия Trend forever окончательно подтвердила правильность наших методов формирования портфеля ботов и финансовых инструментов под них. На данном этапе отладку и испытания стратегии в реальной торговле считаем завершённой. Конечно период в 15 месяцев может показаться излишним для проверки работоспособности системы, но зато мы теперь полностью уверены как в самой стратегии, так и в наших методах формирования портфелей. За этот период стратегия показала доходность и на падающем рынке и на растущем с просадкой не более 9% в боковых движения и готовы предложить собрать такой же портфель желающим.
В сервисе Финама Comon, подключение открывать по-прежнему не будем. О причинах писал в одном из постов. Если коротко, система сочетает в себе как внутридневную торговлю, так и с удержанием до не скольких дней, что повлечет сильное проскальзывание у подключившихся к ней через Comon.
В настоящее время тестируем стратегию для инвесторов, сочетающую в себе портфель из облигаций и акций приносящие дивиденды для создания стабильного денежного потока. В ближайшее время опубликую ссылку на эту стратегию на Comon.
P.S. Бесплатный бот который выложил в телеграмм канале QuantBot и ежедневные сигналы по нему, для любителей торговать руками, приносит подписчикам с апреля месяца более 22% при просадке в 3,5%. Там же буду публиковать и торговлю по новому портфелю Облигации + дивакции.
А эти движения — почему-то чаще в пользу позиции.
Вопрос решит тестирование на тиках.
— средняя прибыльная сделка стратегии меньше 0,8%;
— автор не платит биржевую комиссию по нынешним правилам биржи.
У стратегий, где этого нет, проскальзывание не больше 3% годовых.
С комиссией больной вопрос. Разве брокер не автоматом снимает в зависимости от тарифного плана?
У меня в Стань квалинвестором была жалоба клиента об убытке в сентябре-декабре 2022-го в 7% при росте стратегии на 8%. Стал разбираться и увидел, что за неделю декабря клиенты с примерно 100 тыс. (как в жалобе) и тарифом Инвестор заплатили по 102-103 руб. брокерской комиссии, а этот клиент заплатил 1050 руб. Почему? А у него был тариф Стратег, хотя в описании стратегии всегда было написано, что для счетов меньше 500 тыс. тариф должен быть, либо Инвестор, либо Free Trade.
Какие-то более оптимальные варианты прорабатываются в Финаме на этот счёт или всегда так будет? Неужели нет идей сделать какие-нибудь варианты исполнения автоследователей, которые можно будет выбрать. Например, если когда исполнили мою лимитку, то перед тем, как сбалансировать автоследователей «по рынку» на какое-то время выставляется такая же лимитка автоследователей (ну т.е. дать им время и шанс исполнится лимиткой). Или вообще, исполнять автора стратегии в лимитке ПОСЛЕ всех своих автоследователей, а если кого-то исполнили, а его нет, то через какое-то время балансировать.
Просто подумываю у вас стратегию автоследования свою завести, но если честно, вот в таких вот нюансах, как это реализованно, прихожу в ужас. Ещё не понятно, почему нельзя больше 20% от прибыли забирать у подписчиков, к чему это ограничение?)
На сервисе автоследования нет, потому что там изначально ключевым является постоянное соответствие портфелей автоследователей с автором, а не цены его сделок. Если ориентироваться на последнее, то возможны и долгие несоответствия портфелей при уходе цен от цен сделок автора.
Оптимизируется лишь цена во времени достижения соответствия портфелей по отслеживанию бидов и оферов «стакана» и исполнению выставленных заявок автоследователей. Но в этом алгоритме ключевую роль играют объемы торговли инструмента, по которому надо сделать сделки. На малоликвидных время сделок клиентов может занять и полчаса, а на том же ближайшем фьючерсе Si оно никогда не занимало больше 2-х секунд.
ну так я и говорю, что может быть сделать выбор… что является ключевым. Ведь какой смысл в постоянном(!) соответствии портфелей, если это будет приводить к слишком большим издержкам в проскальзывании подписчиков, есть ведь инструменты, где их могут «протянуть», если маркет-мейкер в этот момент исчезнет). Хотя я уже давно не торговал на MOEX, не знаю как там с ликвидностью.
В общем, возвращаясь к вопросу, есть мнение, что ключевым должно являться приближённость доходности автоследователей к доходности автора, поэтому не вижу никаких причин сделать вариант, когда в лимитке автора исполняют ПОСЛЕ подписчиков, а если какого-то подписчика исполнили, а автора нет… (например тейк-профит) и цена откатила — то при восстановлении позиции у подписчика она будет восстановлена ПО более ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ чем цена лимитки (она ведь не исполненаая в стакане висит) тем самым получается, что у подписчика будет либо такая же доходность, как у автора ЛИБО ДАЖЕ ЛУЧШЕ)
Если это увеличит доходность подписчиков, то почему бы и нет (как в моём примере)
Выравнивание портфеля клиента с автором в автоследовании — это ключевой момент и чем дольше будет эта процедура, тем хуже будет проскальзывание для большинства стратегий. Поэтому делать это выравнивания покупками ниже заявок на покупку и продажами выше заявок на продажу — это ошибка для автоследования.
Изменять можно только, если заставить автора давать свои сигналы автоследователям до выставления заявок, но это уже и не следование получится.
А. Г.,
Прочитал ваше сообщение несколько раз, так и не понял, как оно соотносится с тем что я написал, с моим примером:
В моём примере (когда подписчиков исполнило хотя бы частично, а автора нет), когда происходит ReBuy (выравнивание позы подписчиков), оно происходит не ниже заявки на покупку, а ниже частично исполненной заявки на продажу, что никак не может ухудшить результат подписчиков, а наоборот, оно будет лучше, чем у автора стратегии.
Тут как бы автоследование происходит за автором идеологически, концептуально, но если рассматривать исполнение — то это автор следует за подписчиками(кроме ReBuy`я), а не наоборот. Следовательно, в моём варианте доходность подписчиков будет НЕ ХУЖЕ, чем у автора, а может быть даже и лучше.
Если вы хотите сказать, что существуют какие-то стратегии, в который мой пример не сработает, ну… не знаю даже какие это стратегии, но даже в этом случае я написал, что должен быть ВЫБОР для автора… каким способом исполнять подписчиков. Я бы выбрал мой вариант, почему нет.
Я не вижу большой сложности это реализовать для Финама, но зато это поднимет качество сервиса автоследования на совсем другой уровень для тех, кто торгует внутри дня и размазывать подписчиков по стакану каждый раз будет критичным для их итогового результата.
В результате на моем счету и счетах клиентов лонга в Si нет. А если б я купил, то у клиентов на автоследовании по Вашему подходу этой позиции не было бы, как ее нет и у меня с клиентами сейчас. И было бы расхождение в доходности и в портфелях на кучу часов.
В любом случае, выбор как исполнять клиентов, должен быть доступен автору и если автор не торгует такими вот замудрёными финтами, то мой вариант более адекватен для клиентов. Что б исключить случаи переноса несбалансированных позиций через ночь или клиринг — нужно просто делать принудительную ребалансировку в последнюю секунду торгов, если она не сбалансирована, вот и всё. Т.е. это такое же автоматизированное правило, как и ReBuy в моём примере через условных 5 мин или отмены лимитника автором.
В общем, если вы тоже не понимаете о чём я говорю, то наверное, лучше закруглиться)). А то мы чот никак не соприкоснёмся в логике).
Предлагали, но я попросил подождать до 17 октября, но на мое сообщение о том, что готов прийти, посланное в этот день, больше не ответили. Сейчас уже не смогу, так как вчера записался на смену колес на зимние на машинах в субботу.