25 декабря 2012, 20:56

*** MIC_PDN-Robot. Обработка DDE потока. Одновременная торговля несколькими инструментами

Продолжение постов http://smart-lab.ru/blog/94643.php

Вылизываю DDE экспорт. Соптимизировал передачу данных от нескольких инструментов (акции-фьючи) разных площадок одновременно. Свел к минимуму затраты памяти и цикл формирования структур на передачу новых пакетов в ядро робота. Внутри робота создал классы, формирующие данные от стаканов, таблиц лимитов, тиковых данных с множественными источниками, таблицы настроек торгуемых бумаг. Что в итоге получилось? :)

1. внутри квика есть базовый набор таблиц, которые я по хоткею Ctrl+L экспортирую в робота
2. в каждой таблице задаю ровно те бумаги, которые хочу чтобы обрабатывал робот
3. робот автоматически обрабатывает «налету» все эти бумаги, при этом формируя правильного формата заявки на боевой сервер через мой шлюз к trans2quik.dll (учитывает различие счетов для ФОРТСА и ММВБ, подсавляет корректные код бумаги и код класса, код клиента) Таким макаром сходу может торговаться и скажем фьючи рубля-ртс и какие ликвидки, вроде сбера, втб и лукойла… и все это работает параллельно. Еще не делал теста насколько снизится время отклика на сигнал об изменении цены… возможно придется смириться с тем, что робот для фьюча должен быть лишь одиночкой, без лишних данных (ибо DDE формирует относительно тормозной трафик даже на локальной машине и через встроенный в ядро робота DDE server)

однако сходу торговать скажем 10-ком ликвидных голубых фишек или наоборот неликвидом «торгуя спред» очень даже неплохо :) учитывая что там сделки вообще могут раз в 5-20 минут происходить....

В итоге хочу придти к высокоуровневой торговле, когда будет введен параметр «простой по бумаге» (эффективность бумаги на промежутке времени по соотношению профит/цену… чем меньше это значение — тем неэффективнее сделка в этом инструменте) и деньги роботом автоматически переводятся в шустро ходящую в данный момент бумагу (далеко не всегда все ходит одновременно, что-то запаздывает на секунды… что-то на часы)

Пилю робота дальше :)

mic_pdn robot dde

Дмитрий Интрадей

Минск

2 835

с 28 августа 2011

10 Комментариев

danaec
25 декабря 2012, 21:06
кулибин
0
Евгений
25 декабря 2012, 21:19
ДДЕ Квик Тран2Квик… как будто снова в 2006 году оказался. Ребят, 2013 встречаем.
0
- Дмитрий Интрадей
  25 декабря 2012, 21:23
  reist, я предпочитаю учится ездить на мотоцикле через велосипед :) и опять же, какая разница сколько тысяч сделок было сделано в спреде из 4 шагов цены… )) я это ловить не собираюсь… так что давайте спустимся на землю, в которой существует множество параллельных сред, в которых процессы идут с разной скоростью… и слава богу биржа не исключение :)… я не празден по жизни, предпочитаю праздники обходить стороной. Главный праздник — успех и хорошее настроение. Навязанный стадом график «радостей» мне неприятен
  0
  - Евгений
    25 декабря 2012, 21:26
    Дмитрий Интрадей, уже выпили? ))
    
    Я заметил что вы своим сообщение показали не столько качество прибыльности робота, сколько его детали. Детали старенькие, ржавые. Особой гордости не вызывают.
    0
    - Дмитрий Интрадей
      25 декабря 2012, 21:31
      reist, я пью раз в 3-4 месяца… нет не пил и не собираюсь, потому как неделю назад уже пересекся со своими московскими приятелями в ресторане…
      я описываю то, что хочу 1. зафиксировать для себя 2. поделится процессом разработки «с нуля»
      
      а теперь вырубите излюбленный смарт-стайл «крутого критика» и напишите по делу… не можете — помолчите, будете настойчиво кидать смешки пойдете в блеклист… :) *без лишней агресси*
      0
      - Евгений
        25 декабря 2012, 21:33
        Дмитрий Интрадей, никакого стайла не знаю и что такое блек лист тоже. Поделился своим мнением, что все довольно устаревшее и вряд ли является правильным примером для гордости. Удачи!
        0
        Дмитрий Интрадей
        25 декабря 2012, 21:39
        reist, меня не интересуют категории тщеславия и злорадных эмоций, и я сторонюсь людей с подобными изъянами-перекосами, мне с ними не по пути. Всего хорошего!
        0
- EAGor
  25 декабря 2012, 22:40
  reist, если человек не хочет платить за плазу, это нормально.
  Если нарубит много денег. Сделает след. шаг.
  +1
pXhXXst
25 декабря 2012, 22:15
молодец пацан, скоро аспиранта и ют на члене вертеть начнёшь!
+2