О результатах, увы

Что сказать… немного я ошибся.



Что тут видно? Что грязная прибыль по большинству позиций в плюс.
Чистая — в минус из-за комиссии.
А-аааа, кто-то закричит, ты не учёл комиссии. Ну так соберите портфель алгоритмов, который на большинстве (и абсолютно подавляющем большинстве) позиций даст плюс.


В чём я ошибся? В том, что изначально писал код и строил торговую систему на Binance, с leverage = 10.
На этот множитель была занижена комиссия на TQBR.
Была строчка в коде, с константой 10, которая… ну, понятно. Не была учтена. Просмотрел.
Все мУллиарды алго искались с этой ошибкой, нужно переискивать.
Валера меня в прошлом году убеждал, что комиссия не имеет значения, но его хватило на полчаса, а потом он принял мою точку зрения. Ну это логично для любого разумного алготрейдера. Комиссию нужно всегда учитывать, и учитывать правильно.
Потому, на тестах всё было красиво.
На эмуляции — жесть.
Погрешил на Тинькова, и справедливо — свечные данные там так, как тут и описано: Второй раз на те же грабли — Тиньков (smart-lab.ru)
Справедливо и то, что писали в комментариях, что комиссия слишком велика. Это тут: Первый день работы трейдера (smart-lab.ru)
Ну, конечно, велика, если в тестах она занижена в 10 раз — на leverage. Мне бы обратить ещё тогда на это внимание, ведь в комментариях к посту на это явным образом указывали мне, но один в поле и воин, и не воин. Вопрос времени.

Так что я почистил стратегии и пересчитываю их снова, и с понедельника очередное тестирование на реальном ценовом потоке котировок в нашей группе участников.

Это нормальный подход в разработке кода — тестировать, выявлять ошибки, устранять и повторять тестирование. Мы ведь не один алгоритм тестируем. Каждый выбрал в среднем стратегий по 200, где-то по 5 на инструмент, а есть ещё и жадины, которые набросали куда больше. И, в большинстве, у каждого свои. Мы практически не пересекаемся, что не удивительно, ведь их тысячи.

Да, мне говорили, что, если не используешь готовых решений, то будешь вылавливать косяки в коде, ну так и я к этому был готов.
А я не знаю таких торговых терминалов, которые легко и просто, галочкой будут включать новые торговые стратегии в трейдинг. Или, тем более, автоматически. И прямо в процессе торговли. А вы знаете? Так поделитесь. Хотя мне ни к чему, но читателям будет интересно. И мне с вами подискутировать в комментариях приятно.

Портирование на Binance задерживается, и, хотя, кто-то скажет, что уже не актуально, это не ко мне. Есть граждане других стран, которым актуально. Запущусь через них.
Да и суть моей идеи — в портировании куда угодно. Был бы инструмент и свечные данные за 3-6-9 последних месяцев. Чтобы проверить на этих котировках, что уже найденные на других инструментах алго там работают. Правда, ведь это охренительно? Ищешь на Si, работает на Сбере. Ищешь на ALRS, работает на Ri! Про крипту и не говорю. Везде одно и то же.

Прямые выводы такие:

1. Я всё делаю правильно и качественно, ошибки совершаются, находятся и исправляются
2. Правильно и качественно посчитаны результаты на истории (теперь)
3. Нужно правильно посчитать сделки на он-лайн котировках от брокера и сравнить с историческими (уже)
4. И это всё прежде, чем приступать к реальной торговле
5. Так я защитил и свой капитал, и капитал тех, кто участвует

Косвенные выводы такие:

1. На рынке нет «не дохода». Тренд вверх или вниз — наша судьба. А плоский рынок — наш враг: На срочном рынке РФ у долларовых активов нет роста в рублях в 2023-м году (smart-lab.ru)
2. Технология работает. Мы провели ряд тестирований, сравнивая сделки на истории со сделками эмулятора на реальных ценовых данных. Проблемы ещё есть, связаны с качеством ценовых данных от Тинькова, но на финрез влияют несущественно, если алгоритм рабочий на истории. Цены будем брать от Финама, торговать через Финама или Тинькова, в зависимости от выбора пользователя. Думаю, мои соратники покинут Тинькова в ближайшей перспективе.
3. Технологию сейчас пытаются повторить несколько человек со СЛ и не только, не соблюдая правила и мои рекомендации (по крайней мере, не в полной мере реализуя концепцию). Это понятно, это не просто, не у всех есть такие знания и опыт. У кого-то получается отчасти, у кого-то не очень. Пожелаю им успеха. Просто даже взяться за такую непростую задачу уже достойно уважения, хотя это и не задача, а целый большой проект, который может кардинально изменить жизнь участников. Меня спрашивают: а ты не обижаешься, что мы используем твои алгоритмы? Я отвечаю: мне любопытно, получится ли у вас, потому что если да — вы единицы самых умных в сообществе алготрейдеров.
4. Как и предполагалось, рынок и инструмент не имеют значения. Где-то 70%, где-то 360% годовых, это по TQBR. По Binance от 0.1 до 1% в сутки, с leverage 10 сами считаете. Leverage там, к счастью, можно выбрать самому, от 1 до 500. В отличие от МосБиржи.
5. Придётся портировать на другую криптобиржу, с учётом ситуации по Binance, но меня это мало волнует, так как есть резиденты других стран, от имени которых я могу совершать сделки и на Binance.

P.S. Часть данных уже пересчитана.
Принципиальные изменения, как вы и могли предположить, состоят в том, что если ранее совершалась примерно одна сделка в час, то теперь алгоритм предлагает 0.5-1 сделку в день. Он сам понял, что нужно сократить число сделок, чтобы комиссия оказалась менее значимой в финрезе.
Ещё одно существенное изменение состоит в том, что если ранее предполагаемая прибыль не превышала 100-120% годовых, то теперь она доходит до 350%.

Ещё есть несколько пользователей в СЛ, которые хотели бы принять участие в процессе.

Им следует подумать над следующими вопросами:

Развитие
— Индикаторы

— можно предлагать индикаторы, как стандартные, так и свои, которые ещё не включены в систему
— стандартные индикаторы добавляются с настройками по умолчанию
— для своих индикаторов нужно предложить настройки по умолчанию, если у индикатора есть настройки. Перед этим провести соответствующее исследование, с какими настройками лучше он работает

— Запускать 24*7 (по возможности) на своих хостах программу-исследователя — для ускорения поиска торговых алгоритмов

— Предлагать новые инструменты, которые пока не включены в возможные для торговли

— Предлагать новые рынки, которые пока не включены в возможные для торговли

— Готовить ценовые данные (свечи) по инструментам, которыми хотят торговать и по которым нужно провести исследования и поиск стратегий

— Предлагать работу через других брокеров/коннекторы

Аналитическая регулярная работа
— проверять корректность свечных ценовых данных
— проверять корректность сделок/алгоритмов по косвенным признакам, сравнивая плановые и фактические значения
— план рассчитан по истории цен
— фактом являются данные эмуляционной или реальной торговли, в т.ч.
— прибыль
— комиссия
— и другие метрики

Исследовательская работа
— конструировать запросы отбора наиболее эффективных алгоритмов по их метрикам из сотен миллионов

24 участника из разных стран.