30 сентября 2023, 10:27
На срочном рынке РФ у долларовых активов нет роста в рублях в 2023-м году
В 2023-м году рост индекса Мосбиржи составил +44.2%. Казалось бы, что покупатель фьючерса на индекс РТС должен был бы в рублях получить такую же доходность, потому что рост индекса РТС в рублях по индикативному курсу основного клиринга составил 45.7%. А вот и нет.
На лонге одного фьючерса каждый день списывается или начисляется вариационная маржа по формуле
(расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня
Возьмем в качестве первой суммы рублевую стоимость фьючерса на 30.12.2022 и посмотрим, что дает доходность счета
размер счета в рублях на предыдущий день+вариационная маржа ближайшего фьючерса сегодня
Вот что получается в %% к начальной сумме в 2023-м году
И это без учета комиссий перевложений в новые фьючерсы перед окончанием обращения предыдущих. И где на графике рост? Ведь последнее значение равно +2.83%.
Думаю, что аналогично и у других долларовых фьючерсов.
На лонге одного фьючерса каждый день списывается или начисляется вариационная маржа по формуле
(расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня
Возьмем в качестве первой суммы рублевую стоимость фьючерса на 30.12.2022 и посмотрим, что дает доходность счета
размер счета в рублях на предыдущий день+вариационная маржа ближайшего фьючерса сегодня
Вот что получается в %% к начальной сумме в 2023-м году
И это без учета комиссий перевложений в новые фьючерсы перед окончанием обращения предыдущих. И где на графике рост? Ведь последнее значение равно +2.83%.
Думаю, что аналогично и у других долларовых фьючерсов.
88 Комментариев
Профуршетник30 сентября 2023, 10:31Да ладно РТС, хер бы на него. Вот то что у фьючерса на SPY и QQQ нет долларовой переоценки вот это обидно+1
Fairman30 сентября 2023, 10:31Как думаете, почему так?+1
Max Payne30 сентября 2023, 10:34Хвост влияет собакой. А где рост МОЕКС? Произошла валютная переоценка рублевых активов.+2
Большой Брат30 сентября 2023, 10:33Ахренеть! Оказывается и в нынешнее время можно находить и открывать Америки!)))))+2
Читайте на SMART-LAB:
«Северсталь» — отложенный потенциал
Одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, компания хорошо интегрирована в сырье и ресурсы, входит в число мировых производителей...
16:20
ИПЦ vs ИЦП: где инфляционное давление сильнее?
Когда речь заходит об инфляции, внимание чаще всего сосредоточено на ИПЦ – потребительском индексе, который фиксирует изменение цен в рознице и напрямую влияет на решения Банка России. Однако ИПЦ...
15:19
Займер — в финале премии “Хрустальная Гарнитура”
Служба урегулирования задолженности Займера вошла в шорт-лист финалистов престижной премии наряду с командами СБЕРа, ВТБ, Альфа-Банка и Яндекса. 👨💻 Наши специалисты участвуют в номинации “Самое...
14:00
ТрампНаш выступает на в Давосе
FreeBird, ну т.е. ходить на форум не для того, чтобы самоутвердиться, верно, да..., а что-то новенькое узнать, полезное, чему-то научиться… так…
16:58
Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1% г/г до 24,8 млн т — РЖД Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1%, до 25 млн тоннВсего за прошлый год по сети ...
16:58
Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1% г/г до 24,8 млн т — РЖД Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1%, до 25 млн тоннВсего за прошлый год по сети ...
Running68, ни нормально отчетности ))
Den4ik88, а зачем переходить в новый выпуск? В чём логика? Старый меньше номинала.
Инвесторы, нам нужен ваш голос! Мы проводим короткий опрос, чтобы понять, как инвест-сообщество воспринимает сферу деятельности ПАО «МГКЛ».В анкете всего один вопрос — но его результаты очень важны дл...
Softline_IR, а какой продукт? я не силен в сквозной аналитике)) простыми словами, что он решать будет?
16:56
Heмнoгo aнaтoмии индeкca Mocбиpжи Bзял IMOEX зa 10 лeт (2016-2025) и пocчитaл вoлaтильнocть пo чacaм и дням. Пoлyчилocь вoт чтo:
Итoгo:
10-чacoвaя cвeчa — caмaя peзвaя внyтpи дня. 11-ч...