А. Г.
А. Г. личный блог
30 сентября 2023, 10:27

На срочном рынке РФ у долларовых активов нет роста в рублях в 2023-м году

В 2023-м году рост индекса Мосбиржи составил +44.2%. Казалось бы, что покупатель фьючерса на индекс РТС должен был бы в рублях получить такую же доходность, потому что рост индекса РТС в рублях по индикативному курсу основного клиринга составил 45.7%. А вот и нет.

На лонге одного фьючерса каждый день списывается или начисляется вариационная маржа по формуле

(
расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня 

Возьмем в качестве первой суммы рублевую стоимость фьючерса на 30.12.2022 и посмотрим, что дает доходность счета

размер счета в рублях на предыдущий день+вариационная маржа ближайшего фьючерса сегодня

Вот что получается в %% к начальной сумме в 2023-м году

На срочном рынке РФ у долларовых активов нет роста в рублях в 2023-м году

И это без учета комиссий  перевложений в новые фьючерсы перед окончанием обращения предыдущих. И где на графике рост? Ведь последнее значение равно +2.83%.

Думаю, что аналогично и у других долларовых фьючерсов.


 
88 Комментариев
  • Профуршетник
    30 сентября 2023, 10:31
    Да ладно РТС, хер бы на него. Вот то что у фьючерса на SPY и QQQ нет долларовой переоценки вот это обидно
  • Fairman
    30 сентября 2023, 10:31
    Как думаете, почему так?
  • Max Payne
    30 сентября 2023, 10:34
    Хвост влияет собакой. А где рост МОЕКС? Произошла валютная переоценка рублевых активов.
  • Большой Брат
    30 сентября 2023, 10:33
    Ахренеть! Оказывается и в нынешнее время можно находить и открывать Америки!)))))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн