"Fiscal Cliff Flash Crash" - Исследование в картинках от Nanex

То, что многими вчера было принято за начало Армагеддона и фондового краха, было «всего лишь» очередным флеш крэшем. И, просматривая периодически сайт Nanex, приходишь к выводу, что все эти флеш-крэши, становятся неотъемлемой частью биржевой инфраструктуры.

Ниже несколько чартов, рисующих развитие флеш-крэша от 20 декабря. Enjoy!

1. Close-up of drop, illustrating the 10 second gap — when CME stop logic kicked in. Note flash crash only halted for 5 seconds.

"Fiscal Cliff Flash Crash" - Исследование в картинках от Nanex

2. Overview, showing scale of the drop.
"Fiscal Cliff Flash Crash" - Исследование в картинках от Nanex

3. Large seller may have started at 20:00 (8pm) EST.
"Fiscal Cliff Flash Crash" - Исследование в картинках от Nanex

4. Large Sell orders chase market down.

5. Just before 1st big drop, large buy orders get filled, and immediately, large sell orders appear.
"Fiscal Cliff Flash Crash" - Исследование в картинках от Nanex

6. Continuation of Chart 5, more large buy orders filled, and large sell orders start chaising market down.
"Fiscal Cliff Flash Crash" - Исследование в картинках от Nanex

Depth Map of ES.Z12 (December 2012 S&P 500) Futures Contract. Trading in this contract was not halted.

Ссылка на источник http://www.nanex.net/aqck2/3410.html
Ссылка на события, регистрируемые Nanex http://www.nanex.net/aqck/aqckIndex.html

Документалка о событиях 6 мая 2010 года. (Только на английском, к сожелению)

HTF flash crash nanex fiscal cliff

trader_grader

Саратов

376

с 21 февраля 2011

15 Комментариев

AlexInvestor
22 декабря 2012, 11:32
ليس هناك ما هو واضح في اللغة الإنجليزية
+4
- trader_grader
  22 декабря 2012, 11:42
  AlexInvestor, Unë nuk e di arabisht mund ta kuptoj komentin tuaj.
  +2
- mixarus
  22 декабря 2012, 11:45
  AlexInvestor, dit vertel hoe om te stop — logika verhoed ineenstorting en oor die besonderhede van die versuim om op die kaarte.
  +2
AlexInvestor
22 декабря 2012, 11:46
E pra, do të shkruante në gjuhën shqipe, atëherë
+1
trader_grader
22 декабря 2012, 11:49
Smart Lab, nou pale nan tout lang!
0
OBAMA
22 декабря 2012, 12:05
Хоть я по русски напишу- Как эту муть понимать?)
0
- trader_grader
  22 декабря 2012, 12:20
  OBAMA, Скорее всего чей-то HFT немного перестарался. А картинки — это красивый способ рассказать об этом.
  0
siva
22 декабря 2012, 13:04
Если бы не halt торгов, то как мне кажется роботы и дальше бы сдвигали биды и офферы вниз. Что говорит о том, что на рынке почти весь объем уже в стакане — это ХФТ, готовый испариться в любую секунду.
+1
- trader_grader
  22 декабря 2012, 13:33
  Станислав Иванов, очень может быть, что так. Пишут, что продажи были более агрессивными, чем 6 мая 10-го года.
  0
trader_grader
22 декабря 2012, 13:38
Добавил видео. Может кому-то будет интересно.
0
- DIGITAL_DOG
  22 декабря 2012, 14:07
  trader_grader,
  
  какое скучное повествование — подинамичнее тут…
  
  smart-lab.ru/blog/94520.php
  0
  - trader_grader
    22 декабря 2012, 14:18
    DIGITAL_DOG, Наверное Бен спал уже в это время. Драйва некому было добавить…
    0