25 сентября 2023, 05:10

"Как сделать, чтобы стратегия торговли на бирже работала хорошо и после того, как стала публичной"

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1oEQFmSgiXfKzc8E7YO2PTBB9Sv-ZltFk/view?usp=sharing

тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1.5
00:00:00 введение
00:07:43 исследование ФРБ Чикаго «Почему кривая доходности предсказывает рецессию»
00:17:00 дюрация, что это и как использовать
00:26:30 калькуляторы дюрации
00:29:00 риски стратегий и как они обостряются когда стратегии публикуются
00:33:32 толпа создает совокупный сканируемый риск, который пользователи СПАНов могут посчитать чрезмерным
00:36:05 какие риски не были учтены 9 апреля 2018 года
00:37:40 сентимент толпы генерирует высокие риски после обучения и для надежной работы надо ждать чтобы толпу наказали
00:41:00 пример «ловушки теты» на сложном портфеле
00:42:00 как работает индикатор MAX PAIN на сложном опционном портфеле
00:43:40 как раскрутили колесо на акциях ВТБ
00:48:40 структурируем стратегии по портфелю так, чтобы алгоритмы маркетмейкера не могли понять логику создания портфеля
00:54:06 если фандинг меняется в течение дня то как это можно использовать
00:54:43 про кодировки вечного фьючерса и про коллатеральный фьючерс
00:56:28 как СПАН работает на рынке акций через коллатеральный фьючерс
00:57:43 как считает фандинг МБ и как считаем мы своими индикаторами
01:03:56 арбитражный портфель торгуем в «колдовской четверг»
01:05:56 если фандинг штрафует шортистов то покупаем ВФ
01:13:06 фандинг и календарный спред показывали одинаковый сентимент толпы.
01:18:06 как использовать синтетику для покупки опциона глубоко в деньгах
01:19:15 покупка акции через покупку опциона глубоко в деньгах
01:20:29 про мероприятие для опционщиков и криптоанархистов в Питере
01:24:50 про гамма/дельта хеджинг
01:27:00 что новоо будет в нашем опционном курсе с 30 сентября
01:30:00 про сложность арбитража при высокой волатильности и его эффективность в случае простенькой автоматизации.
01:37:20 как отбирают фандинг сразу после вечернего клиринга