О коинтеграции и стационарности в парном трейдинге.

Коинтеграция и стационарность – свойства массивов значений, придуманное математиками во времена отсутствия компьютеров, означающее, при наличии этих самых коинтегрированности или стационарности, в контексте алготрейдинга в 21 веке, что мы можем заработать на движении свечек внутри этих двух массивов, так как имеет место быть некая чёткая закономерность в их движении относительно друг друга.

В контексте алготрейдинга знать большего не нужно. И вообще углубляться в это не следует. Так как это галиматья, и стационарных рядов в трейдинге не бывает. А бывает лишь временная коинтеграция и временная стационарность, на которых можно пробовать заработать.

Можете подробнее почитать на хабре, что это такое, но лучше не надо. Расплавится мозг, а денег не прибавится.

Знать надо следующее:

В результате многолетнего теоретизирования и бумагомарательства в поисках коинтеграции из математиков родился график минимальных остатков от разницы двух инструментов с оптимальным мультипликатором, который поможет нам зарабатывать деньги.

 

1. График минимальных остатков от разницы двух массивов свечек с оптимальным мультипликатором.

Расчёт его такой: Бумага1 – (Бумага2*Мультипликатор).

Подбираем такой мультипликатор, чтобы стандартное отклонение было минимальным.


Рис. 1. Расположение графика в Os Engine.

По сути простейший индикатор для двух массивов свечей. На СиШарп удалось забрутфорсить за 20 минут, и теперь он есть в OsEngine в общей сборке.

Этот график позволяет динамически наблюдать изменение отклонения одного инструмента от другого и, соответственно, как-то торговать вокруг его значений.

Две белые полосы на графике рассчитываются как стандартное отклонение на нём же, умноженное на другой мультипликатор:


Рис. 2. Настройки графика минимальных остатков от разницы двух массивов с…

1. Отклонение для белых линий на графике.
2. Глубина расчёта графика.

Эти две настройки являются предметом оптимизации в парном трейдинге.

 

2. Как же убедиться, что пара коинтегрирована или может даже стационарна?

МОЖЕТ БЫТЬ НУЖНО ЗАКОНЧИТЬ ВУЗ НА ФИЗИКА И СИДЕТЬ В МАТЛАБЕ 5ть ЛЕТ ИЗУЧАЯ ФОРМУЛЫ? Нет…

Гораздо быстрее:

1. Взять бесплатных роботов из OsEngine, которые по этому графику торгуют, или напилить своих. Далее «График минимальных остатков от разницы двух массивов свечей с оптимальным мультипликатором» кое-где будет просто называться «Коинтеграция». Это не совсем научно, но писать везде длиннющее определение этого графика — ещё большая шизофрения.
2. Затестировать этих роботов на разных парах.
3. Побаловаться с настройками глубины и отклонения.
4. Просмотреть журналы роботов после тестирования.
5. Если эквити журнала идёт вверх, то это достаточно часто коинтегрированная пара (в наличии какая-то статистически значимая закономерность). А если эквити журнала топчется на месте или растёт вниз, то это НЕ коинтегрированная пара.

Рис. 3. Это забавно и это правда в контексте тестера в OsEngine. Но в дипломах так не пиши, студент! Возьми определение из википедии, а потом уже роботов из OsEngine впаривай деканату!

 

3. Заключение.

Суть этой статьи была в том, чтобы читатель нашего блога познакомился с «Графиком минимальных остатков от разницы двух массивов свечей с оптимальным мультипликатором», который неосторожно подписан в OsEngine «Коингеграция» для лаконичности.

Но график понятен, и суть его ясна.

Он уже рассчитан до Вас. Рассчитывается динамически на каждой свече. Можно к нему обращаться из роботов, и целых три примера уже написаны для этого.

Различное использование данного графика в торговой логике может помочь в тестах:

1. Пар на схождение.
2. Пар на расхождение.
3. Других странных паттернов на графике Коинтеграции для извлечения прибыли из движения инструментов.

Но об этом всём будем говорить в следующих статьях на тему…

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Комментарии открыты только для друзей, добавляйтесь.