Записки опционного трейдера: Нейтрализовал портфель

Не прошло и суток, как я построил позицию, но я её уже видоизменил 
Давайте по-порядку:

---

1) С утра произошёл пробой сопротивления и я ожидал движения в район 186000 пунктов. Я то думал цена будет идти туда вяло и рывками, а произошло всё за одну сессию. 
2) Теперь мы на сопротивлении и мне нужно предпринять какие то действия, чтобы сохранить полученное преимущество.
3) Можно конечно зафиксировать профит в 8000 рублей — но это не есть цель данной сделки. Я только начал строить позицию и уходить в тень пока рановато.
4) Я принял решение: привести к полной нейтральности мой портфель. Я не знаю, куда цена пойдёт дальше — может пробить локальное сопротивление 186000 пунктов и уйти выше, может отбиться от уровня и пойти в обратном направлении. Восходящего тренда пока не сформировано на часовике, буду ставить на консолидацию и волатильность в текущем диапазоне.

---

Что именно и зачем?
Для нейтрализации портфеля я выбрал опционы кол ближней серии и фьючерс на индекс РТС.

Теперь пояснения почему такое решение:
1) Я не люблю воевать с теттой, поэтому предпочитаю «продавать время». Июльская серия сейчас имеет максимальный временной распад и их включение в портфель увеличила тетту позиции = сейчас это примерно 1240 в день.
2) CALL190000 июльской серии имеет высокий ОИ. Предполагаю, что за этот уровень будет борьба и без боя его не сдадут — значит у меня будет время и ликвидность чтоб свалить с этого контракта если запахнет жаренным ... 
3) Ну и главный секрет выбора этих страйков (граали только для читателей этой рубрики ) — волатильность.
Смотрим на график:

Сейчас точки безубыточности (неслучайно  ) оказались на уровне 178000 — 196000 пунктов. На недельном графике видно, что средняя волатильность РТС = 80 пунктов в неделю. Текущее положение = 1875 пунктов. Откладываем норму волатильности от этой точки и получаем диапазон = 1795 — 1955 пунктов. Т.е., даже если от текущей точки пойдёт отклонение на недельную норму волатильности, то позиция всё равно останется в плюсе. Вот такое вот роллирование получилось удачное.

---

Что дальше?
Ну раз риск теперь практически равен нулю, то стоит задуматься об увеличении позиции — наращивать! Только вперёд ))
Узнать, что происходит с позицией, можно в реальном времени. Подписывайтесь на услугу ИКО.
Для «неклиентов» (а пора бы уже и задуматься  ими стать...) я буду писать с небольшой задержкой в комментариях к этой статье. Прошу быть активными — комментируйте, спрашивайте, отвечайте = самых активных ждёт приятный бонус. Какой именно?… об этом в следующих постах.
adios 
______
Записки опционного трейдера