10 лет поиска решения простейшей задачи

Юджину Фама потребовалось 10 лет что бы понять что объем торгов не влияет на котировку цены

Как то же самое можно понять всего за пару минут?

Изменить метод анализа этой информации.

Представить себе схему,  как именно должна работать в этом случае связка:

Объем торгов его влияние на котировку торгового инструмента.

Если прохождение сигнала от поставщика котировок к бирже, от биржы к брокеру, от брокера в терминал трейдера понять лекко.

То обратный сигнал, который необходимо обработать, суммировать и тд даже вообразить сложно.

Не было в то время технологий способных передать и обработать такое количество информации в моменте,  даже сейчас это слишком круто, поскольку терминалов трейдеров сотни миллионов,   а скорости передачи данных и тд еще полный отстой.

Дальше все просто,

Переход от  меньшей заявке к большей или наоборот назовем – шаг цены

Если была бы хоть какая то закономерность в этой последовательности ,  эту закономерность могли бы легко выявить и просчитать даже те бездари которые мнят себя гениями математического анализа рыночного движения

Например вверху 10000 лотов внизу 20000 лотов, не в ручную же гоняют цену, ее гоняет программа.

 Все что остается, отследить время от текущего значения цены и когда начнут «хавать» 20000 лотов, таким образом  шаг цены проявиться сам собой.

Поскольку подобная мысль не приходит даже в голову этим арифмометрам, это означает только одно, гипотеза о влиянии объема на котировку рыночного движения – яйца выеденного не стоит!

Вывод:

Любителей отслеживать объем торгов можно легко послать нахрен и даже не обращать внимание на их болтовню.

Если любители отслеживать объем торгов уже «обделались», то с аналитиками вообще ни каких проблем не возникает!

Чем именно оперирует в этом серпентарии клубок этих скользких пресмыкающихся.

- смотрите как цена отреагировала на новость!

Настроение инвесторов или спекулянтов можно отследить только через их отношение к той или иной новости опираясь именно на  объемы торгов, но любители отслеживать объемы торгов  уже обделались!

Если нарушается логическая связь:  

новость – объем торгов – движение цены, то демагогия аналитиков просто теряет какой либо смысл!

Можно было бы их болтовню как то притянуть за уши, если бы существовали технологии способные отслеживать информационный фон, анализировать его и связывать итоги анализа с котировочной частью торгового инструмента, но таких технологий просто не существует.

А теперь вернемся к схеме

Если поставщик котировок не видит объем торгов и в моменте та или иная новость может отыграть как в соответствующем новости направлении так и в противоположенном, или просто ни как не отреагировать на тот или иной информационный вброс, может сами сделаете вывод что именно отпредеяет развитие волатильности торгового инструмента!

Далее,

Как говорил ранее;

Вам влили в уши информацию, что тот или иной вид анализа рыночной ситуации сделает Вас миллионерами за несколько мгновений и вы как тупорылое стадо пасетесь только на том лугу, на который Вас привели.

Все что остается, поддерживать ту информацию которая пришлась вам по душе.

Поскольку основная задача аналитика просто болтология и если он облажается, ни чего страшного в этом нет, все равно найдет способ выкрутиться.

То,

Стоит только рухнуть мифу о быках и медведях, инсайдерской информации, манипуляциям и тд рухнет сама система биржевой торговли

Нужны как козлы отпушения так и герои!

С героями просто, взять того же Сороса и его эпический обвал фунта.

НО!

Если объективно взглянуть на этот «подвиг», вылезает очень неприглядная картинка

ru.wikipedia.org/wiki/Чёрная_среда_(1992)

 С козлами отпущения еще проще, главное сфокусировать внимание!

Ситуация с GameStop:

Не стану показывать конкретные примеры, кому интересно просто полистайте графики акций второго эшелона различных американских компаний в тот же интервал времени и без труда найдете минимум 30 американских компаний которые днем раньше, в тот же день, или  днем позже имели аналогичные шпильки с аналогичной волатильностью/

Но! Поскольку для поддержания мифа нужен именно козел отпущения он и будет предъявлен миру трейдеров!

Справедливость вновь восторжествует, мир в очередной раз уверует в возможности отдельного человека повлиять на рыночное движение и это главное!

Объективность:

Если сейчас посмотрите графики второго эшелона как Американских, Европейских, Азиатских так и Российских компаний возникает логичный вопрос – какого хрена!!!!!

Где показательные процессы?

 Где вопли о манипуляциях и тд.

Вы должны понимать, все должно быть в меру!

Нужен прецедент для поддержание мифа – получите, а если каждый раз кого то обвинять в том к чему он реально не имеет ни какого отношения,  можно получить неприглядную ответную реакцию -  люди просто начнут бояться торговать!

Эти 2 ситуации  практически аналогичные и не сложно задаться простым вопросом,

почему Сорос легенда, а трейдеры с Reddit «злодеи», 

Ответ будет однозначный, в одном случае необходимо поддержать миф  о быках и медведях, в другом случае о возможности манипуляции рыночной котировкой.

И последнее,

Экономических теорий как грязи, одна противостоит другой, в случае биржевого ценообразования  нельзя отдать преимущество какой то одной из этих теорий и без мнения экономистов в этом случае не обойтись.

Компромисс достигается самым  простым способом, пример:

Юджин Фама просто перефразировал заметки Чальза Доу  и Нобелевка в кармане!

Роберт Шиллер поведал миру о сезонности, Нордхаус о влиянии климата на экономику.

И тоже cтали «гениями» анализа рыночной ситуации, только вот спроси их что будет с тем или иным рыночным активом через месяц………………………..

Экономисты ни чем не отличаются от аналитиков, работать мозгами применительно к анализу рыночной ситуации с их то базой знаний затруднительно, потому единственная надежда на словоблудие чем они и успешно оперируют!

Какому реально нормальному трейдеру или инвестору  придет в голову например анализировать отчеты компаний?

На хрена ему эта бухгалтерия?

Если по его мнению цена высокая, продаст, занижена купит, а именно опыт ему подсказывает,  какую бы отчетность компании не показали, цена может в моменте как вырости так и рухнуть и плевать что там они показали на бумаге, главное куда смотрит тренд и какова его продолжительность, динамика и тд.

А вот шпильки на графике с точки зрения технаря- алготрейдера опредеяються на счет раз напрмер таким образом:

описание ТС

«Возникают ситуации, когда основная модель уже  сформировала полный цикл     1-го объединяемого построения, а вторичная модель  не закончила свой цикл формирования,

или

завершение формирования  паттерна  старшего интервала времени, вторичной модели происходит, когда уже сформирован - 1-ый объединяемый  паттерн основной модели.(необходимо «провалить» точку входа А1 основной ценовой модели)

Или таким образом: