Генетическая оптимизация

Через 2 недели активного пользования могу поделится кое-какими выводами:

1) Риск поймать хай распределения большой
2) Очень актуально если много параметров, 6-7 часов и все готово
3) Кол-во популяци лучше ставить больше, как и кол-во поколений ( я ставлю 1 к 3м)

Как я приноровился ее использовать.

1) Заряжаю огромные коридоры в переменных
2) Ставлю большое кол-во популяции и поколений
3) Нахожу приблизительно лучшие значения
4) OOS топ 2-3 параметров сходу, понять, работает вообще или нет
4) Бручу грубо нужный коридор
5) Бручу точно нужный коридор
6) Выбираю стабильные параметры из островков
7) OOS — если все ок, то система готова, если не ок, надо пересматривать или отказываться от системы

генетическая оптимизация торговые системы

Marsel Tazetdinov

172

3 193

с 16 января 2011

12 Комментариев

siva
19 декабря 2012, 11:44
Долго программировать?
0
Fox27
19 декабря 2012, 11:52
Генетической оптимизацией надо пользоваться очень осторожно потому, что велика вероятность подгонки результата под случайное значение цен. Полученный результат надо проверять форвардным анализом причем на разных не пересекающихся участках.
0
quant_trader
19 декабря 2012, 12:09
Генетическая оптимизация — попытка компенсировать недостаток, неробастность или убогость идей за счет навороченного curve fitting.

Если идти от идеи то параметры будут понятны еще в ходе рисеча а если индикаторную хрень с двадцатью параметрами оптимизировать то все равно будет неробастно.

При рисече нормальной торговой страты (не по типу а какой бы индик нам взять чтобы прооптимизировать и нажыть бабла) нет необходимости в сильной оптимизации. Если есть значит мы слабо понимаем что собираемся торговать.
0