Исследование проскальзывания на мосбирже в режиме "по рынку"
Сделки совершаются один раз в минуту. Целевая цена — close только что завершившейся минуты.
Началась новая минута. Для покупки берём лучший аск, добавляем много шагов цены и кидаем заявку.
Для продажи симметрично наоборот.
Все сделки тейкерские.
Замеры на трёх счетах (самый маленький *млн, самый большой раз в 20 больше, средний где-то посередине).
Проскальзывания посчитаны в процентах.
МАЛЕНЬКИЙ СЧЁТ:
[1,] «UC» «0.00364»
[2,] «SF» "-4e-04"
[3,] «GD» "-0.00509"
[4,] «Si» "-0.00589"
[5,] «GZ» "-0.00602"
[6,] «MX» "-0.00644"
[7,] «Eu» "-0.00712"
[8,] «RI» "-0.00893"
[9,] «CR» "-0.00996"
[10,] «NA» "-0.0103"
[11,] «BR» "-0.01595"
[12,] «SR» "-0.02203"
[13,] «RN» "-0.0248"
[14,] «GK» "-0.02562"
[15,] «NG» "-0.02766"
[16,] «SV» "-0.02779"
[17,] «LK» "-0.02945"
[18,] «VB» "-0.05394"
СРЕДНИЙ СЧЁТ:
[1,] «SF» "-0.00402"
[2,] «GD» "-0.00441"
[3,] «UC» "-0.00459"
[4,] «Si» "-0.00546"
[5,] «Eu» "-0.00719"
[6,] «NA» "-0.00816"
[7,] «MX» "-0.00824"
[8,] «SR» "-0.01047"
[9,] «CR» "-0.01054"
[10,] «GZ» "-0.01106"
[11,] «RI» "-0.01211"
[12,] «BR» "-0.01225"
[13,] «LK» "-0.01933"
[14,] «SV» "-0.02119"
[15,] «RN» "-0.02382"
[16,] «GK» "-0.02396"
[17,] «NG» "-0.02708"
[18,] «VB» "-0.05098"
БОЛЬШОЙ СЧЁТ:
[1,] «UC» "-0.00182"
[2,] «Si» "-0.00527"
[3,] «SF» "-0.00739"
[4,] «GD» "-0.00949"
[5,] «Eu» "-0.01032"
[6,] «MX» "-0.01036"
[7,] «CR» "-0.01182"
[8,] «RI» "-0.01461"
[9,] «SR» "-0.01474"
[10,] «NA» "-0.01937"
[11,] «BR» "-0.02058"
[12,] «GZ» "-0.02276"
[13,] «LK» "-0.02508"
[14,] «RN» "-0.02876"
[15,] «NG» "-0.02917"
[16,] «SV» "-0.03606"
[17,] «GK» "-0.04167"
[18,] «VB» "-0.06297"
Всё остальное по каждому тикеру — сотни сделок.
Где-то тут не так давно мелькала мысль, что РИ ликвиднее микса, а оно с точки зрения проскальзывания у нас получилось не так.
Любопытно, что рядом с сишкой спай и золото.
Ну и понятно, что аутсайдеры проскальзываний это фондовые фьючерсы. Сбер более-менее. Газпром туда-сюда. Остальные — тяжеловато.
Это проскальзывания в одну сторону. То есть на одну сделку от её идеального среднего трейда мы должны отнять 2*значения из представленных выше. А ещё надо заплатить комиссии брокеру и бирже, которые в сумме стали сопоставимы с этими проскальзываниями.
Ну и также видно, что в среднем от размера счета проскальзывания растут. Газовые и нефтяные проскальзывания терпимы благодаря высокой волатильности и высоким средним сделкам. На счет фондовых фьючерсов стоит думать, может их проще выкинуть из торговли кроме сбера и газпрома.
Эмпирически получается так. Торговать на немалый капитал на фьючерсах мосбиржи в режими тейкера допустимо теми фьючерсами, где дневной оборот от миллиарда и выше.
Все мои расчеты в режиме торговли тупанами. Всё торгуется медленно. УДержание позиции в среднем от двух дней до недели.
В процентах от чего?
>>добавляем много шагов цены
«много» — константа, или в спред заглядываете ?
а ни у кого нет случайно замеров что выгоднее: кидать сразу по рынку или переставлять лимитки 1-2-3 минуты (по клоузу последней минуты) и потом кинуть по рынку если не набралось?
по сишке интуитивно кажется что выгодней по рынку, а по остальным хз.
Si, Ri, Br SR — переставлять.
MIX GZ CNY — сразу по рынку
Пока не накопилась достаточная статистика для проверки систем на новом по сути рынке, работать счел нецелесообразным.
Теперь вот накопилась. Запускаю ботов.
Я полагал, что ваши роботы умеют определять точки входа ;)
Может уже поздно сейчас запускать?
еще попробуй ставить прямо в стакан на бид-аск…
Так что с параметрами МА — 5 и 10? Хотя нет… у тебя десятки стратегий на МА значит все МА перебором торгуешь
В последнем его топике многие об этом спрашивали, но автор всем только хамил, как и тут)) Да нервишки у него ни к черту ))
Снова разбанил
твоя истерика сливающего дебила меня не удивляет и снова забанил, чтобы минус ему не вкатал
Успел между банами ему один минус вкатать )))
а сколько стоил такой тест с нынешними комиссами? ) или тест был виртуальный
я то думал у вас сигналы одинаковы, но различие только в количестве лотов, подаваемых на вход.
в таком случае да, мое утверждение не верно, но в любом случае это не проскальзывание, а средняя величина спреда + ваша плата за медленность исполнения + проскальзывание, при величине лота более, чем доступно на бест аск.
при этом в итоговой цифре наибольший вес будет у платы за медленность исполнения, имхо.
это такой квази-теоретический подход.
практический подход подразумевает не только корректировку модели в соответствии с реальными результатами, но и управление с целью минимизации издержек.
вы правильно пишите о том, что состояние стаканов для вас не важно, ведь вы не можете ими управлять.
тем не менее вы вполне можете управлять лотностью ордеров, что вы и делаете. кроме того вы можете стараться уменьшать латенси с целью получить цену сделки ближе к расчетной и/или двигать время размещения ордеров с кратного минуте на какие-то «альтернативные» моменты.
смотришь когда закрыитие свечи не равно открытию… разница = спред...
затем считаешь среднюю
if (close[i-1]!=open)
{
count++ ;
SPRED=SPRED+abs(close[i-1]-open);
}
SPr=SPRED/count;
Сергей торгует трендовые системы, а значит входит не в «среднюю» минутку, а в ту минутку, где есть условие для входа (тренд). Поэтому ваш способ не в полной мере будет отражать его потери.