Исследование проскальзывания на мосбирже в режиме "по рынку"

Замеры делаются каждый день. В данном исследовании усреднены значения за 5 месяцев 04.23-08.23.
Сделки совершаются один раз в минуту. Целевая цена — close только что завершившейся минуты.
Началась новая минута. Для покупки берём лучший аск, добавляем много шагов цены и кидаем заявку.
Для продажи симметрично наоборот.
Все сделки тейкерские.

Замеры на трёх счетах (самый маленький *млн, самый большой раз в 20 больше, средний где-то посередине).
Проскальзывания посчитаны в процентах.

МАЛЕНЬКИЙ СЧЁТ:
[1,] «UC» «0.00364»
[2,] «SF» "-4e-04"
[3,] «GD» "-0.00509"
[4,] «Si» "-0.00589"
[5,] «GZ» "-0.00602"
[6,] «MX» "-0.00644"
[7,] «Eu» "-0.00712"
[8,] «RI» "-0.00893"
[9,] «CR» "-0.00996"
[10,] «NA» "-0.0103"
[11,] «BR» "-0.01595"
[12,] «SR» "-0.02203"
[13,] «RN» "-0.0248"
[14,] «GK» "-0.02562"
[15,] «NG» "-0.02766"
[16,] «SV» "-0.02779"
[17,] «LK» "-0.02945"
[18,] «VB» "-0.05394"

СРЕДНИЙ СЧЁТ:
[1,] «SF» "-0.00402"
[2,] «GD» "-0.00441"
[3,] «UC» "-0.00459"
[4,] «Si» "-0.00546"
[5,] «Eu» "-0.00719"
[6,] «NA» "-0.00816"
[7,] «MX» "-0.00824"
[8,] «SR» "-0.01047"
[9,] «CR» "-0.01054"
[10,] «GZ» "-0.01106"
[11,] «RI» "-0.01211"
[12,] «BR» "-0.01225"
[13,] «LK» "-0.01933"
[14,] «SV» "-0.02119"
[15,] «RN» "-0.02382"
[16,] «GK» "-0.02396"
[17,] «NG» "-0.02708"
[18,] «VB» "-0.05098"

БОЛЬШОЙ СЧЁТ:
[1,] «UC» "-0.00182"
[2,] «Si» "-0.00527"
[3,] «SF» "-0.00739"
[4,] «GD» "-0.00949"
[5,] «Eu» "-0.01032"
[6,] «MX» "-0.01036"
[7,] «CR» "-0.01182"
[8,] «RI» "-0.01461"
[9,] «SR» "-0.01474"
[10,] «NA» "-0.01937"
[11,] «BR» "-0.02058"
[12,] «GZ» "-0.02276"
[13,] «LK» "-0.02508"
[14,] «RN» "-0.02876"
[15,] «NG» "-0.02917"
[16,] «SV» "-0.03606"
[17,] «GK» "-0.04167"
[18,] «VB» "-0.06297"

По фьючерсу UC можно не смотреть — там было совсем мало сделок — нерепрезентативно.
Всё остальное по каждому тикеру — сотни сделок.

Где-то тут не так давно мелькала мысль, что РИ ликвиднее микса, а оно с точки зрения проскальзывания у нас получилось не так.
Любопытно, что рядом с сишкой спай и золото.
Ну и понятно, что аутсайдеры проскальзываний это фондовые фьючерсы. Сбер более-менее. Газпром туда-сюда. Остальные — тяжеловато.

Это проскальзывания в одну сторону. То есть на одну сделку от её идеального среднего трейда мы должны отнять 2*значения из представленных выше. А ещё надо заплатить комиссии брокеру и бирже, которые в сумме стали сопоставимы с этими проскальзываниями.

Ну и также видно, что в среднем от размера счета проскальзывания растут. Газовые и нефтяные проскальзывания терпимы благодаря высокой волатильности и высоким средним сделкам. На счет фондовых фьючерсов стоит думать, может их проще выкинуть из торговли кроме сбера и газпрома.

Эмпирически получается так. Торговать на немалый капитал на фьючерсах мосбиржи в режими тейкера допустимо теми фьючерсами, где дневной оборот от миллиарда и выше.

Все мои расчеты в режиме торговли тупанами. Всё торгуется медленно. УДержание позиции в среднем от двух дней до недели.