Как писал ранее, главный страх трейдера-физика не просадить депозит, а чтобы никто не узнал детали работы его торговой системы.
Объясню, почему меня это мало волнует.
Во-первых, мои торговые системы — не для институционалов.
Их не смогут использовать фонды, банки и так далее, потому что они рассчитаны на очень маленькие — с их точки зрения объёмы.
Десятки миллионов — ничто для ПИФов, банков, фондов и так далее. Это очевидно.
Так что класс институционалов — в пролёте.
Во-вторых, мои торговые системы — это класс интрадей.
Быстро откусывают от рынка и уходят, ожидая следующей возможности.
Так что класс инвесторов — в пролёте.
В-третьих, поди ещё мой подход повтори.
Это опыт и написания сложных, высоконагруженных, многопоточных и распределённых приложений, работа с базами данных, веб-сервисами, api и так далее. Много экспертов-разработчиков с таким опытом и знаниями среди трейдеров? Сильно сомневаюсь.
Да, можно найти талантливого и опытного разработчика, но сначала поставь ему корректно задачу, а потом ещё оплачивай его работу — а это совсем не дешёвые специалисты, тем более в эти времена.
Поэтому эти тоже в пролёте.
В-четвёртых, люди, торгующие годами на рынках, в том числе, алготрейдеры, подсознательно убеждены относительно норм заработка, которых можно достигнуть — а потому что их личный опыт именно таков. Так что к высоким цифрам дохода они априори относятся скептически.
Чем и лишают себя возможности выходить на высокодоходные стратегии и эксплуатировать их.
И они уподобляются фанере над Парижем.
Ну, и в-пятых — люди просто не умеют читать. Не умеют понимать написанное объективно. Пропускают через фильтры своего мозга, искажают, и понимают совсем не то, что имел ввиду автор, и считают, что это чушь.
Вот пусть так и считают :)
А оставшимся — всяческих успехов :)
Подход bascomo нивелирует этот риск
Начинать с МА и заканчивать МАКД — это не система, это тоже самое, что начинать с МА и заканчивать МА.
Смотрим справочник. Признаки системы:
— иерархия,
— декомпозиция,
— взаимосвязь частей.
Взаимосвязь между МА и размером лота — это система.
Взаимосвязь между МА и фиксацией прибыли — это система.
Взаимосвязь между МА и подтягиванием (трал) — это система.
Взаимосвязь между тралом и фиксацией прибыли — это система.
Взаимосвязь между тралом и разворотом — это система.
Взаимосвязь между МА и МА — это тоже система.
Summ(An*sin(n*x)) — получится преобразование Фурье.
Несколько разных МА — получится система.)
Смотрим справочник. Признаки системы:
— иерархия,
— декомпозиция,
— взаимосвязь частей.
Вы это все должны организовать при построении системы.
Возьмем радиоприемник. Система ведь? Или нет?
Антенна -УВЧ — детектор — УНЧ — Динамик.
Это первая схема, последовательная. Ничего не разваливается.
Хотя, вроде бы «время» и «ждать», это из одной оперы.
вход — фиксация.
вход — трал.
выход — разворот.
лонг если C>mov(H,20,S) для день тайма. Важно! размер участия в сделке и размер стоп лосса. Профит — это последнее, о чем думает трейдер.Как правило все мечтают о макси профите… и это не верно .
Мораль — 1- полюби убыток и 2 — разлюби прибыль.
Афтор видимо очень богатый человек..
Сколько миллионов в месяц дохода приносят вам ваши системы?
Вопросы:
3) сильно согласен так как знаю опытных трейдеров + опытных айтишников но когда это в одном сочетается это прямо бинго!
4) какую считаешь норму прибыльности в годовых для алготрейдера? ну к чему надо стремиться? без фантазий типа 2000% годовых ))
Спасибо
зависит от того, на каких рынках, какие инструменты, какое плечо, какие комиссии, какие системы.
Если всё это опустить, взять акции Моекс, без плечей, только лонг — то должно быть больше 100% годовых. Если добавить ещё и шорт, то больше 130-140% годовых. Если брать сильно волатильные рынки вроде криптовалюты, то 200-250% годовых.
Ну и если использовать плечи, то умножать просто.
А если сложный процент, то не вижу ничего невозможного в 2000% годовых. Есть кейсы, как люди увеличивают $10k до $0.5M за полгода на крипте интрадей роботами. А это 10k% годовых.
Шикарный пост