Вопрос по склеенным котировкам Финама.

Раз уж Тимофей развивает тему алготорговли, то никак нельзя не обратить внимание на то, как происходит склеивание фьючерсного контракта.

Финам это делает уже за неделю (то бишь за 5 дней).

Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.

Как то не так, хотя бы потому что старый контракт дешевле нового, да и много других вопросов.
Как вообще решают эту проблему алготрейдеры? Когда переходите на новый контракт т.п.?

котировки с Финама

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

10 Комментариев

somebody
16 декабря 2012, 00:39
«Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.»
С кем это вы сидите и зачем??!) Или таки вы имеете ввиду котировки на сайте финама? Я давно заметил, что транслируются они через одно место… Вообще финам протух, даже как то странно…
0
ivan_petrov
16 декабря 2012, 00:47
Финамовская склейка не без глюков. Не помню конкретно в чем глюки, кажется пропущенные дни есть. Так что сделал свою на основе их данных по отдельным контрактам.

Контракты склеиваю по такому правилу: переход на новый контракт осуществляется в 1-й рабочий день недели, на которую приходится последний торговый день старого контракта. Т.е. выравниваю по началу недели.
0
ves2010
16 декабря 2012, 10:15
1 никак… кстати нормально тестить на более худших данных чем в действительности
2 финамовские данные зачастую битые… надо просматривать их…
0

Читайте на SMART-LAB:

Скоро поговорим в эфире Радио РБК

Друзья, привет! 💬 До публикации финансовых результатов по МСФО за 2025 год остается несколько недель, поэтому мы продолжаем вести открытую коммуникацию с рынком. ⚡️ Скоро наш финансовый директор...

Самолет

14:01

Тестируем стратегии WorldQuant на МосБирже

Павел Гаврилов Мы взяли 76 торговых формул из открытого исследования хедж-фонда WorldQuant, адаптировали их под российский рынок и проверили их на дневных данных Индекса МосБиржи за 9 лет....

Альфа-Инвестиции

17:32

Газета «Коммерсант» выпустила тематическое приложение о страховом рынке

Для удобства подготовили краткие выжимки из статей. Полные версии читайте на сайте издания. В 2025 году страховой рынок продолжил рост. Совокупный объем рынка составил около 4 трлн руб., а...

Ренессанс страхование

17:09

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...