Вопрос по склеенным котировкам Финама.

Раз уж Тимофей развивает тему алготорговли, то никак нельзя не обратить внимание на то, как происходит склеивание фьючерсного контракта.

Финам это делает уже за неделю (то бишь за 5 дней).

Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.

Как то не так, хотя бы потому что старый контракт дешевле нового, да и много других вопросов.
Как вообще решают эту проблему алготрейдеры? Когда переходите на новый контракт т.п.?

котировки с Финама

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

10 Комментариев

somebody
16 декабря 2012, 00:39
«Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.»
С кем это вы сидите и зачем??!) Или таки вы имеете ввиду котировки на сайте финама? Я давно заметил, что транслируются они через одно место… Вообще финам протух, даже как то странно…
0
ivan_petrov
16 декабря 2012, 00:47
Финамовская склейка не без глюков. Не помню конкретно в чем глюки, кажется пропущенные дни есть. Так что сделал свою на основе их данных по отдельным контрактам.

Контракты склеиваю по такому правилу: переход на новый контракт осуществляется в 1-й рабочий день недели, на которую приходится последний торговый день старого контракта. Т.е. выравниваю по началу недели.
0
ves2010
16 декабря 2012, 10:15
1 никак… кстати нормально тестить на более худших данных чем в действительности
2 финамовские данные зачастую битые… надо просматривать их…
0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

ЦБ РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...

Mozgovik

18:21

Верховный суд против тарифов: рынок добавляет «премию за непредсказуемость» к USD

В понедельник доллар остается под сильным влиянием нестандартного драйвера – вопросов к юридической легитимности торговой политики США. Индекс доллара DXY попал под распродажу в пятницу...