Вопрос по склеенным котировкам Финама.

Раз уж Тимофей развивает тему алготорговли, то никак нельзя не обратить внимание на то, как происходит склеивание фьючерсного контракта.

Финам это делает уже за неделю (то бишь за 5 дней).

Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.

Как то не так, хотя бы потому что старый контракт дешевле нового, да и много других вопросов.
Как вообще решают эту проблему алготрейдеры? Когда переходите на новый контракт т.п.?

котировки с Финама

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

10 Комментариев

somebody
16 декабря 2012, 00:39
«Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.»
С кем это вы сидите и зачем??!) Или таки вы имеете ввиду котировки на сайте финама? Я давно заметил, что транслируются они через одно место… Вообще финам протух, даже как то странно…
0
- jtrade
  16 декабря 2012, 00:51
  O.K., стратегия при тестировании даже не знает и не узнает что:
  — контракт уже поменялся;
  — ГО увеличилось, избавится от контрактов, а это вне системная сделка;
  — получите не слабый гэп;
  — и т.д.
  Дальше продолжать нет смысла. Качественная оценка системы теряется.
  0
ivan_petrov
16 декабря 2012, 00:47
Финамовская склейка не без глюков. Не помню конкретно в чем глюки, кажется пропущенные дни есть. Так что сделал свою на основе их данных по отдельным контрактам.

Контракты склеиваю по такому правилу: переход на новый контракт осуществляется в 1-й рабочий день недели, на которую приходится последний торговый день старого контракта. Т.е. выравниваю по началу недели.
0
- jtrade
  16 декабря 2012, 00:54
  ivan_petrov, как быть например с текущим вариантом, когда первый рабочий день недели приходится на экспирацию???
  0
  - ivan_petrov
    16 декабря 2012, 00:58
    jetta, а в чем проблема? Все подпадает под мое правило. Последний торговый день SiZ2 — 17 декабря. 1-й рабочий день этой недели — 17 декабря. Следовательно, начиная с 17 декабря в моей склейке будет идти контракт SiH3.
    
    Кстати тоже косяк финамовской склейки — у них контрактов не указаны. Я у себя их не теряю.
    0
    - ivan_petrov
      16 декабря 2012, 01:01
      ivan_petrov, коды контрактов в смысле.
      0
    - jtrade
      16 декабря 2012, 01:02
      ivan_petrov, Спасибо!
      0
      - jtrade
        16 декабря 2012, 01:03
        jetta, Такая схема более адекватная…
        0
ves2010
16 декабря 2012, 10:15
1 никак… кстати нормально тестить на более худших данных чем в действительности
2 финамовские данные зачастую битые… надо просматривать их…
0