16 августа 2023, 19:55
Индекс гособлигаций RGBI.
💡
ОФЗ — наиболее ликвидные и надёжные облигации.
Как сравнить доходность ОФЗ по сравнению с сравнению с другими инструментами?
Для этого есть специальные индексы гособлигаций, самые популярные — RGBI и RGBITR.
Индекс RGBI отражает динамику изменения рыночной цены на корзину из ОФЗ с фиксированным купоном.
🍏Когда инвесторы активно покупают ОФЗ, индекс RGBI растет. Если ОФЗ распродают, то RGBI падает. RGBI отражает динамику чистых цен, то есть без учета накопленного купонного дохода (НКД).
🍏Индекс RGBITR (RGBI total return) учитывает как изменение цены, так и купонный доход по корзине ОФЗ. Если сравнивать ОФЗ с другими классами активов, то данный индекс является более честным.
💡Как рассчитывается индекс RGBI
Индекс рассчитывается Московской биржей в режиме реального времени с 2003 г. Значение 100 п. соответствует стоимости корзины ОФЗ на 31 декабря 2002 г. В базу расчета индекса входят наиболее ликвидные выпуски ОФЗ-ПД (с фиксированным купоном) с дюрацией более 1 года.
Вес одного выпуска не превышает 6%. Ребалансировка корзины ОФЗ производится раз в квартал.
💡Как можно вложиться в данный индекс?
А главное зачем?
Можно использовать фонды для того чтобы припарковать «свободные» деньги с низким риском, при этом можно получить доходность сопоставимую с вкладом, а возможно даже немного выше.
— Тинькофф предлагает фонд облигаций… Только никакого отношения к данному индексу фонд не имеет. Тут сборная солянка из корпоративных и гос облигаций. Странно что они не могут создать фонд на индекс, или просто пока не требуется… $TBRU
— ВИМ Ликвидность. Комиссия — 0,4 процента. Полноценный фонд на индекс со средней комиссией от ВТБ. В принципе рабочий вариант. $LQDT
— У Альфа и Сбера тоже есть свои фонды, только они не торгуются у брокера Тинькофф.
Ну и как альтернатива… Можно купить несколько разных ОФЗ и получить примерно такую же доходность. Сейчас есть ОФЗ, доходность по которым выше 11 процентов. Пример на картинке.
Но не стоит забывать, что ключевая ставка выросла до 12 процентов, будут появляться новые выпуски, а значит доходность по старым будет не такая интересная. Цены будут падать, доходность вырастет.
А в сентябре могут ещё повысить ставку… В общем думаю что с покупкой облигаций можно пока подождать.
Успешных инвестиций.
#30letniy_pensioner #офз #облигации
ОФЗ — наиболее ликвидные и надёжные облигации.
Как сравнить доходность ОФЗ по сравнению с сравнению с другими инструментами?
Для этого есть специальные индексы гособлигаций, самые популярные — RGBI и RGBITR.
Индекс RGBI отражает динамику изменения рыночной цены на корзину из ОФЗ с фиксированным купоном.
🍏Когда инвесторы активно покупают ОФЗ, индекс RGBI растет. Если ОФЗ распродают, то RGBI падает. RGBI отражает динамику чистых цен, то есть без учета накопленного купонного дохода (НКД).
🍏Индекс RGBITR (RGBI total return) учитывает как изменение цены, так и купонный доход по корзине ОФЗ. Если сравнивать ОФЗ с другими классами активов, то данный индекс является более честным.
💡Как рассчитывается индекс RGBI
Индекс рассчитывается Московской биржей в режиме реального времени с 2003 г. Значение 100 п. соответствует стоимости корзины ОФЗ на 31 декабря 2002 г. В базу расчета индекса входят наиболее ликвидные выпуски ОФЗ-ПД (с фиксированным купоном) с дюрацией более 1 года.
Вес одного выпуска не превышает 6%. Ребалансировка корзины ОФЗ производится раз в квартал.
💡Как можно вложиться в данный индекс?
А главное зачем?
Можно использовать фонды для того чтобы припарковать «свободные» деньги с низким риском, при этом можно получить доходность сопоставимую с вкладом, а возможно даже немного выше.
— Тинькофф предлагает фонд облигаций… Только никакого отношения к данному индексу фонд не имеет. Тут сборная солянка из корпоративных и гос облигаций. Странно что они не могут создать фонд на индекс, или просто пока не требуется… $TBRU
— ВИМ Ликвидность. Комиссия — 0,4 процента. Полноценный фонд на индекс со средней комиссией от ВТБ. В принципе рабочий вариант. $LQDT
— У Альфа и Сбера тоже есть свои фонды, только они не торгуются у брокера Тинькофф.
Ну и как альтернатива… Можно купить несколько разных ОФЗ и получить примерно такую же доходность. Сейчас есть ОФЗ, доходность по которым выше 11 процентов. Пример на картинке.
Но не стоит забывать, что ключевая ставка выросла до 12 процентов, будут появляться новые выпуски, а значит доходность по старым будет не такая интересная. Цены будут падать, доходность вырастет.
А в сентябре могут ещё повысить ставку… В общем думаю что с покупкой облигаций можно пока подождать.
Успешных инвестиций.
#30letniy_pensioner #офз #облигации
genubat,
Nordstream, я как раз тортик купил. Пойду отмечать)))
Спасибо ВВП. Вышел в плюс.
Еще осталось 20% падения 20% уже отпадали от 40%
Будьте осторожны с покупками
цель 2200, пересмотрел цель по ММВБ, кто сидит в депозите находится в прибыли, а кто покупал акции с мая 23 года, находятся в убытках
Ramil Zamilov, что-то узнаете пишите письма мне, затарился в хлам
Максим Ш., браузер файрфокс/хром, гугл поиск и почта. Но не суть. Мой вопрос относительно не «всего», а именно главных фишек и я лично тут не показатель. Главные фишки это, как мне кажется, ИИ и ин...
Размер планки сегодня изменили с 10 до старых добрых 40 процентов. 3 бумаги всего.
www.moex.com/n75100
Отстроим Киев заново, зато без радиации и без майдана) людей заранее предупредить, пусть эвакуируются, как запад говорит нужно принудить Украину к миру…
кстати многие сделки идут адресные и по внебирже… не через стакан...
адресные сделки будут в обьемах но реально в стакане их не было
1 июня компания FinEx сообщила, что в ее биржевом фонде FXRB не осталось базовых активов. В ближайшее время фонд прекратит существовать, при этом инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат.
Облигации элементарно просчитываются, нарисовал табличку в Excel и всё.
Нужно не забывать, что с купонов автоматом платится налог 13%, а фонды не платят этот налог. Т.е. покупаешь сам — теряешь 1.3% доходности, берешь фонд теряешь 0.8% доходности комиссией, но при условии, что будет использована льгота по долгосрочному владению, иначе всё тотже налог будет заплачен с прибыли при продаже бпифов.
Если верите, что ставка будет подниматься медленнее 1%+- в месяц то можно и сейчас брать, это будет лучше, чем деньги под подушкой, но хуже, чем деньги в упомянутом LQDT (ликвидность), там сейчас в районе 11% доходность.
Они не отслеживают RGBI, а следят за RUSFAR.