Математика в трейдинге работает так же, как и остальное - ходьба спиной вперёд

Предсказательная сила математики в трейдинге делает её ничем не лучше остальных методов. Наверное, многим известно это как по тому, что пишут математики тут, так и по разного рода соревнованиям, которые периодически устраиваются на разных площадках. Я бы даже сказал, что математики, не использующие статистику, проигрывают больше, чем прочие. Особенно веселит то, как они пытаются предсказать ценовой временной ряд нейросетями.

На мой взгляд, причина этого в том, что описательно, формулами, можно выразить любую ситуацию в прошлом, но будущее скрыто.
Люблю абстрактные вещи объяснять метафорически на конкретных кейсах. Так понятнее.
Давайте посмотрим на вот такой красивый пример. Все мы знаем, что планеты движутся вокруг нашей звезды по своим орбитам. Нам кажется, что движение их — круговое или эллиптическое. А вот что происходит на самом деле — видно в этом красивом видео.
&t=68s
Всё это хаотическое, на первый взгляд, движение прекрасно описывается математикой. Даже тренды в этом движении, например, то, что Луна отдаляется от Земли со скоростью 3,8 см в год, а Земля отдаляется от Солнца на 6 см в год, можно описать формулами.

Солнце со всем своим сонмом планет тоже летит вокруг центра масс Млечного пути.

Теперь представьте себе, что через солнечную систему пролетит блуждающая планета, или пульсар, или нейтронная звезда, или вообще чёрная дыра? Вся математика движения планет вокруг звезды мгновенно сломается, пойдёт по воде, и перестанет работать примерно навсегда. Да, математика и это могла бы описать, если бы она знала, что такое произойдёт. Но она не знает. Поэтому главной проблемы — предсказательной — она тоже решить не способна, как и прочие методы.

И тем, кто посмотрел видео: правда, кроме того, что это просто красиво, это ещё и очень напоминает рынок? Эти мелкие и большие волны от разных планет и их разная скорость движения накладываются друг на друга и образуют зрелищный хаос. Почти как ценовой ряд, только ещё сложнее. Точь-в-точь как в моей теории о множественных закономерностях, одновременно живущих на рынке, исчезающих и возникающих вновь.

Это видео поучительно ещё и тем, что в нём меняется перспектива — точка зрения на систему. Я полагаю, мы так же должны периодически смотреть на рынок, наши стратегии и алгоритмы с разных точек зрения.

Забавно наблюдать, как малой части сообщества приходят в голову те же идеи и те же рациональные выводы, что и мне — о том, как эксплуатировать тот факт, что закономерности появляются и исчезают, и как с помощью этого знания сделать торговую систему «вечной». Хотя идея и сложна, и трудоёмка, но в принципе реализуема. Сюда я и иду с того момента, как в моей голове выкристаллизовалась эта стройная с виду концепция.

Ещё очень близка мне история про то, что нет смысла торговать вечно, как написал здесь Александр. Отчасти это перекликается с прочитанным из книжек: установи норму доходности, как только ты её в конкретном месяце / году / (сами выберите нужную дискретизацию) достиг, останавливай торги, наслаждайся жизнью и жди начала следующего периода.

А потому я стремлюсь к высокодоходным стратегиям, которые будут работать ограниченное время. Что мне это даст? Снижение рисков влияния на меня всяческих чёрных лебедей, о которых всем хорошо известно. Опыт перевернул моё мировоззрение с ног на голову. Если раньше я считал, что нужно всё время находиться в рынке, переворачивая позицию, чтобы заработать как можно больше и не упустить ни один пункт, то теперь я считаю, что нужно быстро откусить и отойти в сторону, пережёвывая, находясь при этом в относительной безопасности, и сведя время в рынке к минимально необходимому.

Мало заработать — нужно ещё и не проср@ть.