Давайте сделаем нормальные континиусы на FORTS

Привет трейдерам на срочном рынке ФОРТС. Оказывается что на www.tradingview.com в континиус символах мержинг происходит 10го числа, в то время как фьючи экспирируются 15го. В результате чего чарт получается раванным. Ребят. Давайте проголосуем что бы мержинг происходил 15-го! Посмотрети текущий доллара SI1! жесть геп...

Поставьте тут плюсик +1, что бы они их делали не 10 числа склейку а 15-го.

Плюсаните если не сложно на главную…

Спасибо

tradingview.com

HPotter

не определен

756

с 22 марта 2012

20 Комментариев

mandifiKt
13 декабря 2012, 15:47
Поставил +! Чё то это трейдингвью последнее время у меня шалит. То дырявый график(наш РИ), то цифры другие показывает. Про время которое там отображается я ваще молчу.
0
- HPotter
  13 декабря 2012, 16:01
  mandifiKt, Это как раз то о чем я пишу. Если ты юзаешь континиус RTS1! то с 10го числа у тебя уже мартовский контракт там тикает. Поэтому дырявица и не совпадает с декабрьским.
  0
  - Алексей
    13 декабря 2012, 16:25
    HPotter, я ничего не понял, что это такое? зачем там плюсовать?
    0
    - HPotter
      13 декабря 2012, 16:44
      Алексей, Вы просто не пользуетесь этим. Это сайт, где можно посмотреть историю чартов за год скажем, по символу РТС или доллару, что наши брокеры не дают. И вот так как фьючи торгуются по 3 месяца они их склеивают для этого. И вот надо проголосовать, что бы склейка была более корректна.
      0
      - Алексей
        13 декабря 2012, 16:45
        HPotter, а поможет голосование?
        0
Bubellar
13 декабря 2012, 16:10
Ну тогда уж 17-го=)
0
- Eyestock
  13 декабря 2012, 16:27
  Bubellar, ну тогда уж бумаги 15го, индекс и валюты 17го =)
  0
  - HPotter
    13 декабря 2012, 16:44
    AntonZharkov, Я только за.
    0
repotrader
13 декабря 2012, 16:37
А если я скажу, что ничего не поменяется?
Передвинув дату на 15 или на 5 число, календарный базис (который они естественно не учитывают в склейке) от этого не изменится.
0
- HPotter
  13 декабря 2012, 16:39
  repotrader, Это понятно, но не в этом суть. Суть в том что этот самый базис значительно отличается если склеивать за 5-7 дней до экспирации или в день экспирации.
  0
Александр М
13 декабря 2012, 16:42
Понимаешь, нельзя просто так взять, и замержить фьючерсы…
Гэп будет по-любому, независимо от даты (как раз под экспирацию старый обычно и держут, несмотря на движуху в новом).
0
- HPotter
  13 декабря 2012, 16:45
  Александр Малофеев, Тоже согласен. Но из моего опыта, всеравно мерж будет более плавный, если его делать поближе…
  0
  - Александр М
    13 декабря 2012, 17:02
    HPotter, скачай отдельные фьючи и сравни.
    Хотя Финаму на тебя даже с доказательствами будет наплевать.
    0
- repotrader
  13 декабря 2012, 16:46
  Александр Малофеев, картинки с Боромиром не хватает )
  0
repotrader
13 декабря 2012, 16:45
Значительно = на сколько?
Спред 3месячного валютного форварда 0,25% годовых. ( В цене фьючерса = 78 пц)
3месяцчный форвард = календарный базис между сериями ~ 6% годовых = 470 пц
0
- repotrader
  13 декабря 2012, 16:48
  repotrader, Спред 3месячного валютного форварда 0,25% годовых. ( В цене фьючерса = 78 пц)
  поправка: 78 на 4 еще раздели = 19 примерно.
  0
- HPotter
  13 декабря 2012, 17:11
  repotrader, Вот и сравним с тем что сейчас на РД есть и то что будет в понедельник. А там видно будет.
  0
repotrader
13 декабря 2012, 17:43
Флажок, барабан и дудку в руки!
0
StockChart.ru
13 декабря 2012, 17:54
А нафига фам трейдинг вью?
Смотрите на ruticker.com

Можно и кластера смотреть. Кстати оптимизировал и теперь задержка всего 3 сек.

ruticker.com/MXTicker/ClusterProfileGraph?ticker=RIZ2&cperiod=15&priceStep=50&rperiod=day
0
ZAKST
13 декабря 2012, 19:16
+1
0