Добрый вечер.
-------
UPD. Все что написано ниже — ошибочно. Реальных изменений в расчете почти нет. Единственное серьезное — изменили время опрделния индикативного курса доллара.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИСПРАВЛЕНИЕ!
--------
Недавно проанализировал измененную формулу расчета ГО по фьючерсам.
Вступает данное изменение с 10 декабря, так как большинство здесь торгует РИ, т.е. долларовый контракт, считаю актуальным обсудить это изменение.
Была такая формула: ВМ= Round ((РЦ2– РЦ1) * W / R; 2)
ВМ – вариационная маржа по Контракту;
Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ2– текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦ1 – Расчетная цена Контракта,определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Стала: ВМ = Round(РЦ2 * W/ R; 2) – Round(РЦ1 * W/ R; 2)
Если раньше каждый клиринг на счет начислялась/списывалась сумма, равная разнице цен, пересчитанная по курсу доллара:
например: стоимость золота в прошлый клиринг 1700, сейчас 1710. Индикативный доллар = 31, следовательно маржа = (1710 — 1700) * 31 = 310руб
То теперь, идет привязка к курсу доллара на момент прошлого клиринга, например: стоимость золота была 1700, курс доллара тогда был 30,9. Сейчас золото 1710, курс доллара 31.
Тогда вариационка = 1710 * 31 — 1700 * 30,9 = 480 руб.
По старой формуле 310, по новой 480. Серьезное изменение.
Вопрос смарт-лабу: я правильно посчитал вариацинку?
Правильный ли я сделал вывод, что теперь нет необходимости хеджировать курс доллара?
Слишком большая разница. Смотреть лень, но подозреваю что они еще изменили определение W и/или R по отношению к старому контракту. Посмотрите эти параметры внимательней.
а если курс бакса изменится в большую сторону: например купили за 1700 курс 31, продали по 1710 и курс 30,8, то вариционка будет 1710*30,8-1700*31=32 руб.)) 2 стороны медали как говориться)
Акции Газпрома в ходе торгов 1 апреля поднимаются в цене на 0,72%, до 134,23 руб., при слабом росте на российском рынке в целом.По оценкам экспертов газотранспортной группы ENTSOG, которые приводит...
Безошибочный трейдинг: подтверждение операций и модуль риск-проверок
Высокочастотный трейдинг связан с риском человеческих ошибок при создании ордеров. Трейдеры ускоряют торговлю с помощью алгоритмов и роботов, и в погоне за мгновенными транзакциями могут...
NZD/USD: "Медвежья ловушка" или последний вздох быков?
Пара NZD/USD протестировала верхнюю линию ранее пробитого нисходящего канала. После формирования паттерна «бычье поглощение» цена перешла к фазе коррекционного роста. Однако восходящий импульс...
crawler, из катара могли старые еще плыть, если там вообще газопровода какого-то нет… стабильно, но чуть больше все же берут чем в прошлом году, а так да картина мутная, ценники дармовые все, запас...
Покупаю дивидендные акции в пенсионный портфель - Апрель 2026 1 апреля — никому не верю. Вдруг пришло в голову, что именно этим правилу нужно следовать, инвестируя на фондовом рынке.Первый квартал про...
ООО МФК «Фордевинд»
Микрофинансовая компания «Фордевинд»
Общий долг на 31.12.2022г: 2.033 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 3,741 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 5,811 млрд руб
Общи...
ВМ= Round ((РЦ2– РЦ1) * W / R; 2)
ВМ = Round(РЦ2 * W/ R; 2) – Round(РЦ1 * W/ R; 2)
Ну эмс, тут как бы раскрыты скобки, ну и ошибка первой от второй ф-лы с точностью до 0,1
А значение будут браться на 18:30 а не на 16:30 как раньше. Вот и все.