Data_on_market
Data_on_market личный блог
04 июля 2023, 15:49

История максимально возможного профита на каждую торговую сессию

Наверняка часто у многих кто торгует на рынке возникал вопрос следующего содержания: “А что если бы я дольше удерживал позицию, сейчас бы сидел в профите…” или “Эх, вот бы раньше зайти(выйти), то получил бы профит.”  Что ж давайте посмотрим, что было бы, если бы мы, например входили в лонг по акциям, к примеру Лукойла. И просто построим график, на котором мы будем видеть, какой максимальный профит мы могли бы наблюдать, если бы, например, держали акцию n = 100 торговых сессий. Поясню, график отображает максимальный процент профита который был на протяжении периода удержания позиции, и так для каждой торговой сессии. К примеру, при входе в 1ю торговую сессию, за точку входа для расчёта в лонг я принимаю лой торгового дня, и удержании позиции ‘n’ дней, мы могли видеть максимальное значение профита которое и отражено на графике, и так для каждой торговой сессии. Вертикальная черта показывает точку отсечения, т.е. график левее черты уже не может меняться так как ‘n’ дней прошло и максимальные значения возможного профита зафиксированы, соответственно всё что правее черты может ещё меняться так как период удержания ‘n’ ещё не закончен.

И так, поехали!

Для периода удержания 60 торговых дней:
История максимально возможного профита на каждую торговую сессию
Для 100 торговых дней:

 История максимально возможного профита на каждую торговую сессию
Для 300 торговых дней:
История максимально возможного профита на каждую торговую сессию
Как видно чем дольше период на протяжении которого удерживается позиция, тем более легче получить профит. Тут конечно нужно рассмотреть ещё размер пересиживаемых убытков, распределение по продолжительности дней и максимального профита на какой из этих дней. Но я просто хочу показать этот разрез информации по рынку. Будет интересно, продолжим.

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн