система — лонг спот- шорт фьюч
если ты боишься потерять профит от лонгов фишек, то
именно для тебя у меня есть вариант — это шорт дальних фьючей 6 месяц13 года на эти же акции.
к примеру счас прошли клиринги по ним
sbrf 06.13 клиринг по цене 9505/ при закрытии акции на споте 9383
gazr 6.13 14316/14067
rosn 6.13 25238/24810
lkoh 6.13 20058/19731
видишь разницу? это временная стоимость. которая схлопнится полностью к дате экспирации.
таким образом ты возьмешь как дивы полностью. так и эту временную разницу. и мало того еще и НЕ ПОТРЯеШЬ от потери стоимости акции в случае её сильного падения.
как осуществить:
1 лонги у тебя уже есть — их цена входа в принципе не важна. но желательно психологически чтобы они были хоть в каком то профите.
2 подаешь заявку непосредственно брокеру и договариваешься о шорте этих фьючей по цене близкой к цене клиринга ( стаканы дальних фьючей пустые, поэтому в стакане тебе их не продать)
3 ждешь
4 закрытие поз по цене экспирации в июне13
5 после зачисления дивов осенью 13 снова формируешь эту конструкцию а лето спокойно отдыхаешь от биржи на полученные деньги.
есть еще момент — на фортс должны быть свободные средства достаточные для пересиживания возможного роста по базовому активу (акции) ну и соответственно и на фьюче.
преимущества очевидны. а риск — это только закрытие самой биржи.
позвони завтра брокеру и узнай по какой цене они смогут продать эти фьючи. и если я прав с расчетом (перепроверь меня на калькуляторе), то может и задумаешься над этим вариантом.
Работяга, я поэтому и ожидал что будет приличное падение, по идее же спекулянты должны были только продавать после отсечки, но кто-то продолжает покупать Б01 за 64 когда рядом Б02 за 48
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠,
я по образованию программер-художник, а по факту профессиональный здаватель отчетов в московию и штукатур маляр по совместительству, теперь еще и вот ламинатоукладчик-шка...
Тимофей Мартынов,
Законтрактованная выручка достигла 20,4 млрд рублей по состоянию на 30.09.2024, продемонстрировав рост на 21,4 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года (30.09....
лучше не покупать ничего (кроме путов риз)
система — лонг спот- шорт фьюч
если ты боишься потерять профит от лонгов фишек, то
именно для тебя у меня есть вариант — это шорт дальних фьючей 6 месяц13 года на эти же акции.
к примеру счас прошли клиринги по ним
sbrf 06.13 клиринг по цене 9505/ при закрытии акции на споте 9383
gazr 6.13 14316/14067
rosn 6.13 25238/24810
lkoh 6.13 20058/19731
видишь разницу? это временная стоимость. которая схлопнится полностью к дате экспирации.
таким образом ты возьмешь как дивы полностью. так и эту временную разницу. и мало того еще и НЕ ПОТРЯеШЬ от потери стоимости акции в случае её сильного падения.
как осуществить:
1 лонги у тебя уже есть — их цена входа в принципе не важна. но желательно психологически чтобы они были хоть в каком то профите.
2 подаешь заявку непосредственно брокеру и договариваешься о шорте этих фьючей по цене близкой к цене клиринга ( стаканы дальних фьючей пустые, поэтому в стакане тебе их не продать)
3 ждешь
4 закрытие поз по цене экспирации в июне13
5 после зачисления дивов осенью 13 снова формируешь эту конструкцию а лето спокойно отдыхаешь от биржи на полученные деньги.
есть еще момент — на фортс должны быть свободные средства достаточные для пересиживания возможного роста по базовому активу (акции) ну и соответственно и на фьюче.
преимущества очевидны. а риск — это только закрытие самой биржи.
позвони завтра брокеру и узнай по какой цене они смогут продать эти фьючи. и если я прав с расчетом (перепроверь меня на калькуляторе), то может и задумаешься над этим вариантом.