21 июня 2023, 00:39
Плюсы и минусы автоследования (по-казиношному - "доставляться")
Доброй ночи, коллеги!
Прочитал давеча дискуссию на СЛ в части автоследования — хочу обсудить с Вами некоторые технические аспекты.
Несколько лет назад имел я подробную дискуссию с Отцом-Основателем TSLab в ресторане «Ваниль». Я решал свои технические вопросы, а TSLab как раз выпускал в продакшн версию 2.0, заточенную под автоследование. И возникла дискуссия на тему, что такое автоследование и кому оно нужно.
Думаю, всем известно, что пионером автоследования в России был Finam (возможно, он и остается самым успешным — мне это неизвестно).
Ну так вот. Мой оппонент объясняет мне, что:
1. Многие богатые клиенты (юристы, стоматологи, гинекологи, чиновники), имеющие в месяц 1-10 мио рур свободных средств, не хотят заморачиваться изучением стратегий размещения, а хотят «доставиться» (чисто казиношный термин — см. заголовок).
2. Но хотят «доставиться» только к ставкам успешного человека, трек которого виден
3. И за такую услугу они готовы платить
Я сказал в ответ, что:
1. Не все мои знакомые юристы, стоматологи, гинекологи и чиновники так считают. Вот, к примеру, педиатр д-р Элдер учит трейдеров, как надо торговать ))) А многие чиновники имеют финансовых консультантов на высокой зарплате, которые промывают им мозги в части торговли лучше, чем любой д-р Элдер )))
2. Для моих алго (не HFT) задержка исполнения на 1m потенциально приводит к ухудшению годового результата на 50% годовых (очень много) — и это легко проверяется моделированием. Т.к. алго выставляет ордера в нужное время и в нужном месте, уже через минуту его рабочее время может оказаться мусором...
3. Для алго, работающих не на минутках, а на часовках или дневках все может оказаться не так плохо, но результат исполнения сделки, отложенной на 1-5-10-15-30-60 минут не может систематически оказаться лучше, нежели результат исходной сделки.
Итак — вопрос к коллегам, работающим с дискретностью 30-60-720-1440 минут.
Если Ваши сделки/ордера исполнять с неким временным лагом — как плохо (ну, или хорошо) это скажется для итоговой эквити?
(для алго на сетке 1 бар — даже задержка на минуту сильно убивает эквити)
Это все то, что мы хотим знать об автоследовании на шаге 1.
Если дискуссия состоится — на шаге 2 мы попробуем поговорить о фронтраннинге.
С уважением
Прочитал давеча дискуссию на СЛ в части автоследования — хочу обсудить с Вами некоторые технические аспекты.
Несколько лет назад имел я подробную дискуссию с Отцом-Основателем TSLab в ресторане «Ваниль». Я решал свои технические вопросы, а TSLab как раз выпускал в продакшн версию 2.0, заточенную под автоследование. И возникла дискуссия на тему, что такое автоследование и кому оно нужно.
Думаю, всем известно, что пионером автоследования в России был Finam (возможно, он и остается самым успешным — мне это неизвестно).
Ну так вот. Мой оппонент объясняет мне, что:
1. Многие богатые клиенты (юристы, стоматологи, гинекологи, чиновники), имеющие в месяц 1-10 мио рур свободных средств, не хотят заморачиваться изучением стратегий размещения, а хотят «доставиться» (чисто казиношный термин — см. заголовок).
2. Но хотят «доставиться» только к ставкам успешного человека, трек которого виден
3. И за такую услугу они готовы платить
Я сказал в ответ, что:
1. Не все мои знакомые юристы, стоматологи, гинекологи и чиновники так считают. Вот, к примеру, педиатр д-р Элдер учит трейдеров, как надо торговать ))) А многие чиновники имеют финансовых консультантов на высокой зарплате, которые промывают им мозги в части торговли лучше, чем любой д-р Элдер )))
2. Для моих алго (не HFT) задержка исполнения на 1m потенциально приводит к ухудшению годового результата на 50% годовых (очень много) — и это легко проверяется моделированием. Т.к. алго выставляет ордера в нужное время и в нужном месте, уже через минуту его рабочее время может оказаться мусором...
3. Для алго, работающих не на минутках, а на часовках или дневках все может оказаться не так плохо, но результат исполнения сделки, отложенной на 1-5-10-15-30-60 минут не может систематически оказаться лучше, нежели результат исходной сделки.
Итак — вопрос к коллегам, работающим с дискретностью 30-60-720-1440 минут.
Если Ваши сделки/ордера исполнять с неким временным лагом — как плохо (ну, или хорошо) это скажется для итоговой эквити?
(для алго на сетке 1 бар — даже задержка на минуту сильно убивает эквити)
Это все то, что мы хотим знать об автоследовании на шаге 1.
Если дискуссия состоится — на шаге 2 мы попробуем поговорить о фронтраннинге.
С уважением
Читайте на SMART-LAB:
Первичный рынок ВДО в декабре 2025 (8,1 млрд р. при купоне 25,3%)
Единственное, что хочется отметить, это адаптацию эмитентов ВДО (под ВДО понимаем розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB) к дорогим деньгам. И сами дорогие...
06:50
Пять инструментов для ленивого инвестора
Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...
15.01.2026
Подключение нескольких терминалов Quik к OsEngine.
В данной статье рассмотрим, как подключить несколько терминалов Quik от разных брокеров к разным экземплярам OsEngine на одном ПК или сервере. Для начала необходимо ознакомится с...
15.01.2026
Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г)
— в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...
15.01.2026
Столичные девелоперы по итогам 2025 г. отложили ввод 693 000 кв. м офисных площадей, что составляет 49,6% от всех проектов, заявленных к вводу в начале года — Ведомости По итогам 2025 года московские ...
ИнвестПолтинник, «нахуй иди, споришь»!?
добрый волчонок, головуг нужно включать чаще
в прошлом году суммы дивидендов по обычке и привилегии сравнялись с точностью до 0.75 процентов
то есть все было поровну — это и есть принцип равн...
Андрей, сами ветряки стоят действительно не очень дорого, однако инфраструктура для их обслуживания в т.ч. для накопления эл. энергии стоит если не больше ветряка, то примерно как и он.
За пе...
Остап1978,
Ждём «венесуэльский вариант» в порту пяти морей Москве?)))
Ramil Zamilov, это и так понятно. Просто основной «куш» возможно именно в этих документах! Я опасаюсь, что сейчас раздербанят по минимуму, и на этом дело закончится. А потом про те документы никто ...
Объем импорта авто из Республики Корея в Россию в декабре вырос примерно на 19% г/г. За весь 2025 год в Россию из Южной Кореи было поставлено автомобилей на $1,042 млрд — ТАСС Объем импорта автомобиле...
Чингачгук (Великий Змей), на амуре всегда было местное население — но при захвате россией больше 90% было уничтожено.
В Госдуме предложили ограничить до 15% комиссию маркетплейсов для произведенных в России товаров — ТАСС Зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин («Справедливая Россия») просит огранич...
В Госдуме предложили ограничить до 15% комиссию маркетплейсов для произведенных в России товаров — ТАСС Зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин («Справедливая Россия») просит огранич...
Алкоголь это не Твоё....
но я с со своим скриптиком легковесным, на офисном ноуте и с локальным провайдером на брокере КИТ — успеваю забрать то что дает мне рынок потем условиям, которые я определил.
если бы скрипт включил на полную, я сам как человек не вмешивался бы внутри торгового дня, то скрипт бы отрабатывал все в ту же секунду.
С другой стороны — был пример уже в практике. пока работал без скрипта ручками, по сделке удалось взять 2%, провел тестирование и оказалось что скрипт бы выполнил сделку и закрыл бы её раньше на несколько минут, но получил бы профит со сделки 0,7% — как в него и заложено.
такое закодить сложно))