Про ограничения теханализа и чем помогает фундаментальный анализ

Легкое лирическое отступление после прошлого поста. Комменты феерические, самое веселое как всегда на смартлабе, но и Телега не отстает почти.

Во-первых все графики — это запрос нейросети «Technical Analysis». Возможности нейросети шокируют. Это обычный стейбл дифужн, который за пару минут все сгенерил на моей RTX 4070. Весь размер сети меньше десяти гигов.

Далее, про 250 млн на ИИС. Отправная точка — интервью Верникову, на ютубе можно найти по «Ладимир Верников».

Далее еще про ТА. На графике видна реакция рынка на события, или то как он варится в себе. Если есть широкий позитив, и долбежка «об уровень» с «откатами» все меньше и меньше — высока вероятность что вы это пробьете, ЕСЛИ для этого есть фундаментальные причины.

Если нет — то может быть что угодно. Вы да, получаете «фигуру ТА», и вероятно есть какая-то статистика что фигура куда-то разрешится. Но не забываем асимметрию прибыли и убытка, проскальзывание стопов, то что на этот же график смотрят другие и т.д.

Но вот если вы понимаете что есть сильный тезис который на слуху, в пользу того что бумага сильно дороже (шмяндекс? ) — то вполне… Я с Яндекса за полгода наспекулил 1,5, с теслы 1,3(как раз примерный доход с околорынка))). Что немного в общем потоке, но по сути это прям трейдинг(которым я не занимаюсь). За предыдущие пол года правда думаю были какие-то убытки. В рублях меньшие, но с учетом роста депозита — не факт что я в плюсе(прибыль и убытки важны в %, а не в рублях, какие проценты были в какой момент с учетом растянутости сделок во времени я хз, знаю только сумму т.к. ее говорит приложение).

Далее по поводу ТА который работает или нет. Есть люди которые смогли. В кругу общения, тех, кто зарабатывает чисто на ТА нет вообще. Глобально они есть, но это только краткосрочный трейдинг. И еще более дорогой ментально, чем моя работа. Хотя там больше пространства для отдыха. При том робот — не панацея для психики.

Еще важный момент. Самое крутое придет тогда, когда рынок просто не думал об этом еще, закрыть на хаях. Например, Газпром до отмены дива, тех анализ вам это за день-неделю подсказал? А то что объёмы поставок упали в разы, налоги новые? Я срезал более 70% до новостей по причинам с дивом не связанным. Я да думал что заплатят, но бумага уже не та.

Аналогично про мобилизацию. Я не думал что она прям будет, но она прямое следствие провала под Харьковом, рынок тогда был на хаях(локальных), я жестко резал плечи. Никакого ТА это не предвещало, и вообще какие-то намеки на обвал — они априори не на хаях. А если разбираться в сути, ТА — это УЖЕ РЕАКЦИЯ. Если вы сами интерпретируете события — вы можете тупо раньше.

Еще пример — Мечел-пр летом 2021. Про него просто забыли, и забили. Я позицию неделю набирал чтобы не двинуть цену. Не было ликвидности. А полетели вверх лишь перед отчетами, и на отчетах. А раньше не ясно что будет круто с теми ценами на сырье?

ТА «прекрасен» тем, что любую фигню можно интерпретировать НЕоднозначно. «Вот это пробой уровня!», «нет, очевидно же что от уровня отскочит»(когда отскочит), «это пятая волна», а нет, оказалось вон та волна была пятой, а это была С(или что там с чем путают). Суть в том что любую ошибку можно оправдать. Но депозит ваш причины убытка не волнуют.

Тут есть адепты ТА? Выложите подряд хоть 12 месяцев результата работы по месяцу. Полагаю в каждом месяце должно быть от 20-и сделок, и в целом убыточным месяцев быть не должно, или крутой форс мажор.

В ТА зарабатывают брокеры и учителя. Трейдеры — редко. И ещё — ТА хуже масштабируется. Трейднг вообще хуже отыгрывания идей в плане ёмкости для капитала. Чем больше капитал, тем выше издержки. Дешевле плечи, ниже комиссия. Но «я взял самое дно, какой я крутой!» меняется на «бл**ь, опять лишь 10% заявки исполнилось и улетело».

Про стопы. Они возможны только на ликвидных инструментах, причем для маленьких депозитов. Если у вас пакет в 100 млн(у меня таких нет, не бывало кратно больше), то стоп будет некомфортным даже в Сбере, хотя зависит от ликвидности в моменте. В каком-то Мечеле, на котором я попал 24-го — просто смех. И да его было миллионов 125. И столько-же Распадской.

***

Теперь, какова стартовая сумма на том ИИС? А хз, были довнесения.
По итогам 2016 из 200к внесенных было 900. Но дальше я доносил. Я помню историю роста своего капитала в %, но она смешана с ИИС. Т.е. доходность ИИС — больше чем х100. В миллионный раз доходность по годам(2015 по 2022):
+90% +70% +80% -30% +150% +350% +190% -80% (примерно)

При этом как считать доходность, и почему она х100, если внесено больше чем 2,8, а результат на пике 280?

Доходность — она доходность во времени.

Т.е. вот у вас 1 млн, вы сделали х2 (+100%), потом еще х2 (+100%) это значит вы сделали +300%. А теперь предположим после первого х2, вы внесли еще миллион. И сделали х2. Тогда у вас с двух вышло не х4, а х3. Хотя доходность два раза по +100%. Теперь еще можно усложнить систему дивидендынми выводами. Мой расчет доходности — просто рост капитала. И по годам к пику выходит чуть более х100 с 2015г включительно. При этом если бы я ничего не вносил, а просто сначала было бы хоть 3 млн — результат был бы выше, если не брать в расчет падение доходности из-за роста капитала(ликвидность).

Грамотного позиционирования)

Моя телега: https://t.me/LadimirKapital