ОБЗОР РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ЦБ за май. Главное

👉экспортеры продали валюты в мае на $9 млрд vs $7 млрд в апреле
👉за полгода в среднем доля продаж валюты от выручки составляет 80%
👉Продажи валюты СЗКО был >500 млрд в апреле, в мае снизился до 352 млрд
👉Не СЗКО покупки составили 449 млрд руб
👉Доля юаня в экспорте = 23%, в импорте = 31%

👉физики купили валюты (нетто) на 67 млрд руб.
👉доля юаня на бирже 36%➡️39%

👉в мае Минфин продал ОФЗ на сумму 309 млрд руб (36,4% квартального плана)
👉банки продали ОФЗ на 24,8 млрд руб
👉физики продали ОФЗ на 2,2 млрд руб
👉спрос на ОФЗ формируют только НФО (компании)

👉объем рынка корп бондов = 20,3 трлн руб (+86 млрд)
👉доходность замещаек подросла в среднем до 9,37% годовых
👉средняя дох-ть корпов ((RUCBITR) = 9,47%

👉оборот торгов на рынке акций в мае вырос с 78 до 84 млрд/день
👉доля физиков = 81%
👉нетто-покупки физиков = 15 млрд руб vs 29 млрд руб в апреле
👉нетто-продавцы — дружественные нерезы = -0,7 млрд руб.


👉увеличение доли торгов первым эшелоном 2023 году = 82%➡️91% говорит о снижении ликвидности в шлаках
👉банк провел расследование, но манипуляций во 2-3 эшелоне не выявил

Источник: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/45060/ORFR_2023-05.pdf