Александр а можете проанализировать реальное проскальзывание по сделкам + комиссия и еще раз протестировать на исторических данных систему? Тут вот какой нюанс есть. При тестировании мы задаем фиксированное проскальзывание, а это правильно только если у нас в тесте фикс. количество контрактов. Если мы ставим % от депо — то сразу становиться неправильно, рост по экспоненте депо приводит к возможно такому же росту проскальзывании, а это не учитывается. Поэтому лучший вариант тестировать при фикс контрактах на депо с проскальзыванием с соответствующим проскальзыванием. Пока вроде в WL нет проскальзывания динамического в зависимости от объема контрактов, а именно так и происходит в реале.
Я задаю фиксированное, но в относительных единицах, а не абсолютных. А учитывать рост проскальзывания в зависимости от роста депозита в моем случае смысла нет, так как я не оперирую суммами более 60-100 млн рублей.
Сергей 35, по этой логике, будет как в 2008-м? Страшная осень, затем никакой «2009-й», а затем бодрое долгое многолетнее восстановление. Держим наготове кэш!
genubat, чего нас обижаешь?
Я тоже давно призываю дать 24-часовой ультиматум Лондону — кто за 24 часа не успеет покинуть остров, извените
Причем послать ультиматум запечатанным пакетом по Поч...