Александр а можете проанализировать реальное проскальзывание по сделкам + комиссия и еще раз протестировать на исторических данных систему? Тут вот какой нюанс есть. При тестировании мы задаем фиксированное проскальзывание, а это правильно только если у нас в тесте фикс. количество контрактов. Если мы ставим % от депо — то сразу становиться неправильно, рост по экспоненте депо приводит к возможно такому же росту проскальзывании, а это не учитывается. Поэтому лучший вариант тестировать при фикс контрактах на депо с проскальзыванием с соответствующим проскальзыванием. Пока вроде в WL нет проскальзывания динамического в зависимости от объема контрактов, а именно так и происходит в реале.
Я задаю фиксированное, но в относительных единицах, а не абсолютных. А учитывать рост проскальзывания в зависимости от роста депозита в моем случае смысла нет, так как я не оперирую суммами более 60-100 млн рублей.
Антон Михеев, На данный момент инфляция контролируемая. После того как не будет взаиморасчетов по углеводородам, рубль сильно ослабнет, но это будет временное явление.нефть по 150-200 $ за баррель ...
Сургут хоть и имеет валюту у себя ну вы поймите это акция и когда рынок обвалится сургут пойдет за рынком даже если доллар будет 150 т.е вы бы лучше взяли валюту вышли по 150 потом взяли СНГ ПР по 35 ...
Именно налоговый маневр сейчас уничтожает рынок акций и высокая ставка геополитика уже на 2 план уходит
ВАМ пример ТРАНСНЕФТИ не о чем не говорит вот это голубая фишка и ввели налог 40% на весь рын...
Гараж за 100000 рублей После поста об инвестициях в гаражи, было много сетований о том, что цены на недвижимость изрядно подросли, и гаражи тут не исключение.Да, действительно, льготные ипотеки, инфля...
Знающие люди, объясните пожалуйста, у Г.И. заключен договор на поддержку цены (маркет-мейкер), это хорошие новости для нас, владельцев облигаций, или это звоночек о нестабильности положения с облигаци...