Так стоит ли прогибаться под изменчивый рынок или пусть лучше он прогнётся под нас?

Улыбнуло?)

Это я к чему такой заголовок наваяла? А к тому, что по моим наблюдениям практически у любого трейдера карьера начинается с замысла создать не стратегию, а денежный пулемёт, который будет косить на любом рынке, на любом активе и при любой динамике, но с течением времени приходит понимание, что в качестве оружия лучше выбирать снайперскую винтовку с последующим утомительным (часто многодневным, иногда даже нескольконедельным) ожиданием нужной ситуации на нужном активе для осуществления нескольких одиночных выстрелов.

Денежный пулемёт vs снайперская винтовка, а между ними не просто «vs», между ними долгие годы (иногда десятки лет) тщетных попыток стрелять в почти непрерывном режиме по каждой цели. И дело не в патронах, их, как говорится, «всегда есть у нас», дело в результате.

Вот такая эволюция трейдера.(

Почему не срабатывает пулемёт?

Изобретать велосипед не стану, просто ткну в стандартное рыночное распределение:

 
Это распределение дневных доходностей на CL за длительный период.

Если посчитать не дневные доходности, а доходности за иной промежуток, например, за час, за пять минут или за неделю, форма распределения не изменится, будет всё тот же высокий пик в центре и толстые хвосты – распределение Коши, как мне любит повторять один мой знакомый с другого форума, у этого распределения нет и не может быть математического ожидания.

Рынок по умолчанию, увы, не раздаёт, это понятно и без распределения. Поэтому пулемёты не работают, и при заточке стратегии под ловлю как можно большего количества мелких движений (образующих высокий пик в центре распределения), генерируется много небольшой прибыли до тех пор, пока не появляется один редкий, но тяжелый хвост и убивает всю прибыль одним махом, а при настройке стратегии на неизбирательную ловлю больших движений, мелкие стопы и издержки по ним разоряют счёт быстрее, чем успевает появиться хвост и принести долгожданную прибыль.

На отдельных участках истории ценового движения периодически хорошо срабатывают то техники, позволяющие ловить мелкие движения, то техники, позволяющие ловить большие движения. В будущем эти участки будут иметь уже другой порядок чередования и иную продолжительность. Это называют изменчивостью рынка. Поэтому при любой попытке создать денежный пулемёт, настроив его на истории с учётом периодичности и продолжительности появления участков, благоприятных и неблагоприятных для ловли движений разного рода длины, в будущем непременно сталкиваешься с тем, что стратегия подводит тебя в самый неожиданный момент. Всё происходит как в одной знаменитой песне Меладзе:

Красиво ты вошла в мою грешную жизнь,

Красиво ты ушла из нее.

Но, играя, разбила мне душу,

А ведь это совсем не игрушка,

Это сердце моё.

Любая проверенная на исторических данных стратегия, тем более та, которая некоторое время ещё и в реале приносила доход, но потом резко начала генерировать убыток, разбивает сердце. Это как предательство. С течением времени, правда, привыкаешь к постоянным предательствам, они уже не так сильно бьют по нервам, что позволяет задать себе резонный вопрос: так есть ли смысл и дальше пытаться прогнуть рынок под себя, или всё же лучше прогнуться под него, отставив в сторону пулемёт и достав снайперскую винтовку для редких одиночных выстрелов не по любому хвосту и не по любому центру.

Я выбрала для себя второй вариант.