Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около (пост 6)

Рубрика вопрос — ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.

В: обьем на фьючерсе не информативный и вводит в заблуждение.
Интересная дискуссия, так а нам что делать обычным трейдерам )

Михаил (Mercantilist)
О: Выставление лимиток на бест бид/оффер, а также ниже /выше бест бид/оффер, это обычный рыночный процесс. Лимитники статичный ордер, рыночный динамичный. Нам обычным трейдерам нужно относиться к этому как к обычному процессу, ибо он и есть обычный. Считаю, нет никакой разницы исполнена сделка о лимитный айсберг ордер или обычный. Предвосхищая, «айсберг ордера используют большие деньги чтобы не светиться», значит нужно отслеживать эти места как сильные уровни, скажу что большие деньги в виде айсберг ордеров тоже теряют. В свое время были разработки в этом направлении, кто использует, тоже может подтвердить как прошиваются и айсберг и крупные вливания объёма. Предвосхищая, «ты же тоже используешь крупные вливания объёма», да я использую и всплеск и угасание объема. Даже не вникая, можно увидеть как цена разворачивается как при угасании объёма, так и при увеличении, поэтому логично использовать эти две модели. У рынка есть 2 фазы и это не флет/тренд, а коррекция /импульс и в одной фазе объем понижается, в другой повышается. Поэтому, если ждать только большой объем, опять же, большой это относительное понятие, то находясь в другой фазе, этот объем можно не правильно интерпретировать. В общем нет на рынке «только большой объем, только малый объем, только покупки, только продажи, только...». Рынок это противоположности, которые не исключают друг друга, а именно дополняют, формируя целое.
Какие есть основания считать объем не информативным? Выходит, сделки, которые прошли на фьюче не оказали влияния на ценодинамику, цена совершает движения за счёт… Не знаю что и подставить вместо точек. Возможно формулы, по которой рассчитывается, верно?)
Но как быть с доказательством смещения цены при совершении сделки? Я приведу пример, который начисто рушит всю эту теорию о формуле, базовый, не информативен, его можно применить даже с 1 контрактом. Между бест бид/оффер минимум 1 тик, спред. В моменте, скажем, бест бид по цене 4237,25, бест оффер 4237,50. Цена ласт, которую называют последняя, текущая на 4237,25. Я совершаю по рынку покупку 1 контрактом. Цена при этом совершит смещение на 4237,50, несмотря на то, сколько лимиток, контрактов по этой цене, хоть 1, хоть 1000. Цена сместится так как мой контрагент в виде лимитного продавца находится по цене 4237,50. И никакое разрешение маркет — мейкер, никакая формула, цена базового актива не смогут сделать это смещение цены невозможным. Это понимает каждый практикующих трейдер, который совершал сделки на реальном рынке используя рыночный ордер для входа. А теперь, я закрываю свою покупку по рынку. Что сделает цена? Сместится на 4237,25, так как при моей покупке бесты не сместились, соответственно бест бид в виде лимитного ордера на покупку сводят с моим рыночным ордером на продажу.
Теперь представь, что позиция коллективных покупок 20К контрактов и смещение цены при этом 20 тик. Что будет если эти покупатели закроют используя рыночный ордер, будь то стоповый?
Пример этот грубый, не доказывающий что цена обязательно сместится на 20 тик, так как лимитная ликвидность может измениться, но это доказывает что объем информативен, так как если он вошёл в рынок и оказал влияние на ценодинамику, то он не может исчезнуть не оказав влияния.
Давайте абстрагируемся от рынка и в качестве инструмента возьмём молоток, которым можно забивать гвозди, к примеру. Вы говорите что им нельзя забивать гвозди, потому что когда вы забивали у вас не получилось, по ряду причин и вообще не понимаете как это возможно сделать таким инструментом. Сложно представить такую ситуация, имея опыт, практику и понимание принципа работы этого инструмента, верно? А тот кто не имеет опыта, понимания, вполне может допустить что молоток не тот инструмент. Так вот объем это тот же инструмент. Кто-то цену игнорирует, считая что она не информативна и вводит в заблуждение, а вот фазы луны дают ответы на все вопросы и это реальный случай, не ирония.
Поэтому только практика и изучение реальных процессов может приблизить к пониманию, а ограничив себя в этом, можно остаться на уровне, что цена инструмента формируется исходя из формулы, фаз луны и прочего. Может оно и так, соглашусь чтобы математики, астрологи не огорчались, но конечный делатель цены это покупатель/продавец и относительное количество объёма, его анализ играют важную роль.