Завершаем неделю там же, где и начинали

 

Анализируя дневной график движения РТС первым, что мне бросается в глаза – это явно выраженный нисходящий канал, в пределах которого рынок снижается со второй половины сентября и по сегодняшний день. Цена завершает неделю как раз у линии сопротивления канала, не давая четкого ответа на вопрос о среднесрочном движении цены. Ведь пробей мы данный канал и зафиксируйся выше него – тогда лонг. Отбейся четко от него вниз, тогда можно было бы говорить о возобновлении продаж. Однако рынок поступил «мудро». Просто закрывается четко у линии сопротивления. Две скользящие средние, накинутые на график с параметрами 21 и 13 все еще указывают вниз, несмотря на то, что цена уже далеко улетела наверх.
 

Лично я люблю волновую разметку рынка. В данной ситуации вижу движение вниз первой волны с 14 сентября от максимального уровня после КУЕ3 1539,6 по 26 сентября до уровня 1444.4 (заметьте, какого интересное число тогда вышло), после чего произошел рост-пила (я бы так назвал тот период) во второй волне от уровня 1444,4 до максимального уровня 1521,6, что произошло 18 октября. От амплитуда падения первой волны третья четко достигла уровня 161,8% или отметку 135 тысяч 14 октября. После последовал рост, который можно обозначить, как 4-ую волну. Прошу заметить, что высота h вероятной текущей четвертой волны пока что! четко подходит под высоту первой. Из чего я могу сделать таковой вывод. В случае, если на следующей неделе мы не пробьем хай последнего времени, установленного на уровне 1443,8, но все же отобьемся вниз и покажем четкие разворотные сигналы, тогда у нас прямая цель в пятой волне, которая находится в районе 120 тысяч.
 
Переходя на часовой таймфрем РТС можно выделить недавний рост в праетически идеальной пятиволновке», пик которой приходится на уровень 1443,8. Судя по тому, что, в идеале, волна С должна быть максимально идентичной амплитуде волны А, выходит что на текущий момент мы можем находится на локальном пике рынка, после чего движение вниз в волне С может достичь уровня 61.8% Фибоначчи от всего роста из пяти волн. Но тут главное замечание – это не уход цены выше сопротивления 1443.
 
На минутном графике РТС хочу отметить одно очень важное, на мой взгляд, событие. Это установление локального пика на уровне 1438.1, после чего вроде как могли быть рассмотрены сигналы на продажу. Но после этого рынок переписал максимум всего на 30 рублей до уровня 1438,4, что бы сбить стопы шортистов. Тех, кто не понял – подняли еще раз четко к этому же уровню 1438,4, после чего началась коррекция вниз. Иными словами сформировалась разворотная фигурка на возможной вершине рынка на уровне 1438,4 по индексу (или 143 980 по фьючерсу). Таким образом, с лонгами я пока что поверменил бы. Для меня главным фактором должен стать пробой вверх канала, который описан в самом верху. А пока что – мы можем находится на локальном пике рынка.
 
Что за анализ будет РТС, если не проанализировать Штаты?
На недельном графике СП500 четко виден восходящий канал, который формировался августа 2011 года. В пределах своего роста границы канала тестировались ценой четырежды: в начале октября 2011 года, в конце октября того же 2011 года, в конце марта 2012 года и в начале июня 2012 года. И вот в начале ноября текущего года, то есть совсем недавно данный канал, который формировался на протяжении последних полутора лет – был пробит вниз. Текущая неделя закрывается как раз под ним, формируя вероятное тестирование с обратной стороны. Выводы могут напрашиваться у меня такие – может в быть в скором времени начало нового витка падения. А рост….роста последующего может и не быть.
 
На дневном масштабе СП500 я наблюдаю одну очень интересную закономерность. Гляньте еще раз на недельный график выше и снова на дневной график ниже. Не наблюдаете ли Вы схожести в картинке?
Лично я вижу абсолютно похожую структуру. На дневном графике после пробоя канала и его теста снизу последовал достаточно ощутимый обвал цены. На этой неделе наблюдаем достаточно ощутимый рост после падения. А вот на недельном графике мы только находимся в фазе тестирования канала с обратной стороны.
Грядет все же падение?
Я не знаю и не пытаюсь доказать себе, что нужно открываться шортовые позиции. Однако сигналов на покупку пока что не вижу.
 
В завершение обращаю внимание снова нс СП500. Дневной масштаб. Нисходящий канал, у линии сопротивления которого завершается торговая неделя, точно так же, как завершает торговую неделю у линии сопротивления РТС на все том же дневном графике. Это указано на самом верхнем графике.
Взаимосвязь между РТС и СП500 в последнее время на дневном масштабе существует.
Жду разрешения ситуации на следующей неделе. Долг перед собой и коллегами по смарт лабу выполнил :) — анализ недельный завершил.
Спасибо за внимание.