17 мая 2023, 20:12

Скучно стало на СЛ. Еще 1 гвоздь в крышку гроба гипотезы о нормальном распределении приращений рыночных цен

Добрый вечер, коллеги!

Давеча случилось чудо событие — удалось построить линейно-квадратичный прогноз будущего приращения цены по предыдущим приращениям.
И такой нарядный, что статистически значимо превосходит линейные прогнозы, а прибавка к эквити составляет +25% (в смысле умножить на 1.25, что немало, но это только начало).

Соответственно:
1. Если приращения цен образуют многомерное нормальное распределение (и пох на корреляции), то наилучший прогноз будущего приращения цены = условное МО = линейная функция от предыдущих приращений цен
2. Если нелинейный прогноз систематически работает лучше — про Гаусс можно смело забывать

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

P.S. Вопрос скорее к опционщикам, т.к. «нормальные» трейдеры (за редким исключением) не основывают свои ТС на гипотезе нормальности приращений цен

торговые роботы трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

450

26 074

с 11 августа 2018

87 Комментариев

ves2010
17 мая 2023, 20:20
в чем проблема взять логарифм приращений цен тем самым сделав нормализацию процесса...
т.е есть случайный процесс… х.з какой… делаем нормализацию и на выходе получаем нормальный случайный процесс…
+2
vlad1024
17 мая 2023, 20:42
Проблема не в приращениях, если бы выбросы были только на каком-то определенном таймфрейме, например минутках, то по ЦПТ в течении дня их уже должно было бы гарантированно размазать до нормального(то есть часовые или дневные приращения уже должны быть точно нормальными). А если дело не в приращениях, то очевидно в не стационарности волатильности. Просто длинные хвосты, самый простой способ ее «моделировать», если исходить из теории случайного блуждания с независимыми приращениями.
+2
3Qu
17 мая 2023, 20:41
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Мы думаем, что наплевать, какое там распределение. И на прогноз, в общем, тоже.
+2
Murmansk
17 мая 2023, 20:47
Пустое… есть закономерности и не надо ломать голову прогнозами приращения
0

Читайте на SMART-LAB:

Банк Санкт-Петербург: резервы значительно сократили чистую прибыль. Ожидаем восстановление показателя в 2026 году?

Здравствуйте! Банк Санкт-Петербург сегодня опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год. В начале недели делал превью. Фактические показатели минимально отличаются от прогнозных , самое...

Mozgovik

06.03.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 6 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

06.03.2026

5 фактов, которые рушат стереотипы!

🔍 Накануне 8 марта мы задали женщинам по всей России вопрос , какой автомобиль они хотели бы приобрести, а также проанализировали нашу базу залоговых автомобилей. В результате — разрушили...

CarMoney

11:32

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...