17 мая 2023, 20:12

Скучно стало на СЛ. Еще 1 гвоздь в крышку гроба гипотезы о нормальном распределении приращений рыночных цен

Добрый вечер, коллеги!

Давеча случилось чудо событие — удалось построить линейно-квадратичный прогноз будущего приращения цены по предыдущим приращениям.
И такой нарядный, что статистически значимо превосходит линейные прогнозы, а прибавка к эквити составляет +25% (в смысле умножить на 1.25, что немало, но это только начало).

Соответственно:
1. Если приращения цен образуют многомерное нормальное распределение (и пох на корреляции), то наилучший прогноз будущего приращения цены = условное МО = линейная функция от предыдущих приращений цен
2. Если нелинейный прогноз систематически работает лучше — про Гаусс можно смело забывать

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

P.S. Вопрос скорее к опционщикам, т.к. «нормальные» трейдеры (за редким исключением) не основывают свои ТС на гипотезе нормальности приращений цен

торговые роботы трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

456

26 176

с 11 августа 2018

87 Комментариев

ves2010
17 мая 2023, 20:20
в чем проблема взять логарифм приращений цен тем самым сделав нормализацию процесса...
т.е есть случайный процесс… х.з какой… делаем нормализацию и на выходе получаем нормальный случайный процесс…
+2
vlad1024
17 мая 2023, 20:42
Проблема не в приращениях, если бы выбросы были только на каком-то определенном таймфрейме, например минутках, то по ЦПТ в течении дня их уже должно было бы гарантированно размазать до нормального(то есть часовые или дневные приращения уже должны быть точно нормальными). А если дело не в приращениях, то очевидно в не стационарности волатильности. Просто длинные хвосты, самый простой способ ее «моделировать», если исходить из теории случайного блуждания с независимыми приращениями.
+2
3Qu
17 мая 2023, 20:41
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Мы думаем, что наплевать, какое там распределение. И на прогноз, в общем, тоже.
+2
Murmansk
17 мая 2023, 20:47
Пустое… есть закономерности и не надо ломать голову прогнозами приращения
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 27 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

27.03.2026

АПРИ: фокус на регионы, стратегия «микрогородов» и новый выпуск облигаций

Провели прямой эфир с Игорем Файнманом, директором по работе с инвесторами компании АПРИ . Обсудили уникальную бизнес-модель, финансовую стабильность и планы эмитента на будущее. Для...

Финам Брокер

27.03.2026

Где деньги в коммерческой недвижимости в 2026: интервью с главой Accent Мариной Харитоновой

Текущий макроэкономический фон и сохранение высокой ключевой ставки диктуют новые правила игры для сегмента коммерческой недвижимости. Настал период проверки: операционки — на эффективность, а...

Accent

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...