Это же элементарно 2... или свечных дел мастер...

Продолжаем изучать рынок на предмет заработка, желательно автоматического..
В первой части http://smart-lab.ru/blog/89091.php, определили цель и поставили задачу.

Изучим инструмент… фьючерс на индекс. Напишем 15 строчек кода))

Ниже представлены графики, где:
ось Х — количество пунктов цены в минутной свече от хая до лоу.
ось Y - количество таких свечей.

Минутки взяты с финама. Взяты данные за год, т.е. с 17.12.11. Взяты ликвидные ближайшие фьчерсы.
RIH2_111217_120317

RIM2_120317_120617

Это же элементарно 2... или свечных дел мастер...

RIU2_120617_120916

RIZ2_120917_121123

Как видим, примерно половину времени рыночных торгов составляют свечи размером 60-90 пунктов.

Пока к миллиону это нас не приближает, но..

! Продолжение следует! В следующей серии изучим микромир минутной свечи)

свечи

nameless

Москва

223

с 4 мая 2012

10 Комментариев

Антон Денисков (Fry)
30 ноября 2012, 00:43
> Пока к миллиону это нас не приближает, но…

Ещё как приближает! Любое отклонение от среднеквадратичного распределения — это неэффективность. Другое дело, что здесь слишком слабое отклонение. Ищим инструмент где пик острее, а хвосты занимают меньше долю — это и будет трендовый инструмент. Минутки — фигня! Смотрим на часы-дни.
+1
- Антон Денисков (Fry)
  30 ноября 2012, 00:44
  Fry, во:
  ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  0
ACULA
30 ноября 2012, 03:45
Александр Буров, у вас конечный итог этого пути уже есть? Или он ещё будет рождаться в процессе?

Я к тому спрашиваю, что какое-то время назад в нашей команде был очень-очень похожий подход (вот уж точно — все идеи носятся в воздухе). И все начиналось с таких же картинок. :)

Вот например одна из них:

Это eur/usd 1h, распределение close/close.

Смысл исследований — статистическое изучение инструмента на предмет возможности построения робота для скальпинга. Некий аналог HFT только не HFT :)
0
- Антон Денисков (Fry)
  30 ноября 2012, 04:35
  Dmitry Acula, вполне логично начать именно с такого исследования. Любой трейдер это делает. Кто-то не осознанно. Просто глаз привыкает к диапазону типичного движения в своём таймфрейме и выделяет некоторые отклонения. Следующее неизбежное исследование временное.
  Вола в разные часы, дни недели… сезоны.
  Берём ATR=1 и накладываем день к дню, неделя к недели, сезон к сезону (разные таймфреймы).
  0
  - ACULA
    30 ноября 2012, 05:06
    Fry, может и логично конечно, но я в своё время замучился лицезреть статьи на тему «как написАть суперробота для торговли» в которых рассказывалось как покупать и продавать на пересечении мувингов или т.п… :)
    
    В наших исследованиях подход был вот какой — допустим мы уже имеем некую систему торговли для работы с инструментом, на основании набора его статистических данных (которые, как бы исчерпывающе будут описывать его в рамках заданной матмодели). Тогда всё просто. Берём любой финансовый инструмент, обсчитываем его на доступной исторической информации, получаем несколько циферек — и запихиваем их в робота! А роботу наплевать с чем именно он работает. Он видит цифры — значит понимает модель поведения.
    
    Ну и самое приятное тут в том, что модель — полностью адаптивна, и вполне естественным образом подстраивается под изменяющуюся ситуацию.
    0
- nameless
  30 ноября 2012, 10:01
  Dmitry Acula, конечного итога еще нет… его и невозможно достичь, как мне кажется. Смысл исследования вот в чем…
  На рынке всегда есть моменты, когда происходит всплеск котировок. Это отклонение, среднеквадратичное или еще какое-то, не важно… То есть цены перешли на новый уровень и там происходит проторговка, или привыкание к новым ценам… Так вот исследуя бумажки можно найти именно такую, где идет проторговка и поучаствовать в этом роботу.
  0
  - ACULA
    30 ноября 2012, 18:43
    Александр Буров, ну ok. Вобщем, буду с интересом следить за темой. Если будет интересным — расскажу в дальнейшем и как мы двигались и к чему пришли.
    0
shprots
13 января 2016, 13:29
Дальше то что? :)
0