Это же элементарно 2... или свечных дел мастер...

Продолжаем изучать рынок на предмет заработка, желательно автоматического..
В первой части http://smart-lab.ru/blog/89091.php, определили цель и поставили задачу.

Изучим инструмент… фьючерс на индекс. Напишем 15 строчек кода))

Ниже представлены графики, где:
ось Х — количество пунктов цены в минутной свече от хая до лоу.
ось Y - количество таких свечей.

Минутки взяты с финама. Взяты данные за год, т.е. с 17.12.11. Взяты ликвидные ближайшие фьчерсы.
RIH2_111217_120317

RIM2_120317_120617

Это же элементарно 2... или свечных дел мастер...

RIU2_120617_120916

RIZ2_120917_121123

Как видим, примерно половину времени рыночных торгов составляют свечи размером 60-90 пунктов.

Пока к миллиону это нас не приближает, но..

! Продолжение следует! В следующей серии изучим микромир минутной свечи)

свечи

nameless

Москва

223

с 4 мая 2012

10 Комментариев

Антон Денисков (Fry)
30 ноября 2012, 00:43
> Пока к миллиону это нас не приближает, но…

Ещё как приближает! Любое отклонение от среднеквадратичного распределения — это неэффективность. Другое дело, что здесь слишком слабое отклонение. Ищим инструмент где пик острее, а хвосты занимают меньше долю — это и будет трендовый инструмент. Минутки — фигня! Смотрим на часы-дни.
+1
ACULA
30 ноября 2012, 03:45
Александр Буров, у вас конечный итог этого пути уже есть? Или он ещё будет рождаться в процессе?

Я к тому спрашиваю, что какое-то время назад в нашей команде был очень-очень похожий подход (вот уж точно — все идеи носятся в воздухе). И все начиналось с таких же картинок. :)

Вот например одна из них:

Это eur/usd 1h, распределение close/close.

Смысл исследований — статистическое изучение инструмента на предмет возможности построения робота для скальпинга. Некий аналог HFT только не HFT :)
0
shprots
13 января 2016, 13:29
Дальше то что? :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Акции Норникеля вошли в десятку самых популярных бумаг на бирже

На днях Мосбиржа поделилась итогами работы за 2025 год . Количество частных инвесторов за 12 месяцев увеличилось на 5 млн до 40,1 млн, открыто 76 млн счетов (+11,7 млн за 2025 год), ежемесячно...

Норникель

10:24

📈 Почему важно инвестировать в компании с понятной логикой роста

Инвестору важно не просто видеть рост цифр, а понимать, откуда он берётся. Когда динамика объяснима, к ней проще относиться спокойно — без ожиданий чуда и без лишних вопросов. Понятная...

МГКЛ

10:00

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Л-Старт купон 32% | Главснаб купон 26,55% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | Бизнес Альянс 22%)

🔸ООО Л-Старт БО-02 ( B.ru , 500 млн руб., ставка купона 32%, YTM 32,59%, дюрация 2,4 года) размещен на 61% . Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE . ❗️ Сегодня, 16 января,...

Иволга Капитал

10:47

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...