Осмелюсь ка я дать прогноз)

До экспирации увидим 128000 про фРТС.
Сейчас 141000.

Это мой тех. анализ дневок, не больше.

прогноз

Sergey F

Нижний Новгород

974

с 19 декабря 2011

31 Комментарий

Профессор Преображенский
29 ноября 2012, 22:30

+6
jtrade
29 ноября 2012, 22:31
Как так?)))Если честно, ожидал, что напишешь про свою алготорговлю)))
Как там кстати?
0
- Sergey F
  29 ноября 2012, 22:35
  jetta, просадка в пределах ожиданий. скажи, что написать про алготорговлю — напишу. Вроде всё уже рассказал))
  
  Биржа тока хочет проблем приподнести круглосуточной торговлей, но я вроде придумал как это обойти
  0
  - jtrade
    29 ноября 2012, 22:43
    Тунеядец, про тестирование))) Хотел поинтересоваться давно… Ты говорил, что тестируешь своим софтом, почему тогда все результаты в экселе? Почему не WealthLab например?
    Какая связка робота с термналом (Quik скорее всего?))
    0
    - Sergey F
      29 ноября 2012, 22:48
      jetta, результаты тестов просто записываю в файл и экселем их экспортирую — так удобней. Мне по сути от экселя тока графики нужны. С WealthLab разбираться надо, а мне влом))
      Quik, да.
      0
    - Sergey F
      29 ноября 2012, 22:48
      jetta, а у тебя то как дела с алготорговлей?
      0
      - jtrade
        29 ноября 2012, 22:53
        Тунеядец, млять, совсем не айс, поэтому и интересуюсь))) С чего начать, как подойти, вот это трабл)
        Робот на C#?
        0
        Sergey F
        29 ноября 2012, 22:58
        jetta, да, на C#.
        Начать надо с самого главного)) с торговой идеи.
        Если нет торговой идеи, смысл писать робота нет ваще.
        0
        jtrade
        29 ноября 2012, 23:07
        Тунеядец, Торговых идей хоть отбавляй. Протестировать их и забраковать, вот это проблема. Справимся)))
        Удивлен немного) В wealthlab, C# практикуется, почему тогда не он? Если тестируешь, то зачем изобретать велосипед, если знаешь C#?
        Тестер тоже на C#?
        0
        Sergey F
        29 ноября 2012, 23:11
        jetta, да, тоже. Мне проще самому всё написать и с оптимизировать.
        Я параметры торговых систем часто перебором ищу, поэтому производительность тестов критична. И плюс ко всему процесс перебора надо на 8 ядер процессора разделить. Не уверен, что на Wealth Lab это легко можно сделать.
        0
        jtrade
        29 ноября 2012, 23:18
        Тунеядец, в WL да, это не легко. По профессии программист? Используешь ли БД? Например MySql?
        0
        Sergey F
        29 ноября 2012, 23:38
        jetta, да, программист. Нах БД то? если б нужно было б использовал, но для чего она нужна?)
        0
        jtrade
        29 ноября 2012, 23:41
        Тунеядец, действительно))) А по каким параметрам бракуешь системы?
        0
        Sergey F
        29 ноября 2012, 23:45
        jetta, Profit/MaxDrawDown. Это если в тестируемом периоде не было чёрных лебедей
        0
        jtrade
        29 ноября 2012, 23:48
        Тунеядец, как определяшь черных лебедей? Как тестируешь, если они есть? Используешь ли в тестировании 2008г.?
        0
        Sergey F
        29 ноября 2012, 23:52
        jetta, закрытие торгов на пару недель например — черный лебедь. Просто на обычном рынке их редко встретишь. Параметры подбираю на истории с мая 2010. Потом, для того чтоб определить макс возможные плечи, подобранные параметры проверяю на истории с мая 2008 года(тогда ввели вечерку)
        
        Чёрных лебедей можно определить по внезапной бешеной волатильности на рынках
        0
        jtrade
        30 ноября 2012, 00:05
        Тунеядец, май 2010 — это стало быть, когда перенесли время с 10.30 на 10.00?
        Ну и в заключение) Связку C# с Quik сам написал? С помощью чего проводишь рисечи?
        0
        Sergey F
        30 ноября 2012, 00:09
        jetta, C# с квик с помощью stocksharp.
        Какие рисечи?
        0
        jtrade
        30 ноября 2012, 00:16
        Тунеядец, т.е. с помощью чего и как исследуешь рынок, ищешь закономерности?
        Matlab, Python например?
        0
        jtrade
        30 ноября 2012, 00:17
        jetta, нельзя же просто так, написать готовый алгоритм стратегии, без исследования…
        0
        Sergey F
        30 ноября 2012, 00:19
        jetta, закономерности, это торговые идеи чтоль?
        MatLab и Python не знаю.
        Идеи приходят с музой(большой просадкой), потом накладываю идею на график — дорабатываю и уже потом программно тестирую и подбираю параметрыю
        0
        Sergey F
        30 ноября 2012, 00:20
        Тунеядец, ну да, я как раз про алгоритм. Изначально рождается в голове, а потом уже дорабатывается периодически.
        0
        Marti
        29 ноября 2012, 23:53
        Тунеядец, С+ освоить тяжело? Как думаете какой уровень знаний нужен для написания алгоритма?
        0
        Sergey F
        29 ноября 2012, 23:57
        Marti, да по сути в наше время кроме желания ничего не надо. Тем более если дружить с Гуглом.
        Но если с программированием никогда не сталкивались, то наверно не просто будет…
        0
FanatikBMW
29 ноября 2012, 22:33
128 нам нужно идти месяцок так где то… если посмотреть на динамику в последние месяцы
0
- jtrade
  29 ноября 2012, 22:38
  VladimirB, не прав ты тут… Идти вниз и идти вверх — это разные вещи. За 2-3 дня можно свести на нет то, что достигалось усилиями быков неделями…
  +1
  - FanatikBMW
    29 ноября 2012, 22:50
    jetta, мы от 159 сколько шли до текущих? ))) хотя на 159 был просто сильнейший сигнал в шорт.
    0
    - jtrade
      29 ноября 2012, 22:55
      VladimirB, как определил «просто сильнейший сигнал в шорт»? Сейчас, стало быть в глубоком плюсе?)
      0
      - Marti
        29 ноября 2012, 23:51
        jetta, там был огромный объём на хаях и узкие спреды, на таком тайме, грех было хотя бы не зафиксировать
        0
marochnik
29 ноября 2012, 23:12
поддержу прогноз действием, шорт 10к 141800 до экспирации
+1
Antigel
29 ноября 2012, 23:44
хз. я бы не шортил щас. настрой боевой вверх, все выкупают
0