Стратегии. Удивительное рядом.

Взял свою стратегию для SBRF. Тестировалась на начало-середину 22-го года — отличная стратегия. Загрузил в нее новые данные по SBRF-3.23 — стратегия работает, но оч плохо, раза в 3-4 хуже, чем на начало-середину 22-го года.
Ладно. Ради интереса, без каких-либо перенастроек, загрузил в нее историю фьючерса Si-3.23. И че увидел — отлично работает, и бирже-брокеру отдает только 1/3 дохода.

Конечно, 1\3 дохода отдавать брокеру западло, но попробуем с этим поработать.
Кстати, а почему стратегия раньше на SBRF работала хорошо, а на современных данных по SBRF-3.23 стала работать так плохо? А на Si-3.23, вдруг, работает хорошо, хотя, на Si ее раньше никто не проверял?
Интересно, а что вы думаете по этому поводу? Почему так? Что изменилось?

Стратегия торговая система ФОРТС торговые роботы трейдинг

3Qu

Москва

457

11 812

с 11 декабря 2019

74 Комментария

Тимофей Мартынов
12 мая 2023, 17:45
Есть еще над чем поработать. Должно быть так:

+8
- baron_samedi
  12 мая 2023, 18:02
  JC-trader ☮,
  это в молодости такая эрекция.
  +4
Tуземец
12 мая 2023, 17:50
хотя, на Si ее раньше никто не проверял
а что вы думаете по этому поводу?

ничего не думаем пока. подождём когда её проверят. и как минимум на 1000 итераций, а не на 400. лучше канеш на всей истории.
0
- 3Qu
  12 мая 2023, 17:52
  Tуземец, вы шутите.))
  0
  - Tуземец
    12 мая 2023, 18:05
    3Qu, нисколько. далее будет ничем не обоснованное мнение:
    вообще такого гладкого эквити не должно быть.
    без теста на реале это ниочём.
    если тест покажет близкие результаты, значит ёмкость стратегии крайне низка.
    если ни то и ни другое, то это грааль
    
    0
    - 3Qu
      12 мая 2023, 18:07
      Tуземец, емкость, да, небольшая, но фьючей на 10-15 потянет.
      0
Поликарп Брусникин
12 мая 2023, 17:51
только руки. все остальное от лукавого
+2
- Владимир Гончаров
  12 мая 2023, 17:53
  Биотехнолог, меня руками только на 2,5 часа хватает, дальше тильт.
  +1
  - Поликарп Брусникин
    12 мая 2023, 17:54
    Владимир Гончаров, хм. я знаю как помочь)
    0
    - Владимир Гончаров
      12 мая 2023, 17:57
      Биотехнолог, как?
      0
      - Поликарп Брусникин
        12 мая 2023, 17:58
        Владимир Гончаров, без стопов торговать лимитными заявками.
        0
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 18:01
        Биотехнолог, лимитной зайти я понимаю, или выйти, но если я зашел в сишке не в том направлении как мне выйти? если уровень сопротивления пробили и промедление увеличивает убыток кратно.
        0
        Поликарп Брусникин
        12 мая 2023, 18:04
        Владимир Гончаров, лимиткой в безубыток. Единственный минус торговли без стопов — это пересиживание убытков.
        А так очень продуктивная ТС. Тильта у вас точно не будет.
        Я когда пытался со стопами торговать постоянно на тильты поподал. Понял что все дело в стоп-лоссах. Это зло конкретное
        +1
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 18:24
        Биотехнолог, я без стопов усреднял, результат был печальный, как тока я выходил о чудо цена шла в мою сторону. наоборот стоп успокаивает мозг. это как пустить кровь и смотреть как она вытекает из тебя ничего не делая без стопа. а в тильны я попадаю т.к. считаю что надо шортить, и прошел разворот, а я думаю коррекция.
        0
        3Qu
        12 мая 2023, 18:28
        Владимир Гончаров, я закрываюсь при первой угрозе прибыли, а что там дальше будет, эт личное дело инструмента. Увеличивая стоп, мы, да, увеличиваем прибыли в сделке, но и увеличиваем потери при закрытии. Это не окупается.
        0
        Value
        12 мая 2023, 18:53
        3Qu, а что значит «угроза прибыли»? Это просадка от максимума или какая-то другая характеристика?
        0
        3Qu
        12 мая 2023, 18:55
        Value, просадка от максимума в текущей сделке. Можно доп условия добавить.
        +1
        Value
        12 мая 2023, 18:55
        3Qu, спасибо. Фиксированное значение используете или в зависимости от волатильности?
        0
        3Qu
        12 мая 2023, 19:11
        Value, фиксированное. Пробовал менять — все сложнее становится, но заметного эффекта не дает.
        +2
        Поликарп Брусникин
        12 мая 2023, 18:33
        Владимир Гончаров, да и самое главное забыл добавить. В минус сделки не закрывать)
        Выбираешь 2-3 инструмента и спекулируешь ими пока не встреняешь. Зачем переживать если все равно все отрастает.
        Пол депо будет в просадки, половино вышло из минуса. Снова им спекулируешь до след просадки.
        Стоп это тильт, я не знаю как тильты могут мозг успокаивать) меня успокаивает то что в портфеле актив, который рано или поздно вырастет
        0
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 18:43
        Биотехнолог, я торгую сишку и преимущественно шорчу. и стопы спасают депошку если я тильтую но плохо. Вот усреднить очень успокаивает когда цена не в мою сторону т.к. средняя становится лучше.
        0
        Поликарп Брусникин
        12 мая 2023, 18:45
        Владимир Гончаров, Если все устраивает в ТС, то ок. Спросил как избавится от тильта, я сказал. другого способа я не знаю
        0
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 19:01
        Биотехнолог, у меня тильт от того что я сдерживаюсь и не торгую сколько захочу, т.е. когда результат торговли хуже, надо не торговать. Т.е. переторговка это по сути тот же Тильт т.к. тогда наоборот убыток не важен. Если я не чувствую убытка я в тильте уже нахожусь т.к. торгую уже без системы т.к. эмоция тильт правит.
        0
        Поликарп Брусникин
        12 мая 2023, 19:07
        Владимир Гончаров, очень тяжело понять что написано
        тильт от того что я сдерживаюсь и не торгую сколько захочу
        вообще то тильт это другое. Когда без контрольно торгуешь, несмотря на убытки.
        
        Если все сделки в плюс, то переторговка это супер. Больше прибыли.
        Если переторговываешь со всеми положительными сделками, это не тильт.
        0
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 19:19
        Биотехнолог, больно даже когда бумажная прибыль тает. т.е если убыток можно вытерпеть до определенного значения, а если уже в профите и нужно не фиксировать его, а ждать еще больше профита и потом профита становится меньше все это давит. Может у нас психология разная и тяжело понять друг друга. Т.е мне спокойно когда я знаю четкие границы.
        
        Т.е. я знаю где готов зафиксировать свою ошибку и она комфортная и знаю где фиксировать профит. Но такая торговля сдерживает и потом выливается проблемой. т.к. я не могу знать где цена развернется. А хочется взять все движение.
        0
        3Qu
        12 мая 2023, 19:30
        Владимир Гончаров,
        А хочется взять все движение.
        Имхо, разумеется, но не надо этого делать. Жадность фраера сгубила. ©
        +1
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 19:49
        3Qu, включается психология, ну очень тяжело с жадностью бороться.
        0
        3Qu
        12 мая 2023, 19:54
        Владимир Гончаров, если нет автомата, от психологии может спасти простенький скрипт трейлинга на Луа. Вошел в сделку, запустил скрипт, и спи спокойно.) Я одно время, когда руками играл, так и делал.
        +1
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 20:05
        3Qu, а что делал скрипт?
        0
        3Qu
        12 мая 2023, 20:08
        Владимир Гончаров, сопровождал и закрывал сделку по заданным условиям.
        К сожалению, утерян за ненадобностью. 10 лет тому, как никак.)
        +1
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 22:15
        3Qu, это типа условие выхода были прописаны особые.
        0
        3Qu
        12 мая 2023, 22:19
        Владимир Гончаров, точно не помню. Были варианты и с дополнительными условиями. Но основной — фиксированная дельта от максимума (минимума пр шорте) цены инструмента.
        Сейчас по Si это -35-40п.
        +1
        Поликарп Брусникин
        12 мая 2023, 20:39
        Владимир Гончаров, я не знаю как у вас, но у меня больше половины сделок не вовремя. Если бы я ставил стоп-лоссы. Давно бы уже депо потерял
        +1
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 22:14
        Биотехнолог, у меня частенько сделки поздно чем надо. там вход только по рынку или на коррекции, то там еще не известно закончилась коррекция или нет, если выжидать можно хорошую цену упустить. на 1М сишки.
        +1
        Поликарп Брусникин
        12 мая 2023, 23:07
        Владимир Гончаров, я бы лимиткой входил. нафиг эти рыночные заявки
        +1
        Владимир Гончаров
        13 мая 2023, 14:19
        Биотехнолог, лимиткой если много ордеров можно выставить, я так даже работал но там есть свои риски. но по моей ТС даже если зайти лимиткой надо переседеть период когда выносят на стопы перед движением в мою сторону и нужно понять пробили уровень или просто высаживали лишних пассажиров. На этом как раз или хорошо заработать или потерять.
        
        +1
        Поликарп Брусникин
        13 мая 2023, 14:58
        Владимир Гончаров, короче без бутылки не разберешься
        +1
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 18:44
        Биотехнолог, мне обидно что когда я брал газпром и ему дивы не утвердили он сложился вроде рублей на — 100р. вот тогда надо было ставить СТОП.
        0
        Поликарп Брусникин
        12 мая 2023, 18:57
        Владимир Гончаров, тут сам вход неверный. Я не беру когда уже все сильно отросло
        0
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 18:58
        Биотехнолог, но от неверных входов надо как то защититься.
        +1
        Поликарп Брусникин
        12 мая 2023, 19:04
        Владимир Гончаров, усреднением и диверсификацией. Стопы это дрянь
        0
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 19:23
        Биотехнолог, так бывает когда усреднить нечем, а лось очень жирный резать жалко т.е. порезав раньше меньше убытка было бы.
        0
        Поликарп Брусникин
        12 мая 2023, 20:40
        Владимир Гончаров, лишь бы ТС приносило спокойствие и безмятежность
        +1
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 22:12
        Биотехнолог, если бы, только ТС, но надо же своими деньгами рисковать.
        +1
        Поликарп Брусникин
        12 мая 2023, 23:06
        Владимир Гончаров, в том то и дело, нужно ТС чтобы не рисковать.
        +1
        Владимир Гончаров
        13 мая 2023, 14:20
        Биотехнолог, у меня почему то ТС торгуется по памяти на автомате. И тяжело внести в неё изменение. Это по факту, хочу не эмоционально торговать, а системно.
        +1
        Поликарп Брусникин
        13 мая 2023, 14:58
        Владимир Гончаров, я только за ручную торговлю
        +1
        3Qu
        12 мая 2023, 18:14
        Владимир Гончаров, резать, не дожидаясь перетонитов. ©
        +2
Владимир Гончаров
12 мая 2023, 17:52
у меня на Си вышло за 128 сделок комиссия биржи аж 441 рублик. входы у меня рыночные т.к. стопы я ставил за жирный уровень и когда его выбивало проскальзывало на 30 пунктов и нужно было успеть перезайти т.к. смысла в большом стопе не было. пробовал оптимизировать сдвигая треллинг стоп но дать рынку в 100 пунктов это слишком большая щедрость. т.е. треллинг стопы т.к. не хотелось выйти не попасть в тренд. хотя торгую руками.
но если бы комиссия была меньше я бы на 50% больше зарабатывал.
+1
- 3Qu
  12 мая 2023, 17:55
  Владимир Гончаров, если бы доллар был по 30, как раньше, то вообще бы лафа была. Как в былые времена.)
  +2
Мальчик buybuy
12 мая 2023, 17:58
Очень хороший вопрос. Очень правильный и нужный вопрос.
На такие вопросы нужно отвечать. И мы будем на них отвечать.
© Г. Хазанов, «Монолог чиновника»

Встречный вопрос:
Что делать если вдруг в 2024 году
1. Стратегия Si-3.24 будет работать так плохо?
2. Стратегия SBRF-3.24 будет работать так хорошо, что впору пришивать карманы?

С уважением
+1
- 3Qu
  12 мая 2023, 17:59
  Мальчик buybuy, возможно так и будет. Но на вопрос, что изменилось, ответа так и не услышал.) Так, что изменилось?
  0
  - Мальчик buybuy
    12 мая 2023, 18:02
    3Qu, зависит от стратегии
    
    Ты ее не освещаешь, хотя кое-что мне удалось угадать
    Но вот трейлинг-стоп лично для меня стал новой вводной
    И я не умею ее оценивать
    
    Ответ на твой вопрос возможен только для класса стратегий, эксплуатирующих отдельные рыночные закономерности. Я могу четко сказать, что изменилось для моих стратегий после 24.02.23.
    
    Хотя твой результат по Si меня радует.
    Надеюсь, это чистое эквити без издержек?
    
    С уважением
    0
    - 3Qu
      12 мая 2023, 18:05
      Мальчик buybuy, Это без учета комиссий. Вычти 1/3 — получишь чистыми, за 3 месяца.
      А дело здесь не в стратегии.)) Дело вовсе не в гусях, а все неладно. ©
      0
      - Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 18:18
        3Qu, я комиссию считаю по сделкам, больше сделок больше комиссия. Если удастся уменьшить количество сделок прибыль будет больше по идее.
        0
        3Qu
        12 мая 2023, 18:25
        Владимир Гончаров,
        Если удастся уменьшить количество сделок прибыль будет больше по идее.
        Как же вы уменьшите количество увеличив прибыль в сделке? Там, в Si, движений таких нет.
        0
        Сын aka Глыба Любви
        12 мая 2023, 18:27
        3Qu, Алексей, а тебе ведь говорили, что в твоей команде скоро должна появиться свежая кровь. ;)
        Та-дам!))
        0
        Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 18:31
        3Qu, т.е. не сдвигая трелинг стоп ниже к тому месту где может быть откат/коррекия локальная техническая, где выбьет из сделки. т.е. больше стоп и за счет меньшего количества перезаходов в позицию и меньше проскальзывании. т.е. условно можно взять 500п. совершив 4-6 максимум сделок, чем 50 сделок и получив 500п. только 1/2 профита, остальное сжирает комиссия.
        0
        3Qu
        12 мая 2023, 18:36
        Владимир Гончаров, не оправдывается. Ведь никто не обещал, что движения будет 500 п.) А когда движение большое, то и откаты в нем достаточно редки.
        +1
  - Владимир Гончаров
    12 мая 2023, 18:13
    3Qu, я сберофьюч не торговал почти т.к. он был медленней чем Сишка.
    0
    - 3Qu
      12 мая 2023, 18:16
      Владимир Гончаров, и раньше это было отлично, я только SBRF и торговал.
      На Si волатильность оч невелика, а на SBRF полпроцента по неск раз в день.
      0
      - Владимир Гончаров
        12 мая 2023, 18:20
        3Qu, у него ГО было ниже тоже плюс.
        0
        3Qu
        12 мая 2023, 18:21
        Владимир Гончаров, и это тоже.
        0