28 ноября 2012, 17:35
Запись вэбинара
Здравствуйте, я правильно понимаю что если купить облигацию, через 9 дней получаешь 1000 и ещё 44.88 с купона? Извините, новичок...
0:25
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NX0-C8u3EykGwfPk4WoYIFw-B-B&q=
Выкуп завершен 2.11 в количестве 350000 подконтрольных акций, увеличив долю подконтрольной организации до 2.188%.
Выкуп...
Присматриваюсь давно. Есть даже у меня в портфеле. Спасибо!
Хорошо бы отчетность публиковали еще.
Хотелось бы надеяться на 100-120р. за 9 месяцев, плюс 20-40р за четвертый квартал.
Дмитрий Первый, работает. Тоже оставил.
23:50
YgrOK, хороший каминг аут.) Разумеется мне по*ер на вас и ваши знания/навыки, при подобном хамском поведении. Вы*бывайтесь дальше.)
KatieArya, захедировал шортов сишки Лонг актива
Школа Свободных Наук, это вы у Тимофея прочитали?)
А по моим данным АФК «Система» располагает разнообразием активов на сумму примерно 2,5трлн. и спорить на эту тему не собираюсь.
Метод №5, не знаю где эту статистику посмотреть, еще не искал. Может быть пока еще рано быть просрочкам.
1) Во-первых вероятность достижения 100п-80% а 500п-20% — откуда? 500п в 5 раз больше 100 а вероятность 80% в 4 раза больше 20%. Даже если следовать линейной логике, которая тут не применима, уже получается цифры из воздуха. Отсюда и положительное мат ожидание вообще на пустом месте. Вас самих в этом факте ничего не смиутило :)
2) На самом деле все еще хуже. Вероятность достижения 500п в зависимости от 100п падает не линейно а по колоколу нормального распределения, т.е. гораздо быстрее.
В итоге, в самом общем случае можно сказать, что меньшее соотношение прибыли к убытку, при прочих равных, лучше большего. А если учесть, как было правильно указано в вебинаре, отрецательную серийность то это еще и комфортнее.
Однако нельзя не заметить, что в высоком соотношении размера прибыли к убытку есть смысл при трендследящей торговле (где это чаще и применяется), т.к. колокол нормального распределения в этом случае как бы наклоняется и дает фактическое падение вероятности достижения более высоких целей по прибыли более медленным чем даже линейное. Но опять же тут невидимых цифровых божеств на№бать сильно не получиться и я бы сказал что соотношение 1/5 — это максимально возможная рациональная постановка целей.
Где можно в просто форме прочитать про «распределение вероятностей по колоколу»?
Кстати, для опционщиков повторение тервера, вероятно, еще более полезное занятие.
Кстати я вполне успешно и уже довольно давно торгую контртренд с соотношением 1/1 — 1/1,5 (для начального стопа, после входа я его по чуть-чуть трэйлю, по мере движения цены в мою сторону, до безубытка). При этом, количество прибыльных сделок уверенно держится выше 60%.
Я кстати тоже на истину сильно не претендую и открыт критике. Вебинар только посмотрел и еще как следует не обмозговывал.
сам тока шо повтор посмотрел, хотел поправить.
правда про колокол ничего не скажу… но арифметика нарушена — это факт.
Так что претендовать на истину не стоит, она и так с вами )
То, что находится между ними — системы, имеющие соотношение от 0,5 до 2 можно считать нейтральными относительно покупки или продажи волатильности » — взято здесь mfd.ru/blogs/posts/view/?id=3275 с цифрами можно поспорить, но похоже мысль близка к истине.