Запись вэбинара

Кто не смог, не захотел или не знал ))

НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ КОД (((

Смотреть ТУТ

вэбинар

Дмитрий Солодин

Escaldes-Engordany

1164

28 216

с 17 октября 2010

19 Комментариев

ROMEO39
28 ноября 2012, 17:42
Где?
+4
Timiryazeff
28 ноября 2012, 17:52
Дмитрий, не видно запись вэбинара и ссылки на его.
+1
ZSV (Сергей З.)
28 ноября 2012, 17:56
Очень надо вэбинары в записи. Часто нет времени или не знал и не смог посмотреть в прямом эфире.
+1
Дмитрий Солодин
28 ноября 2012, 18:05
хз — вставляю код — не поддерживается смартлабом ((
+1
Дмитрий Сойфер
28 ноября 2012, 18:33
Отличный вчера был вебинар! Спасибо!
0
Полковник Айвс
28 ноября 2012, 22:32
Вебинар отличный. Многое подчерпнул. Но вот с вероятностями и оптимальности соотношения 1/5 — это конечно швах:
1) Во-первых вероятность достижения 100п-80% а 500п-20% — откуда? 500п в 5 раз больше 100 а вероятность 80% в 4 раза больше 20%. Даже если следовать линейной логике, которая тут не применима, уже получается цифры из воздуха. Отсюда и положительное мат ожидание вообще на пустом месте. Вас самих в этом факте ничего не смиутило :)
2) На самом деле все еще хуже. Вероятность достижения 500п в зависимости от 100п падает не линейно а по колоколу нормального распределения, т.е. гораздо быстрее.
В итоге, в самом общем случае можно сказать, что меньшее соотношение прибыли к убытку, при прочих равных, лучше большего. А если учесть, как было правильно указано в вебинаре, отрецательную серийность то это еще и комфортнее.
Однако нельзя не заметить, что в высоком соотношении размера прибыли к убытку есть смысл при трендследящей торговле (где это чаще и применяется), т.к. колокол нормального распределения в этом случае как бы наклоняется и дает фактическое падение вероятности достижения более высоких целей по прибыли более медленным чем даже линейное. Но опять же тут невидимых цифровых божеств на№бать сильно не получиться и я бы сказал что соотношение 1/5 — это максимально возможная рациональная постановка целей.
+1
- Дмитрий Солодин
  29 ноября 2012, 12:39
  Полковник Айвс, спасибо за конструктивную критику — ваш комментарий для меня очень полезен.
  
  Где можно в просто форме прочитать про «распределение вероятностей по колоколу»?
  0
  - Полковник Айвс
    29 ноября 2012, 14:44
    Дмитрий Солодин, В любом учебнике по терверу, думаю проще объясненить не получится. Кстати, я в институте учился достаточно давно, и повторение тервера стало для меня чуть ли не прорывом в понимании сути трейдинга. Мой любимый учепбник еще с давних времен www.ozon.ru/context/detail/id/4122006/
    Кстати, для опционщиков повторение тервера, вероятно, еще более полезное занятие.
    Кстати я вполне успешно и уже довольно давно торгую контртренд с соотношением 1/1 — 1/1,5 (для начального стопа, после входа я его по чуть-чуть трэйлю, по мере движения цены в мою сторону, до безубытка). При этом, количество прибыльных сделок уверенно держится выше 60%.
    0
Полковник Айвс
28 ноября 2012, 22:37
Надеюсь окажется полезно.
Я кстати тоже на истину сильно не претендую и открыт критике. Вебинар только посмотрел и еще как следует не обмозговывал.
0
- Денис Дубина
  30 ноября 2012, 02:42
  Полковник Айвс, верное замечание по теор веру…
  сам тока шо повтор посмотрел, хотел поправить.
  правда про колокол ничего не скажу… но арифметика нарушена — это факт.
  Так что претендовать на истину не стоит, она и так с вами )
  +1
smopter
01 декабря 2012, 12:41
«Многие об этом не догадываются, но выбор соотношения тейкпрофита к стоплоссу является ничем иным, как покупкой или продажей волатильности. Cистемы, имеющие соотношение тейк/профит больше 2 подразумевает покупку волатильности, а системы, имеющие соотношение тейк профит/стоп меньше 0,5, продают волатильность.
То, что находится между ними — системы, имеющие соотношение от 0,5 до 2 можно считать нейтральными относительно покупки или продажи волатильности » — взято здесь mfd.ru/blogs/posts/view/?id=3275 с цифрами можно поспорить, но похоже мысль близка к истине.
0
Константин Мезерин
01 декабря 2012, 23:22
А планируете ли Вы платный вебинар по торговым системам?
0