ни разу не пользовался такими расчетами, пожтому подзабыл логику
все чаще простая ставка на срок
а тут ситуация такая
сейчас ставка 7% (к примеру) на 90 дней
какая должна быть равноценная форвордная ставка на 90 дней
через 60 дней,
через 90 дней и
120 дней
помню такое было в CFA, но учебника уже не найти (
Для расчета форвардной ставки можно использовать формулу:
F = S x (1 + rn/m)^(m*n/p)
где: F — форвардная ставка S — текущая ставка r — ставка без риска n — количество дней до форварда (в данном случае, 90 дней) m — количество дней в году (в данном случае, 360 дней) p — количество дней до текущей ставки (в данном случае, 60, 90 и 120 дней)
Подставив значения, получаем:
Для форвардной ставки через 60 дней: F = 7 x (1 + 0.03/360)^(360*90/60) ≈ 7.19%
Для форвардной ставки через 90 дней: F = 7 x (1 + 0.03/360)^(360*90/90) ≈ 7.22%
Для форвардной ставки через 120 дней: F = 7 x (1 + 0.03/360)^(360*90/120) ≈ 7.25%
Qwert Asdfg (humera), После отмены всеобщей льготной ипотеки на 15,2% снизились цены на новостройки Мурманской области. Снижение на 16,6% отмечено в Иркутской области, но лишь на элитное жилье.
...
Смотрите аккуратней, бумага на внебирже уже проехала те +200р, которые не ожидал рынок. Конечно, еще найдутся буратины, думающие, что теперь каждый год такие выплаты будут и купят еще дороже. Но факти...
Прибыль 9 мес 2024г: 189,905 млрд руб (+121,38% г/г).
Альфа-Банк – рсбу/мсфо
Общий долг на 31.12.2022г: 5,248.53 трлн руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 7,715.74 трлн руб/ ...
Для расчета форвардной ставки можно использовать формулу:
F = S x (1 + rn/m)^(m*n/p)
где: F — форвардная ставка S — текущая ставка r — ставка без риска n — количество дней до форварда (в данном случае, 90 дней) m — количество дней в году (в данном случае, 360 дней) p — количество дней до текущей ставки (в данном случае, 60, 90 и 120 дней)
Подставив значения, получаем:
Для форвардной ставки через 60 дней: F = 7 x (1 + 0.03/360)^(360*90/60) ≈ 7.19%
Для форвардной ставки через 90 дней: F = 7 x (1 + 0.03/360)^(360*90/90) ≈ 7.22%
Для форвардной ставки через 120 дней: F = 7 x (1 + 0.03/360)^(360*90/120) ≈ 7.25%