Ситуация на рынке, факторы влияния, сделки (графики внутри)

ММВБ, 1 день



Факторы за рост рынка:

1. полторы недели назад на объемах неплохо подбирались ключевые бумажки на нашем рынке;
2. правительство делает ставку на низкую инфляцию, что создает давление для пары доллар-рубль;
3. американский SP на больших объемах неплохо отскочил от 1350 и прошел технически важный уровень 1390.

Факторы за падение рынка:

1. ММВБ продолжает находиться в долгосрочном нисходящем канале (см. график выше), оттолкнувшись в сентябре от верхней границы;
2. за последние несколько дней в паре доллар-рубль набран очень хороший объем; движение последних дней вниз проходило без объема (аналогично с ростом ММВБ);
3. стопы краткосрочных шортистов в американском SP сняты (пул коротких денег в шорт пуст), до ближайшего объемного уровня среднесрочников порядка 50 пунктов; учитывая, что длинные лонги уже достаточно давно набраны (то есть пул выделенных длинных денег заряжен), а краткосрочные лонги набраны также на 50 пунктов ниже (пул коротких денег в лонг заряжен), то направлением наименьшего сопротивления выглядит именно движение вниз;

4. нефть крепко застряла у уровня;
5. азия не поддерживает рост;
6. ожидаемый позитив по евро заложен в цену.

Мое видение на ближайшее время такое:

1. сутки — фьючерс на индекс РТС в районе 139.000;
2. трое суток — фьючерс на индекс РТС в районе 134.000;
3. пятеро суток — фьючерс на индекс РТС в районе 128.000.

Отмена сценария — закрытие двух торговых часов выше 145.000.

Мои позиции:

1. 130ые путы со средней ценой 450; условие стопа — выше;
2. доллар-рубль со средней ценой 31.110; условие стопа — закрытие часа ниже 31.900; либо жестко 25 копеек.