Мурен(а)
Мурен(а) личный блог
26 ноября 2012, 12:23

karapuz:Можно ли выиграть у монетки или как из одного доллара сделать 595

[...] Вчера некто под названием RuTicker с пеной у рта доказывал что если бы рынок был _абсолютно случайным_ то заработать на нём было бы нельзя. После того как ему было указано на _очевидное_  (а именно, что если бы рынок был действительно абсолютно случайным и распределение идеально нормальным, то применение простейшего правила дало бы возможность сильно зарабатывать), глупый автор сих строк был ессно как обычно забанен ))))

А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:


avatar
Cilez : Чей-то личный пункт) Выпадение монетки орлом или решкой процесс случайны и на этом нельзя заработать.



  
Ну что ж. Идём на Random.Org, генерируем сколько угодно выпадений идеальной монетки и смотрим )))
Играем в две игры:
первая игра совсем простая — если предыдущие 2 броска выпало два орла подряд, (орлов обозначаем 1, решку -1) — ставим на то что СЛЕДУЮЩЕЙ выпадет решка. Если выпал опять орёл — проигрываем 1, если решка — выигрываем 1. 
вторая игра чуть хитрей)) Если за последние 10 бросков сумма (орёл =1 решка = -1) больше трех — то каждый раз увидя такое ставим на то, что следующим броском — сумма последних 10-ти (считая с этого следующего, естественно) НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. Если она действительно следующим броском не увеличилась — выигрываем один. Если увеличилась — проигрываем один. :)) Ну, опцион такой)) А кто сказал, что так нельзя играть?! )) То, что кто-то до чего-то не додумался на рынке — это ещё ведь не значит, что этого нет, не так ли? )

Точно также, можно ставить на то, что следующие, скажем, 5 бросков не выпадет, скажем, 5 орлов (или 5 решек) подряд — и почти постоянно выигрывать) И даже если ставить один к пяти и даже один к семи на то, что следующие 3 броска не выпадут три орла подряд — то всё равно вы будете в огромном плюсе)) (также как, кстати, если ставить на то, что, наоборот, ВЫПАДУТ три орла подряд девять к одному или выше — то вы тоже почти гарантированно будете в плюсе, если играть достаточно долго:)

 Так что несмотря на утверждения гуру со смартлаба — монетку обыграть ещё как можно)) И, судя по количеству ни черта не понимающих в теории вероятности дебилов, даже заработать на этом можно)) Т. к. похоже в игры типа трех последних желающие сыграть со мной таки найдутся несмотря что базовые факты и вытекающие из них следствия про монетку проходят ещё в средней школе)))) В общем, пора ехать на Московский вокзал, точку открывать...

Результат игр на 5000 бросках — на графике. Для особо ленивых, недоверчивых и любопытных — специально всё сохранено в Excel файле. Медитируйте, коллеги))
 
karapuz:Можно ли выиграть у монетки или как из одного доллара сделать 595
 
Ну а если серьёзно, то, конечно же, очевидно, что для любого истинно случайного процесса, имеющего ИЗВЕСТНОЕ среднее и конечную дисперсию, существует четкая стратегия, (основанная к примеру на mean reversion), позволяющая его обыграть. Проблема с реальным рынком именно в том и состоит, что он НЕ ВПОЛНЕ случаен, а если даже и считать его ВПОЛНЕ случайным — то всё равно логарифмы приращений цен распределены таким образом, что это распределение НЕ имеет матожидания и дисперсии вообще. То есть, на каком-то конечном участке ряда, конечно, чисто эмпирически, — имеет — и можно их посчитать (задним числом) — но толку мало от этого, т. к. дисперсия (aka volatility) МЕНЯЕТСЯ, причем, весьма нетривиальным образом, что и делает заработок на реальном рынке таким непростым делом. Иначе всё было бы не сложней, чем с монеткой — ставь на mean reversion какого-либо известного параметра — и нормалды...

ЗЫ — труЪ-перцы из «риал бизныса» знают, что у российских монеток «решка» тяжелей )) так что ими можно даже совсем попростому играть ))

ЗЗЫ 2: кстати, многие известные лохотроны 90х были основаны на подобных простейших фактах + удивительной человеческой способности в центр вселенной ставить себя, любимого) Дело в том, что практически для любого человека субъективно игра с монеткой и отсчет всяких там вероятностей начинается когда он начинает в неё играть и заканчивается, когда ОН заканчивает. Только вот монетке-то всё равно кто с ней играет)) А лохотронщику всё равно кто проиграет большую ставку — Петя, Вася или Катя...

 




источник
88 Комментариев
    • CepCap
      03 декабря 2012, 04:20
      Евгений Александрович, многие комментарии ниже напомнили мне анекдот:
      Проф.: «Какова вероятность, выйдя из дому, встретить живого динозавра?»
      Блонд.: «Одна вторая: либо встречу, либо нет.»

      Для многих, вероятно, был бы хорошим подспорьем в споре (каламбуры — моя слабость) статистический калькулятор. В Win7 обычный калькулятор легко переключается в такой режим. Для неразбочивых или непонятливых — в меню калькулятора имеется справка. Для отсталых есть википидия.
  • StockChart.ru
    26 ноября 2012, 12:30
    OK я признаю что то что написал строго формально не совсем верно — речь конечно шла о случайном процессе, который не подчиняется гаусовскому распределению

    если бы у рынка были постоянные параметры распределения — заработать было бы можно
    Однако в моделях не учитывается ни комиссия, ни проскальзывание, ни ликвидность.
    • UlySseS
      27 ноября 2012, 09:11
      RuTicker.com, в моделях на ЕС учитывается — проскальзывание = 0, ликвидность бешенная, комиссия зависит от оборота, чем больше — тем лучше.
  • StockChart.ru
    26 ноября 2012, 12:37
    Вообще это конечно приятно что на форуме находятся люди серьезно подкованные по ТВ и статистике — у меня к сожалению остались только остаточные знания полученные 10 лет назад в универе.
    Только их рассуждения не имеют никакого отношения к действительности

    Я пишу о том, что пытаться заработать на случайном тренде, просто правильно подобрав стоп лосс и тейк профит заранее обречено на неудачу, а мне начинают, ну нет, теоретически в стационарном процессе с нулевой комисией, бесконечной ликвидностью и временем игры вы 100% обыграете рынок… бла-бла-бла

    Какое это имеет отношение к реальности?
    На практике, когда у вас появляется реальный шанс заработать, у брокера часто ломается канал и вам отключают терминал )) И это только один из вариантов. Мне еще никогда не удавалось продать на самом пике, зато аккурат на дне крыли стопы сколько угодно
  • alexstalker
    26 ноября 2012, 13:02
    У монетки (так же, как и у колеса рулетки) нет памяти. Даже если 10 раз подряд выпадал орел, шанс на выпадание решки на 11-й раз не увеличивается, а равен ровно 50%.
    В итоге вероятность выигрыша (при скольки угодно подбрасываниях монеты) равна ровно 50%.
    Вероятность выигрыша в рулетку меньше из-за наличия зеро. На колесах с двумя зеро еще меньше. Если играть бесконечно долго, рано или поздно среднестатистический игрок проиграет в рулетку ВСЁ, что принес. Никакая система не поможет, разве что быстро закончить игру, если уже есть какой-то выигрыш. Я лично так и делаю последнее время.
    Существует полно исследований на эту тему, но ничего нового уже не будет.
    • Johnny_22
      26 ноября 2012, 15:25
      alexstalker, абсолютно верно, автор не шарит
  • Тимофей Мартынов
    26 ноября 2012, 13:45
    а почему в оффтопке?
    • Bobby Axelrod (ABN Capital)
      26 ноября 2012, 13:58
      Тимофей Мартынов, админ похоже всех запужал ужк. Вот наро и пишет сразу в топку
  • StockChart.ru
    26 ноября 2012, 13:53
    З.Ы. Только сподобился прочитать сообщение

    ИМХО, автор — БАРАН. alextalker правильно написал — у монетки нет памяти, не важно сколько там выпало орлов, и какие-то левые сайты меня не убедят, достаточно элементарной логики
  • Сергей Иваненко
    26 ноября 2012, 13:56
    Где я себя позиционировал как «илита»?

    Я прекрасно понимаю что удобно вырывать фразы из контекста и затем строить логические выводы на основе своих домыслов. Но если вы в дальнейшем собираетесь давать «серьезные» ответы на шуточные посты, то сначала стоит вникнуть в суть предмета.
  • Иванов Иван
    26 ноября 2012, 13:57
    Делал пару лет назад, два советника (Жабко не позволяло теорию палить)))))с монетоподобным принятнием решениея о направлении входа, и с изменяемыми параметрами стопа, тейка, и трейлинга… с учетом спреда(и еще пару изменяемых параметров)… иииииии почти на бесконечной дистанции теста пололжительное существенное положительное мат ожидание системы получилось. И что теперь?)))) Это просто забава, это не трейдинг имхо…
  • StockChart.ru
    26 ноября 2012, 13:58
    Собственно этот как раз пример АНТИ математического мышления. Если настоящая математика работает на аксиомах и железобетонной логике, то трейдерская алхимия на каких то нелепых «модельках» «наблюдениях» и «эксперимантках»
    Математика — наука НЕ эксперементальная, а умозрительня, любой математик на ваши эксперименты покурутит пальцем у виска.
    Секрет успеха тут скорее всего объясняется очень просто — в корявом генераторе псевдослучайных чисел.
    И правильно топик в оффтопе был, такой бред да еще на главную выносить!!!
    • ...
      26 ноября 2012, 16:17
      RuTicker.com, «Секрет успеха тут скорее всего объясняется очень просто — в корявом генераторе псевдослучайных чисел.»
      Сколько же вас, очаровательных теоретиков непойми чего?! Не переводитесь никак. Все-то вы знаете, на все ответ имеете. А как до конкретики, так в кусты.
      Дайте ряд длинною более 100 000 с любого ГПСЧ, который считаете непогрешимым.
      Годы идут, а все о том же…
  • I_scalp (Дмитрий)
    26 ноября 2012, 13:59
    Не будь зеро в казино, можно было бы обыгрывать рулетку с таким подходом.
    • StockChart.ru
      26 ноября 2012, 14:00
      I_scalp, нельзя, потому что ставки нельзя повышать бесконечно
      • I_scalp (Дмитрий)
        26 ноября 2012, 14:03
        RuTicker.com, А кто сказал про их повышение? Играем фиксированным объемом (ставкой).
  • Роман Белый
    26 ноября 2012, 14:00
    народ что спорите рынок не случаен, так как ликвидность льется в строго определенном месте))) и ваши депозиты в этих местах ловятся. о этом говорят все наши гуру. только их никто не слышит!!!
  • Nenavision
    26 ноября 2012, 14:15
    Дело не в том, что у монетки нет памяти (это понятно), а том какое соотношение получаемой прибыли и убытка вы задаете, для исходов. Т.е. тем самым задавая конечное математическое ожидание. А соответственно не важно какой случайных процесс лежит в основе, равномерный (монетка)или нормальный.
    Автор не объяснил до конца идею, хотя, если понимаешь о чем речь :) то понятно.
    • agat50
      26 ноября 2012, 14:24
      Nenavision, Ну ессно если при орле получать 2 рубля, а при решке терять 1, то однофигственна случайность. Только ниша уже занята биржей. Во 2й игре такая же хрень, вероятности там не 1:1, и такие выигрышы\проигрыши вам нигде не дадут.
  • StockChart.ru
    26 ноября 2012, 14:30
    элементранейшие логические действия позволяют сделать вывод, что серия 110 равновероятна серии 111 что их играть то
  • StockChart.ru
    26 ноября 2012, 14:49
    да уж читаю и сразу представляю какого же уровня роботы пишут наши смартлабовцы, на каких приципах и законах

    (демонический смех)
    • Сергей Иваненко
      26 ноября 2012, 14:57
      RuTicker.com, Демонический смех запатентован Люцифером. Комиссионные списываются автоматически — 1/3 души потрачена.
  • Mr. Bean
    26 ноября 2012, 14:50
    а где ты найдёшь дурака который против тебя поставит, вер-ть выпадения 5-ти орлов подряд примерно 0,03?
    • StockChart.ru
      26 ноября 2012, 14:51
      Mr. Bean, вероятность падения 5 орлов перед началом игры 1/32,
      но выпадение 5-го орла после такого как выпали уже 4 невозбранно 1/2
      • alexstalker
        26 ноября 2012, 14:56
        RuTicker.com, это всё очевидно, но переубедить упертых невозможно. Мне до сих пор никого не удалось убедить в такой элементарщине — все стоят на своем. Здесь не нужны ни Бернулли, ни Гаусс — достаточно простой логики.
        • StockChart.ru
          26 ноября 2012, 15:05
          alexstalker, да видно что человек порядком слил лавэ играя «серии», а теперь злится что ему открыли на это глаза
        • Mr. Bean
          26 ноября 2012, 15:08
          alexstalker, ты типа хочешь сказать что выпадение пяти орлов подряд имеют вер-ть 1/2?
          • Johnny_22
            26 ноября 2012, 15:28
            Mr. Bean, нет, не так. Если уже выпало 4 орла, то выроятность 5го — 1/2
            • alexstalker
              26 ноября 2012, 15:32
              Johnny_22, совершенно верно. И 6-го, и 7-го, и 8-го… и 5000-го.
              • Johnny_22
                26 ноября 2012, 15:48
                alexstalker, я то знаю :)
          • alexstalker
            26 ноября 2012, 15:30
            Mr. Bean, с какого перепугу? Вероятность этого события (как и любого другого наперед заданного выпадания при 5 подбрасываниях) равна 1/32.
            Упрощенный пример. 4 подбрасывания.
            Вероятности:
            4 решки подряд — 1/16
            4 орла подряд — 1/16
            3 орла, 1 решка — 1/8 при произвольной очередности
            3 решки, 1 орел — 1/8 при произвольной очередности
            2 орла, 2 решки — 5/8 при произвольной очередности.
            • alexstalker
              26 ноября 2012, 15:34
              alexstalker, если задать строго определенную очередность из 4 выпаданий (например — орел, решка, орел, орел), то вероятность равна 1/16.
            • Mr. Bean
              26 ноября 2012, 15:35
              alexstalker, ну естественно это очевидно. я тогда не понял комента Рутикера, причём тут вер-ть выпадения пятого орла, речь шла именно о вер-ти серии.
            • Erfinder_
              26 ноября 2012, 16:05
              alexstalker,
              2 орла, 2 решки — может 1\2?
              • alexstalker
                26 ноября 2012, 16:15
                Erfinder_, нет, именно 5/8. Сумма вероятностей всех вариантов должна быть равной 1, иначе не получается.
      • Mr. Bean
        26 ноября 2012, 15:07
        RuTicker.com, и?))
  • kosmipt
    26 ноября 2012, 15:05
    зачет
  • Erfinder_
    26 ноября 2012, 15:12
    «У монетки (так же, как и у колеса рулетки) нет памяти. Даже если 10 раз подряд выпадал орел, шанс на выпадание решки на 11-й раз не увеличивается, а равен ровно 50%.
    В итоге вероятность выигрыша (при скольки угодно подбрасываниях монеты) равна ровно 50%.»

    Здесь есть некоторое противоречие внутри самой теории вероятности:
    Дело в том, что если после некоего(большого) числа подбрасывания монетки получится ситуация, что орешка выпала 52%? а орел 48 %
    То чтобы при бесконечно-большом подбрасывании:"(при скольки угодно подбрасываниях монеты)" вероятности стали равны(50/50), в некоторых отдельных подбрасываниях они должны сместиться в сторону орла.Иначе никак.Увы…
    • Nenavision
      26 ноября 2012, 15:20
      Erfinder_, Никакого противоречия нет. Это статистическая вероятность (частота) определяемая на основе опытов. А 50/50 «математическая» вероятность. Есть точные формулы позволяющие определить сколько раз нужно провести опыт (сколько раз кинуть монетку), чтобы частота приблизилась к вероятности с определенной точностью. Но точно 50/50 никогда не бывает.
      • Erfinder_
        26 ноября 2012, 15:47
        Nenavision, Каково-же точное количество опытов?
        Теория вероятности не отвечает на этот вопрос.
        Она лишь говорит, что при бесконечно-большом количестве подбрасываний.Тогда да, 50/50. В реальности мы лишь можем приближаться к бесконечно-большому количеству подбрасываний (но никогда не достичь)
        Если же сложилась ситуация, что текущее соотношение 52/48,
        очевидно для исправления(достижения 50/50)необходимо отклонение в каких-то бросках от обычной вероятности(50\50)
        А как иначе выправить ситуацию?
        • Nenavision
          26 ноября 2012, 16:30
          Erfinder_, Именно поэтому что вы описали частота не приближается к вероятности (как к пределу). Это утверждение не имеет смысла. Потому, что всегда есть вероятность! то будет 52/48 как в вашем примере. Поэтому оперируют опять вероятностью, что частота (измеренная опытами) с точность X будет «около» вероятности. Задаем точность определяем количество опытов, которые нужно провести, чтобы частота отклонилась от вероятностью, не более чем на зад. точностью с такой то вероятностью.
          Поверьте все давным-давно изучено вдоль и поперек. А рассуждения, которые тут в комментариях, как защитников, так и противников автора поста просто смешны.
  • Pipec
    26 ноября 2012, 15:17
    «вторая игра чуть хитрей)) Если за последние 10 бросков сумма (орёл =1 решка = -1) больше трех — то каждый раз увидя такое ставим на то, что следующим броском — сумма последних 10-ти (считая с этого следующего, естественно) НЕ УВЕЛИЧИТСЯ.»

    вы заложили положительное мо несимметричным условием. Потому что плюсуете к эквити когда "<=", а вычитаете только когда ">". И поэтому вероятность + заведомо больше -
  • Тимофей Васильев
    26 ноября 2012, 15:24
    По поводу первой стратегии — вроде мат. ожидание ноль, на графике слегка ушла вверх благодаря удаче.

    По поводу второй стратегии — ставка делается не на разницу между серией из 10 и серией из 11, а на разницу между 10 и следующими 10 (со смещением в одну игру), и то только в благоприятном для нас случае (когда мы знаем, что вероятность победы выше, для примера едва ли выпадет 8 из 10 снова, и не потому что 8 из 10 выпало уже, а потому что 8 из 10 просто редко выпадает). Вопрос у меня возник такой, существует ли аналог такой ставки в реальной жизни (опцион вроде как делает ставку на изменение относительно не последних 10 игр, а суммы всех до этого)?
  • Сергей Иваненко
    26 ноября 2012, 15:24
    Эй, лауреаты Нобелевский премий. Вы ничего не забыли?
    Выпадение орла и решки величина случайная, да? И вероятность выпадения неизвестна, но предположительная вероятность 50%.
    Прочтите еще раз! Если монетка подкидывается один раз, то выпадение орла случайность. Если бесконечное количество раз, то количество выпадений орла будет стремится к половине от суммы бросков — А это закономерность. И нет стратегии которая позволит заработать если монетка будет подкинута один раз.
    Вспомнили? Так вот мы говорим о возможности заработка на случайностях.
    • Mr. Bean
      26 ноября 2012, 15:40
      Cilez, по-моему вы не понимаете понятий вероятность и случайность. случайность не означает отсутствие вероятности.
      • Сергей Иваненко
        26 ноября 2012, 16:08
        Mr. Bean, По-моему вы не внимательно прочитали предыдущий комментарий.
  • Guinplen
    26 ноября 2012, 15:38
    Хахахха, теоретики:)))) вы забыли сказть самое главное, большая часть монеток имеют непропорциональность, тоесть неправильно распределен вес и разная толщин на краях в милиисчислениях, тоесть если условия не равны, в итоге определенная монетка будет показывать не 50на50, а взависимости от опрелделения массы 60 на 40 и.тд
    • Moggy
      26 ноября 2012, 16:18
      Guinplen, Они считают «сферический конь в вакууме» пренебрегая массой материала, одинаковым ускорением, силой, температурой окружающей среды и т.д.
      • Pipec
        26 ноября 2012, 17:04
        Moggy, конечно. Потому что если есть какие-то знания о процессе и данные, то это будет условная вероятность.
        Если есть только наблюдения и нет никаких других данных/знаний, то говорят о вероятности. Это действительно «сферический конь». «Реальный конь» это частота. :)
      • UlySseS
        27 ноября 2012, 10:28
        Moggy, верно. Математики всегда строют «идеальные» модели, пренебрегая физикой процессов, иначе любой задрот, прочитав Колмогорова, был бы миллионером.
  • Krasus
    26 ноября 2012, 16:21
    Ну тут можно дискутировать очень долго)
    Если вероятность выпадения орла и решки стремится к 50% на бесконечно долгом участвке времени, то выпадение подряд одного значения несколько раз смещает вероятность из 50% в диапазон чуть пониже.
    Вопрос в другом, а именно дополнительных затратах, которые будут нивелировать данное преимущество.
    • Pipec
      26 ноября 2012, 16:59
      Krasus, смещает не вероятность а частоту. Частота сходится к вероятности в пределе бесконечность. «Сходится» не значит равна.
      И всё это справедливо для стационарных распределений. Приращение цен на рынке таковым не является.
  • Maksim_Chelnokov
    26 ноября 2012, 16:24
    Почему не учтена возможность падения монеты на ребро?
  • aldo
    26 ноября 2012, 16:28
    Поклонники Н.Н.Талеба («Черный лебедь») считают применение гауссовой кривой к рынку полным бредом.
  • Сергей Иваненко
    26 ноября 2012, 17:16
    Вопрос. Может индикатор быть случайным?
  • Григорий
    26 ноября 2012, 17:29
    Результаты монетки независимы, а на рынке такое невозможно (например, сегодня стоит 1000 руб, а завтра 50).Тем не менее в определенных временных и ценовых пределах колебания цены случайны, а в долгосрочном плане строго закономерны.
  • at6
    26 ноября 2012, 17:54
    «Евгений Александрович, вторая игра чуть хитрей)) Если за последние 10 бросков сумма (орёл =1 решка = -1) больше трех — то каждый раз увидя такое ставим на то, что следующим броском — сумма последних 10-ти (считая с этого следующего, естественно) НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. Если она действительно следующим броском не увеличилась — выигрываем один. Если увеличилась — проигрываем один.»

    Интересное условие Вы придумали, это что-то похоже на: Если монетка НЕ упала на ребро, то выигрываем один. И график соответствующий можно еще добавить. :-)))
    Вы так условие измените, чтобы ставка была: орел, решка или пропуск хода. Т.е, например, если из 10 раз орлов выпало 7 или больше — то решка, и наоборот. И в экселе отдельно колонку со своей ставкой добавьте. Ну и график в студию… ;-)
  • Сергей
    26 ноября 2012, 19:36
    я не знаю в каком месте там косяк. только случайный рынок не имеет памяти. п.е. никакие прогнозы типа “если было а то будет б“ там не работают. и устойчивость нормального распределения етот факт никак изменить не может.
  • Tomka
    26 ноября 2012, 20:22
    такие споры были на комоне. Микола выкладывал 5 графиков и спрашивал аудиторию, какие из них не рыночные, а случайные. так вот опытные трейдеры разобрались где какие. Это говорит о том, что сгенерированный случайным образом график диссонирует с реальным и опытный глаз это моментально видит.
    • StockChart.ru
      26 ноября 2012, 23:45
      Tomka, чем более ликвидный и эффективный рынок, тем больше он похож на случайное блуждание
  • Александр Кобрин
    27 ноября 2012, 06:15
    посмотрел файл. Проверил.
    Вторая игра полностью не применима к трейдингу. С подвохом. Так как следующий отрицательный исход часто не влияет на текущий счетчик. По «2-м» орлам на моих данный чаще график ниже оси. Так что пример не катит.
    • antonbell
      04 декабря 2012, 01:15
      Александр Кобрин,
      никакого подвоха, все суммируется одной формулой сверху вниз.
  • Логарифм Интегралыч
    18 марта 2018, 08:51
    статья и ответы не удивляют:
    ни автор темы ни читатели

    не знают про… логарифм
    в теории вероятностей

    потому как не пишется про логарифм
    в 99% книг по теории вероятностей

    подробнее освещу только в моих темах

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн