26 ноября 2012, 12:23
karapuz:Можно ли выиграть у монетки или как из одного доллара сделать 595
[...] Вчера некто под названием RuTicker с пеной у рта доказывал что если бы рынок был _абсолютно случайным_ то заработать на нём было бы нельзя. После того как ему было указано на _очевидное_ (а именно, что если бы рынок был действительно абсолютно случайным и распределение идеально нормальным, то применение простейшего правила дало бы возможность сильно зарабатывать), глупый автор сих строк был ессно как обычно забанен ))))
А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:
Cilez : Чей-то личный пункт) Выпадение монетки орлом или решкой процесс случайны и на этом нельзя заработать.
Ну что ж. Идём на Random.Org, генерируем сколько угодно выпадений идеальной монетки и смотрим )))
Играем в две игры:
первая игра совсем простая — если предыдущие 2 броска выпало два орла подряд, (орлов обозначаем 1, решку -1) — ставим на то что СЛЕДУЮЩЕЙ выпадет решка. Если выпал опять орёл — проигрываем 1, если решка — выигрываем 1.
вторая игра чуть хитрей)) Если за последние 10 бросков сумма (орёл =1 решка = -1) больше трех — то каждый раз увидя такое ставим на то, что следующим броском — сумма последних 10-ти (считая с этого следующего, естественно) НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. Если она действительно следующим броском не увеличилась — выигрываем один. Если увеличилась — проигрываем один. :)) Ну, опцион такой)) А кто сказал, что так нельзя играть?! )) То, что кто-то до чего-то не додумался на рынке — это ещё ведь не значит, что этого нет, не так ли? )
Точно также, можно ставить на то, что следующие, скажем, 5 бросков не выпадет, скажем, 5 орлов (или 5 решек) подряд — и почти постоянно выигрывать) И даже если ставить один к пяти и даже один к семи на то, что следующие 3 броска не выпадут три орла подряд — то всё равно вы будете в огромном плюсе)) (также как, кстати, если ставить на то, что, наоборот, ВЫПАДУТ три орла подряд девять к одному или выше — то вы тоже почти гарантированно будете в плюсе, если играть достаточно долго:)
Так что несмотря на утверждения гуру со смартлаба — монетку обыграть ещё как можно)) И, судя по количеству ни черта не понимающих в теории вероятности дебилов, даже заработать на этом можно)) Т. к. похоже в игры типа трех последних желающие сыграть со мной таки найдутся несмотря что базовые факты и вытекающие из них следствия про монетку проходят ещё в средней школе)))) В общем, пора ехать на Московский вокзал, точку открывать...
Результат игр на 5000 бросках — на графике. Для особо ленивых, недоверчивых и любопытных — специально всё сохранено в Excel файле. Медитируйте, коллеги))
Ну а если серьёзно, то, конечно же, очевидно, что для любого истинно случайного процесса, имеющего ИЗВЕСТНОЕ среднее и конечную дисперсию, существует четкая стратегия, (основанная к примеру на mean reversion), позволяющая его обыграть. Проблема с реальным рынком именно в том и состоит, что он НЕ ВПОЛНЕ случаен, а если даже и считать его ВПОЛНЕ случайным — то всё равно логарифмы приращений цен распределены таким образом, что это распределение НЕ имеет матожидания и дисперсии вообще. То есть, на каком-то конечном участке ряда, конечно, чисто эмпирически, — имеет — и можно их посчитать (задним числом) — но толку мало от этого, т. к. дисперсия (aka volatility) МЕНЯЕТСЯ, причем, весьма нетривиальным образом, что и делает заработок на реальном рынке таким непростым делом. Иначе всё было бы не сложней, чем с монеткой — ставь на mean reversion какого-либо известного параметра — и нормалды...
ЗЫ — труЪ-перцы из «риал бизныса» знают, что у российских монеток «решка» тяжелей )) так что ими можно даже совсем попростому играть ))
ЗЗЫ 2: кстати, многие известные лохотроны 90х были основаны на подобных простейших фактах + удивительной человеческой способности в центр вселенной ставить себя, любимого) Дело в том, что практически для любого человека субъективно игра с монеткой и отсчет всяких там вероятностей начинается когда он начинает в неё играть и заканчивается, когда ОН заканчивает. Только вот монетке-то всё равно кто с ней играет)) А лохотронщику всё равно кто проиграет большую ставку — Петя, Вася или Катя...
источник
А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:
Cilez : Чей-то личный пункт) Выпадение монетки орлом или решкой процесс случайны и на этом нельзя заработать.
Ну что ж. Идём на Random.Org, генерируем сколько угодно выпадений идеальной монетки и смотрим )))
Играем в две игры:
первая игра совсем простая — если предыдущие 2 броска выпало два орла подряд, (орлов обозначаем 1, решку -1) — ставим на то что СЛЕДУЮЩЕЙ выпадет решка. Если выпал опять орёл — проигрываем 1, если решка — выигрываем 1.
вторая игра чуть хитрей)) Если за последние 10 бросков сумма (орёл =1 решка = -1) больше трех — то каждый раз увидя такое ставим на то, что следующим броском — сумма последних 10-ти (считая с этого следующего, естественно) НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. Если она действительно следующим броском не увеличилась — выигрываем один. Если увеличилась — проигрываем один. :)) Ну, опцион такой)) А кто сказал, что так нельзя играть?! )) То, что кто-то до чего-то не додумался на рынке — это ещё ведь не значит, что этого нет, не так ли? )
Точно также, можно ставить на то, что следующие, скажем, 5 бросков не выпадет, скажем, 5 орлов (или 5 решек) подряд — и почти постоянно выигрывать) И даже если ставить один к пяти и даже один к семи на то, что следующие 3 броска не выпадут три орла подряд — то всё равно вы будете в огромном плюсе)) (также как, кстати, если ставить на то, что, наоборот, ВЫПАДУТ три орла подряд девять к одному или выше — то вы тоже почти гарантированно будете в плюсе, если играть достаточно долго:)
Так что несмотря на утверждения гуру со смартлаба — монетку обыграть ещё как можно)) И, судя по количеству ни черта не понимающих в теории вероятности дебилов, даже заработать на этом можно)) Т. к. похоже в игры типа трех последних желающие сыграть со мной таки найдутся несмотря что базовые факты и вытекающие из них следствия про монетку проходят ещё в средней школе)))) В общем, пора ехать на Московский вокзал, точку открывать...
Результат игр на 5000 бросках — на графике. Для особо ленивых, недоверчивых и любопытных — специально всё сохранено в Excel файле. Медитируйте, коллеги))
Ну а если серьёзно, то, конечно же, очевидно, что для любого истинно случайного процесса, имеющего ИЗВЕСТНОЕ среднее и конечную дисперсию, существует четкая стратегия, (основанная к примеру на mean reversion), позволяющая его обыграть. Проблема с реальным рынком именно в том и состоит, что он НЕ ВПОЛНЕ случаен, а если даже и считать его ВПОЛНЕ случайным — то всё равно логарифмы приращений цен распределены таким образом, что это распределение НЕ имеет матожидания и дисперсии вообще. То есть, на каком-то конечном участке ряда, конечно, чисто эмпирически, — имеет — и можно их посчитать (задним числом) — но толку мало от этого, т. к. дисперсия (aka volatility) МЕНЯЕТСЯ, причем, весьма нетривиальным образом, что и делает заработок на реальном рынке таким непростым делом. Иначе всё было бы не сложней, чем с монеткой — ставь на mean reversion какого-либо известного параметра — и нормалды...
ЗЫ — труЪ-перцы из «риал бизныса» знают, что у российских монеток «решка» тяжелей )) так что ими можно даже совсем попростому играть ))
ЗЗЫ 2: кстати, многие известные лохотроны 90х были основаны на подобных простейших фактах + удивительной человеческой способности в центр вселенной ставить себя, любимого) Дело в том, что практически для любого человека субъективно игра с монеткой и отсчет всяких там вероятностей начинается когда он начинает в неё играть и заканчивается, когда ОН заканчивает. Только вот монетке-то всё равно кто с ней играет)) А лохотронщику всё равно кто проиграет большую ставку — Петя, Вася или Катя...
источник
Читайте на SMART-LAB:
🚀 Динамика рынка
Индекс Мосбиржи растет на 0,4% с начала торгов. 🔥 Общий фон: все думают о Гренландии Главной темой стало обострение отношений между ЕС и США из-за Гренландии. Дональд Трамп...
17:27
Подводим итоги 2025 года по продажам новостроек
По итогам 2025 г. продажи жилья в новостройках увеличились на 1% по площади и на 11% — по сумме. Реализовано 25,6 млн м² на 5,2 трлн руб. При этом 14% всего годового объёма продано в...
15:18
Итоги недели на рынках сырьевых товаров
Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе .
Цены на природный...
16:33
19:47
Stuart, если вы про Цб статистику? Завтра посмотите и увидите 17 млрд.
Они TOM сделки делают и расчеты первого повышенного дня завтра увидите
Buba85, это затягивает, да.
Просадите на следующей деньги, а я буду виноват.))
Нет, уж сами как-нибудь.
Еще раз напоминаю о бессмысленности спекуляций акциями Ставрополя и даже покупок на среднесрок. Только стратегия «купил и держи». Цель по бумаге 65 рублей☝️
жидко они обкакались с ИПО, физикам раздали по 109 а торговаться начали по 97, моментальный убыток, теперь на любых попытках откупа ее заливают, ну как так можно проводить ИПО когда основа это физики,...
any_to_real,
Booppa, к концу торговой сессии, которая аж в пятницу началась. На срочке дедлайн в вечерний клиринг — дальше плати за кредит брокеру (если на го не хватает).
22 января 2026 года, в четверг, в 10 часов Конституционный Суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса РФ 22 января 2026 года, в че...
19:37
Игорь, пока нет.
Alex666,
Утеплил летом дом. И сделал оптимизацию по отоплению
Итог — 35% потребление газа на Отопление. Теплокраска реально помогает. Жарко при батареях +40. Раньше жарил трубы до +57
Теплопо...
если бы у рынка были постоянные параметры распределения — заработать было бы можно
Однако в моделях не учитывается ни комиссия, ни проскальзывание, ни ликвидность.
Только их рассуждения не имеют никакого отношения к действительности
Я пишу о том, что пытаться заработать на случайном тренде, просто правильно подобрав стоп лосс и тейк профит заранее обречено на неудачу, а мне начинают, ну нет, теоретически в стационарном процессе с нулевой комисией, бесконечной ликвидностью и временем игры вы 100% обыграете рынок… бла-бла-бла
Какое это имеет отношение к реальности?
На практике, когда у вас появляется реальный шанс заработать, у брокера часто ломается канал и вам отключают терминал )) И это только один из вариантов. Мне еще никогда не удавалось продать на самом пике, зато аккурат на дне крыли стопы сколько угодно
В итоге вероятность выигрыша (при скольки угодно подбрасываниях монеты) равна ровно 50%.
Вероятность выигрыша в рулетку меньше из-за наличия зеро. На колесах с двумя зеро еще меньше. Если играть бесконечно долго, рано или поздно среднестатистический игрок проиграет в рулетку ВСЁ, что принес. Никакая система не поможет, разве что быстро закончить игру, если уже есть какой-то выигрыш. Я лично так и делаю последнее время.
Существует полно исследований на эту тему, но ничего нового уже не будет.