26 ноября 2012, 12:23
karapuz:Можно ли выиграть у монетки или как из одного доллара сделать 595
[...] Вчера некто под названием RuTicker с пеной у рта доказывал что если бы рынок был _абсолютно случайным_ то заработать на нём было бы нельзя. После того как ему было указано на _очевидное_ (а именно, что если бы рынок был действительно абсолютно случайным и распределение идеально нормальным, то применение простейшего правила дало бы возможность сильно зарабатывать), глупый автор сих строк был ессно как обычно забанен ))))
А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:
Cilez : Чей-то личный пункт) Выпадение монетки орлом или решкой процесс случайны и на этом нельзя заработать.
Ну что ж. Идём на Random.Org, генерируем сколько угодно выпадений идеальной монетки и смотрим )))
Играем в две игры:
первая игра совсем простая — если предыдущие 2 броска выпало два орла подряд, (орлов обозначаем 1, решку -1) — ставим на то что СЛЕДУЮЩЕЙ выпадет решка. Если выпал опять орёл — проигрываем 1, если решка — выигрываем 1.
вторая игра чуть хитрей)) Если за последние 10 бросков сумма (орёл =1 решка = -1) больше трех — то каждый раз увидя такое ставим на то, что следующим броском — сумма последних 10-ти (считая с этого следующего, естественно) НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. Если она действительно следующим броском не увеличилась — выигрываем один. Если увеличилась — проигрываем один. :)) Ну, опцион такой)) А кто сказал, что так нельзя играть?! )) То, что кто-то до чего-то не додумался на рынке — это ещё ведь не значит, что этого нет, не так ли? )
Точно также, можно ставить на то, что следующие, скажем, 5 бросков не выпадет, скажем, 5 орлов (или 5 решек) подряд — и почти постоянно выигрывать) И даже если ставить один к пяти и даже один к семи на то, что следующие 3 броска не выпадут три орла подряд — то всё равно вы будете в огромном плюсе)) (также как, кстати, если ставить на то, что, наоборот, ВЫПАДУТ три орла подряд девять к одному или выше — то вы тоже почти гарантированно будете в плюсе, если играть достаточно долго:)
Так что несмотря на утверждения гуру со смартлаба — монетку обыграть ещё как можно)) И, судя по количеству ни черта не понимающих в теории вероятности дебилов, даже заработать на этом можно)) Т. к. похоже в игры типа трех последних желающие сыграть со мной таки найдутся несмотря что базовые факты и вытекающие из них следствия про монетку проходят ещё в средней школе)))) В общем, пора ехать на Московский вокзал, точку открывать...
Результат игр на 5000 бросках — на графике. Для особо ленивых, недоверчивых и любопытных — специально всё сохранено в Excel файле. Медитируйте, коллеги))
Ну а если серьёзно, то, конечно же, очевидно, что для любого истинно случайного процесса, имеющего ИЗВЕСТНОЕ среднее и конечную дисперсию, существует четкая стратегия, (основанная к примеру на mean reversion), позволяющая его обыграть. Проблема с реальным рынком именно в том и состоит, что он НЕ ВПОЛНЕ случаен, а если даже и считать его ВПОЛНЕ случайным — то всё равно логарифмы приращений цен распределены таким образом, что это распределение НЕ имеет матожидания и дисперсии вообще. То есть, на каком-то конечном участке ряда, конечно, чисто эмпирически, — имеет — и можно их посчитать (задним числом) — но толку мало от этого, т. к. дисперсия (aka volatility) МЕНЯЕТСЯ, причем, весьма нетривиальным образом, что и делает заработок на реальном рынке таким непростым делом. Иначе всё было бы не сложней, чем с монеткой — ставь на mean reversion какого-либо известного параметра — и нормалды...
ЗЫ — труЪ-перцы из «риал бизныса» знают, что у российских монеток «решка» тяжелей )) так что ими можно даже совсем попростому играть ))
ЗЗЫ 2: кстати, многие известные лохотроны 90х были основаны на подобных простейших фактах + удивительной человеческой способности в центр вселенной ставить себя, любимого) Дело в том, что практически для любого человека субъективно игра с монеткой и отсчет всяких там вероятностей начинается когда он начинает в неё играть и заканчивается, когда ОН заканчивает. Только вот монетке-то всё равно кто с ней играет)) А лохотронщику всё равно кто проиграет большую ставку — Петя, Вася или Катя...
источник
А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:
Cilez : Чей-то личный пункт) Выпадение монетки орлом или решкой процесс случайны и на этом нельзя заработать.
Ну что ж. Идём на Random.Org, генерируем сколько угодно выпадений идеальной монетки и смотрим )))
Играем в две игры:
первая игра совсем простая — если предыдущие 2 броска выпало два орла подряд, (орлов обозначаем 1, решку -1) — ставим на то что СЛЕДУЮЩЕЙ выпадет решка. Если выпал опять орёл — проигрываем 1, если решка — выигрываем 1.
вторая игра чуть хитрей)) Если за последние 10 бросков сумма (орёл =1 решка = -1) больше трех — то каждый раз увидя такое ставим на то, что следующим броском — сумма последних 10-ти (считая с этого следующего, естественно) НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. Если она действительно следующим броском не увеличилась — выигрываем один. Если увеличилась — проигрываем один. :)) Ну, опцион такой)) А кто сказал, что так нельзя играть?! )) То, что кто-то до чего-то не додумался на рынке — это ещё ведь не значит, что этого нет, не так ли? )
Точно также, можно ставить на то, что следующие, скажем, 5 бросков не выпадет, скажем, 5 орлов (или 5 решек) подряд — и почти постоянно выигрывать) И даже если ставить один к пяти и даже один к семи на то, что следующие 3 броска не выпадут три орла подряд — то всё равно вы будете в огромном плюсе)) (также как, кстати, если ставить на то, что, наоборот, ВЫПАДУТ три орла подряд девять к одному или выше — то вы тоже почти гарантированно будете в плюсе, если играть достаточно долго:)
Так что несмотря на утверждения гуру со смартлаба — монетку обыграть ещё как можно)) И, судя по количеству ни черта не понимающих в теории вероятности дебилов, даже заработать на этом можно)) Т. к. похоже в игры типа трех последних желающие сыграть со мной таки найдутся несмотря что базовые факты и вытекающие из них следствия про монетку проходят ещё в средней школе)))) В общем, пора ехать на Московский вокзал, точку открывать...
Результат игр на 5000 бросках — на графике. Для особо ленивых, недоверчивых и любопытных — специально всё сохранено в Excel файле. Медитируйте, коллеги))
Ну а если серьёзно, то, конечно же, очевидно, что для любого истинно случайного процесса, имеющего ИЗВЕСТНОЕ среднее и конечную дисперсию, существует четкая стратегия, (основанная к примеру на mean reversion), позволяющая его обыграть. Проблема с реальным рынком именно в том и состоит, что он НЕ ВПОЛНЕ случаен, а если даже и считать его ВПОЛНЕ случайным — то всё равно логарифмы приращений цен распределены таким образом, что это распределение НЕ имеет матожидания и дисперсии вообще. То есть, на каком-то конечном участке ряда, конечно, чисто эмпирически, — имеет — и можно их посчитать (задним числом) — но толку мало от этого, т. к. дисперсия (aka volatility) МЕНЯЕТСЯ, причем, весьма нетривиальным образом, что и делает заработок на реальном рынке таким непростым делом. Иначе всё было бы не сложней, чем с монеткой — ставь на mean reversion какого-либо известного параметра — и нормалды...
ЗЫ — труЪ-перцы из «риал бизныса» знают, что у российских монеток «решка» тяжелей )) так что ими можно даже совсем попростому играть ))
ЗЗЫ 2: кстати, многие известные лохотроны 90х были основаны на подобных простейших фактах + удивительной человеческой способности в центр вселенной ставить себя, любимого) Дело в том, что практически для любого человека субъективно игра с монеткой и отсчет всяких там вероятностей начинается когда он начинает в неё играть и заканчивается, когда ОН заканчивает. Только вот монетке-то всё равно кто с ней играет)) А лохотронщику всё равно кто проиграет большую ставку — Петя, Вася или Катя...
источник
утро доброе! готовы к утренним торгам?
О'кей продает гипермаркеты, котировки улетают в космос
Окей продает бизнес гипермаркетов менеджменту, котировки расписок взлетели на 20%. Компания сообщила, что после завершения в Группе остан...
Вообще отправлять еще не проданный газ — это лучшие газпромовские практики, там компания побогаче правда, поэтому сразу триллионы тратила на трубы без объемов, тут все скромнее.
ALB, А оценка активов в 49 млрд рублей случайно не тогда образовалась, когда аффилированные оценщики оценили активы в качестве залога для открытия кредитной линии под ввод нового ТЦ.
И по поводу ...
Алина Есипова, пришло в Финам👍
Затерянный город
Про Сахалин в Газпроме скромно умалчивают. А там достижения просто невероятные!
Ребята умудряются второй год снижать производство при росте спроса в Азии, при этом имея сверхкороткое транспортное пл...
Илья Петров, вот именно, а почему то в это никто не верит
Владислав, часть плеча по плавающей ставке. Возможны ковенанты по кредитному договору. Например, обязательство резервировать под скачок КС на 500бп на квартал вперёд.
YgrOK, это хорошо. Конструктивная критика всегда есть гуд. Даже если оная идёт вразрез с моими хотелками — всё равно респект.
Добавлю, что допка не гарантирует спуск цены вниз. У РКК Энергия т...
Проф.: «Какова вероятность, выйдя из дому, встретить живого динозавра?»
Блонд.: «Одна вторая: либо встречу, либо нет.»
Для многих, вероятно, был бы хорошим подспорьем в споре (каламбуры — моя слабость) статистический калькулятор. В Win7 обычный калькулятор легко переключается в такой режим. Для неразбочивых или непонятливых — в меню калькулятора имеется справка. Для отсталых есть википидия.
если бы у рынка были постоянные параметры распределения — заработать было бы можно
Однако в моделях не учитывается ни комиссия, ни проскальзывание, ни ликвидность.
Только их рассуждения не имеют никакого отношения к действительности
Я пишу о том, что пытаться заработать на случайном тренде, просто правильно подобрав стоп лосс и тейк профит заранее обречено на неудачу, а мне начинают, ну нет, теоретически в стационарном процессе с нулевой комисией, бесконечной ликвидностью и временем игры вы 100% обыграете рынок… бла-бла-бла
Какое это имеет отношение к реальности?
На практике, когда у вас появляется реальный шанс заработать, у брокера часто ломается канал и вам отключают терминал )) И это только один из вариантов. Мне еще никогда не удавалось продать на самом пике, зато аккурат на дне крыли стопы сколько угодно
В итоге вероятность выигрыша (при скольки угодно подбрасываниях монеты) равна ровно 50%.
Вероятность выигрыша в рулетку меньше из-за наличия зеро. На колесах с двумя зеро еще меньше. Если играть бесконечно долго, рано или поздно среднестатистический игрок проиграет в рулетку ВСЁ, что принес. Никакая система не поможет, разве что быстро закончить игру, если уже есть какой-то выигрыш. Я лично так и делаю последнее время.
Существует полно исследований на эту тему, но ничего нового уже не будет.
ИМХО, автор — БАРАН. alextalker правильно написал — у монетки нет памяти, не важно сколько там выпало орлов, и какие-то левые сайты меня не убедят, достаточно элементарной логики
Я прекрасно понимаю что удобно вырывать фразы из контекста и затем строить логические выводы на основе своих домыслов. Но если вы в дальнейшем собираетесь давать «серьезные» ответы на шуточные посты, то сначала стоит вникнуть в суть предмета.
Математика — наука НЕ эксперементальная, а умозрительня, любой математик на ваши эксперименты покурутит пальцем у виска.
Секрет успеха тут скорее всего объясняется очень просто — в корявом генераторе псевдослучайных чисел.
И правильно топик в оффтопе был, такой бред да еще на главную выносить!!!
Сколько же вас, очаровательных теоретиков непойми чего?! Не переводитесь никак. Все-то вы знаете, на все ответ имеете. А как до конкретики, так в кусты.
Дайте ряд длинною более 100 000 с любого ГПСЧ, который считаете непогрешимым.
Годы идут, а все о том же…
Автор не объяснил до конца идею, хотя, если понимаешь о чем речь :) то понятно.
(демонический смех)
но выпадение 5-го орла после такого как выпали уже 4 невозбранно 1/2
Упрощенный пример. 4 подбрасывания.
Вероятности:
4 решки подряд — 1/16
4 орла подряд — 1/16
3 орла, 1 решка — 1/8 при произвольной очередности
3 решки, 1 орел — 1/8 при произвольной очередности
2 орла, 2 решки — 5/8 при произвольной очередности.
2 орла, 2 решки — может 1\2?
В итоге вероятность выигрыша (при скольки угодно подбрасываниях монеты) равна ровно 50%.»
Здесь есть некоторое противоречие внутри самой теории вероятности:
Дело в том, что если после некоего(большого) числа подбрасывания монетки получится ситуация, что орешка выпала 52%? а орел 48 %
То чтобы при бесконечно-большом подбрасывании:"(при скольки угодно подбрасываниях монеты)" вероятности стали равны(50/50), в некоторых отдельных подбрасываниях они должны сместиться в сторону орла.Иначе никак.Увы…
Теория вероятности не отвечает на этот вопрос.
Она лишь говорит, что при бесконечно-большом количестве подбрасываний.Тогда да, 50/50. В реальности мы лишь можем приближаться к бесконечно-большому количеству подбрасываний (но никогда не достичь)
Если же сложилась ситуация, что текущее соотношение 52/48,
очевидно для исправления(достижения 50/50)необходимо отклонение в каких-то бросках от обычной вероятности(50\50)
А как иначе выправить ситуацию?
Поверьте все давным-давно изучено вдоль и поперек. А рассуждения, которые тут в комментариях, как защитников, так и противников автора поста просто смешны.
вы заложили положительное мо несимметричным условием. Потому что плюсуете к эквити когда "<=", а вычитаете только когда ">". И поэтому вероятность + заведомо больше -
По поводу второй стратегии — ставка делается не на разницу между серией из 10 и серией из 11, а на разницу между 10 и следующими 10 (со смещением в одну игру), и то только в благоприятном для нас случае (когда мы знаем, что вероятность победы выше, для примера едва ли выпадет 8 из 10 снова, и не потому что 8 из 10 выпало уже, а потому что 8 из 10 просто редко выпадает). Вопрос у меня возник такой, существует ли аналог такой ставки в реальной жизни (опцион вроде как делает ставку на изменение относительно не последних 10 игр, а суммы всех до этого)?
Выпадение орла и решки величина случайная, да? И вероятность выпадения неизвестна, но предположительная вероятность 50%.
Прочтите еще раз! Если монетка подкидывается один раз, то выпадение орла случайность. Если бесконечное количество раз, то количество выпадений орла будет стремится к половине от суммы бросков — А это закономерность. И нет стратегии которая позволит заработать если монетка будет подкинута один раз.
Вспомнили? Так вот мы говорим о возможности заработка на случайностях.
Если есть только наблюдения и нет никаких других данных/знаний, то говорят о вероятности. Это действительно «сферический конь». «Реальный конь» это частота. :)
Если вероятность выпадения орла и решки стремится к 50% на бесконечно долгом участвке времени, то выпадение подряд одного значения несколько раз смещает вероятность из 50% в диапазон чуть пониже.
Вопрос в другом, а именно дополнительных затратах, которые будут нивелировать данное преимущество.
И всё это справедливо для стационарных распределений. Приращение цен на рынке таковым не является.
Интересное условие Вы придумали, это что-то похоже на: Если монетка НЕ упала на ребро, то выигрываем один. И график соответствующий можно еще добавить. :-)))
Вы так условие измените, чтобы ставка была: орел, решка или пропуск хода. Т.е, например, если из 10 раз орлов выпало 7 или больше — то решка, и наоборот. И в экселе отдельно колонку со своей ставкой добавьте. Ну и график в студию… ;-)
Вторая игра полностью не применима к трейдингу. С подвохом. Так как следующий отрицательный исход часто не влияет на текущий счетчик. По «2-м» орлам на моих данный чаще график ниже оси. Так что пример не катит.
никакого подвоха, все суммируется одной формулой сверху вниз.
ни автор темы ни читатели
не знают про… логарифм
в теории вероятностей
потому как не пишется про логарифм
в 99% книг по теории вероятностей
подробнее освещу только в моих темах