Мысли вслух (по следам выступления Тимофея Мартынова)

«Случайность — мера невежества».

Если мы исключаем «беспричинность», все имеет свою причину, и в этом смысле  случайность не существует. Но на самом базовом уровне нет и закономерностей, ибо «все всегда не такое как раньше», микро- состояния не повторяются.
Понятие закономерности появляется только на макроуровне, когда мы можем игнорировать микроскопические различия какого-либо состояния или процесса, ограничиться заданием состояния небольшим набором параметров. Однако  тут-то и появляется случайность — из-за того, что эти различия все-таки существуют, влияют на процессы и при определенных условиях могут привести к заметным изменениям макро-состояния.

«Эффективность рынка может привести к тому, что трейдерам нельзя будет заработать».

Если под повышением эффективности рынка понимается то, что будет подавлена его излишняя хаотичность, то скорее наоборот, на более предсказуемом рынке легче заработать (умелому трейдеру).


«Принцип неопределенности Гайзенберга» (для квантовых частиц)

Интересно, что я сам сегодня утром про него вспоминал в связи с трейдингом. Но смысл его не в том что «ничего нельзя точно определить», а то, что существует определенное соотношение между точностью определения сопряженных величин, например положением квантовой частицы (х) и ее скоростью v (импульсом mv). А именно, dX*dPx > h/2 (р — постоянная Планка).

В приложении к трейдингу, осмелюсь сформулировать
«Принцип неопределенности трейдинга»:

«Чем надежнее стратегия трейдинга, тем меньше ее прибыльность»


«Profit  = TP*P1 — SL*P2»

Абсолютно верно и на этом легко построить простейшую стратегию:
В отсутствие какой-либо дополнительной информации, то есть
когда P1 = P2  (вероятность роста и падения одинакова) достаточно
установить TP > SL (по абсолютной величине), чтобы (в среднем)
получить прибыль.
PS уточнение. Наличие волатильности требует, чтобы SL был не слишком
маленьким, а ограниченность трендов — чтобы TP — не слишком бльшим.