Дискуссионный вопрос - зачем вообще нужны SL и TP?
Добрый вечер, коллеги!
Все гуруучебники вещают, что для торговли обязательно нужны стоп-лоссы и тейк-профиты.
Я с этим не согласен — и призываю вас подискутировать.
С моей точки зрения (чистое IMHO) SL и TP — это просто лимитные ордера, открывающие позицию, противоположную по отношению к текущей.
Ну т.е., используя их, мы ставим на то, что цена развернется по достижении определенных уровней.
Таким образом, занимаем позицию, противоположную по отношению к текущей.
Логично предположить, что это означает отказ от текущей торговой позы в сторону противоположной.
Ну т.е. в таком случае нам следует скорректировать нашу ТС таким образом, чтобы она просто закрывалась или осуществляла переворот по достижении выставленных уровней SL и TP?
Или нет?
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
P.S. Ни одна из моих хороших боевых систем не улучшала свои показатели при установке статических или динамических (трейлинг) SL и TP. Поэтому, коллеги, если у вас есть опыт значимого улучшения характеристик системы при постановке ордеров такого типа — прошу поделиться в несекретной части.
Если система как-то реагирует на текущее направление рынка, то в будущем должна как-то реагировать на его будущее направление.
ВОПРОС:
Чем TP лучше, чем переворот системы в противоположном направлении?
Мальчик buybuy, Ну а основное их отличие заключается в целях применения: стоп-лосс нужен для уменьшения убытков, а тейк-профит – для извлечения прибыли. binance.com
Ничего не понял, если честно
Как это помогает профиту ТС?
А если цена ведет себя в точности наоборот?
А если не колеблется, а плавно уезжает вверх или вниз?
Мальчик buybuy, ошибка в том что СЛ и ТП закрывают существующую сделку, а по твоей системе нужны дополнительные средства, вдвоем большие чем сумма сделки.
Мальчик buybuy, по такой стратегии тебе нужно будет попращаться с 5% от депозита потому что они всегда будут в рынке, следовательно тебе нужно будет окупить минимум 5% от депозита плюс комиссии
Pringles, стоп лосс ограничивает риск потери депо в какой то степени. Сразу видно что по стакану не скальпили, с ограниченной просадкой на день. Там быстро понимаешь зачем стоп нужен
Предположим у тебя есть некий интервал рынка, где есть некая «связность» цен, ты открыл позицию, эту связность забрал, выставив тейк.
Тейк же может быть не по уровню, а по какому-то еще условию? Например, по времени.
Система может тебе говорить, что например, через N часов, связность пропадает, и держать дольше позицию бессмысленно, так как дальше результат начинает стремиться к случайному.
Тимофей Мартынов, ну это, бро, очень сложная гипотеза
По сути ты утверждаешь, что трендовые участки перемежаются чисто стохастическими. Я с этим не согласен. А именно:
1. Чисто стохастических участков на рынке нет
2. Трендов на рынке тоже нет
Но все это мое чистое IMHO
Поэтому предлагаю вернуться к дискуссии.
Я предлагаю 2 варианта действий в случае, когда поза начинает себя исчерпывать.
1. Закрыть текущую позу
2. Открыть противоположную позу
И то, и другое легко имплементируется в действующую ТС.
ВОПРОС: Зачем нужен отдельный ордер?
Мальчик buybuy, то что вы говорите напрямую противоречит тому что торгует к примеру А.Г. и его модели стохастического тренда. Есть периоды когда смещение мат.ожидания приращений создает тренды, есть периоды когда оно нулевое. Там где нулевое это просто случайное блуждание, торговать которое бессмысленно.
Мальчик buybuy, я думаю что вполне можно доказать существование участков со смещением среднего с 99.9% p-value. Поэтому вопрос в том, что жопа все таки есть, а как вы ее назовете это другой вопрос.
Мальчик buybuy, да и вообще тренды это вопрос вторичный. Система может давать положительное мат.ожидание прибыли лишь на определенных участках, на остальных — нулевое. Торговать нулевое мат.ожидание бессмысленно, оно дает лишь комиссию, проскальзывание и дополнительную дисперсию в прибыль.
От типа систем зависит.
Если трендоследящая или пробойная, то стоп, вероятно, лучше иметь, что проще для управления капиталом.
Если торговать какую-нибудь краткосрочную ситуация (паттерны или сетапы), то скорее всего лучше иметь и стоп и ТП.
Если торговать возврат к среднему, то может и не нужны стоп и ТП.
Если логика основана на прогнозе направления следующего бара, то возможно там тоже не нужны стоп и ТП.
Андрей Викторович, ну не знаю, у меня sl всегда в итоге приводил к убыткам, а tp это вообще не пойми что, тк рассчитать его невозможно, поэтому так и да — это совершенно бессмысленные вещи
Имхо, у любой сделки есть закрытие. Если в убыток — это СЛ. Если в прибыль — это ТП. Явные они, предустановленные, или определяются по ходу пьесы, не имеет значения.
Так, о чем, собственно, дискуссия? Сделки закрывать не надо, или как?
Я задал вопрос — зачем портить ТС дополнительной постановкой СЛ или ТП. В том ключе, что если мы считаем, что нужно перевернуться, то мы имеем законное право включить необходимость этого переворота в сами правила ТС
Теперь вопрос — что ты имеешь в виду? Если у тебя СЛ или ТП — это часть системы — то к тебе этот вопрос не относится (можно было бы и промолчать)
Мальчик buybuy, это ты не понял. Еще раз, любая сделка рано или поздно закрывается в плюс или в минус. Чего ты дальше делаешь — переворачиваешься, отдыхаешь, к предыдущей сделке уже никак не относится.
В заключение своей фразы ты в очередной раз сморозил хню
Последующая сделка вполне может иметь прямое отношение к предыдущей сделке
Если мы используем продвинутые модели управления капиталом
Мальчик buybuy, уговорил. Я не понимаю о чем дискуссия и что здесь дискуссионного, о чем и сказал в первом своем комменте.
А умный — это да. И чем дальше, тем больше. Если дальше так пойдет, то скоро буду самым умным. По крайней мере на СЛ. Но тогда придется покинуть сие заведение. Вероятность сего уже ненулевая.)
Конечно закрывать по сигналу системы. Точнее не обязательно закрывать, а изменять экспозицию в активе согласно сигналу системы: увеличивать, уменьшать, менять знак или ничего не делать. А техническая реализация — это уже отдельная большая тема.
Используя SL и TP, ты по сути покупаешь/продаешь актив при отсутствии какого-либо сигнала (считай рандомно). Так себе затея. Прямой путь к ухудшению профита системы (на единицу риска).
Единственное, где кажется разумным применение SL и TP ордеров, ручная торговля. Делаешь единичную ставку на то, что актив дороже/дешевле чем он должен быть (по твоему мнению), входишь в позицию, выставляешь SL и TP в связке и занимаешься другими делами.
А как без стопов и тейкпрофитов фиксировать позицию, мы ведь тогда на старший таймфрейм уйдем, и тогда это уже среднесрок или инвестирование обычное получится)?
Стопы и Тейки определяют реакцию толпы, и что бы нам ей не стать они и нужны.
Ну т.е. в таком случае нам следует скорректировать нашу ТС таким образом, чтобы она просто закрывалась или осуществляла переворот по достижении выставленных уровней SL и TP?
Ну я так и делаю. В моих трендовых системах стопы (т. е. продажа по уровню ниже текущих, покупка по уровню выше текущих) вообще не привязаны к ценам открытия позиции, а только к динамике цен. ТР (как уровня продажи выше текущих или уровня покупки ниже текущих) в них нет «по определению». В контртренде наоборот: есть ТР от уровня входа, меняющийся со сменой «волатильности», а стоп просто по сигналу «фильтра пилы», причем сигнал неизвестен, так как «фильтр пилы» строится по приращениям логарифмов (Н+L), а его значение известно только по закрытию свечи, которая и выступает ценой стопа. Переворота в контртренде нет «по определению», есть усреднение.
Кажется по логике тейк-профит или переворот позиции на противоположную немного отличаются по нашему ожидаемому дальнейшему поведению цены:
1. Тейк-профит: ожидаем что движение цены закончено (далее движение в противоположном направлении или цена «замрет на месте»)
2. Переворот: ожидаем движение цены в противоположном направлении (строго)
вот в этом «цена замрет на месте» — разница. Вместо «цена замрет на месте» можно подставить «боковик в узком диапазоне».
Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 25.12.2024 Минфин РФ 25.12.2024 провел последние в этом году аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11.05.2039 и серии 26242 с погашением 2...
Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 25.12.2024 Минфин РФ 25.12.2024 провел последние в этом году аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11.05.2039 и серии 26242 с погашением 2...
Сергей Хорошавин, дык и я брал (тока по ~4500 на всю котлету в 2022 когда очко очень сильно сжато было у всех без исключения), но такие события раз в 20 лет бывают
Сейчас в работе у компании сразу три крупных проекта. Загибаем пальцы, считая плюсы подхода:
🔷 повышение рентабельности бизнеса за счёт снижения себестоимости продукции;
🔷 выпуск востребов...
Wildberries купит самую высокую башню возле Москва-Сити под свою штаб-квартиру — Ъ Wildberries купит самую высокую башню возле «Москва-Сити» под штаб-квартиру РВБ, об этом сообщили в пресс-службе объе...
🏦 $SBER — На паровозной тяге Сбербанк продолжает тянуть рынок вверх! Несмотря на свой вес в индексе после сохранения ключевой ставки акции Сбера на рекордных объемах выросли аж на 20%.🚀 И я думаю, что...
а вот стопы действительно не нужны
Если система как-то реагирует на текущее направление рынка, то в будущем должна как-то реагировать на его будущее направление.
ВОПРОС:
Чем TP лучше, чем переворот системы в противоположном направлении?
С уважением
но я беру перерыв — отдыхать тоже надо
И то, и другое — просто переворот позы (IMHO)
С уважением
Ничего не понял, если честно
Как это помогает профиту ТС?
А если цена ведет себя в точности наоборот?
А если не колеблется, а плавно уезжает вверх или вниз?
С уважением
А с чего оно может быть случайным?
С уважением
А что такое тренд?
С уважением
Давай логически рассуждать...
Предположим у тебя есть некий интервал рынка, где есть некая «связность» цен, ты открыл позицию, эту связность забрал, выставив тейк.
Тейк же может быть не по уровню, а по какому-то еще условию? Например, по времени.
Система может тебе говорить, что например, через N часов, связность пропадает, и держать дольше позицию бессмысленно, так как дальше результат начинает стремиться к случайному.
По сути ты утверждаешь, что трендовые участки перемежаются чисто стохастическими. Я с этим не согласен. А именно:
1. Чисто стохастических участков на рынке нет
2. Трендов на рынке тоже нет
Но все это мое чистое IMHO
Поэтому предлагаю вернуться к дискуссии.
Я предлагаю 2 варианта действий в случае, когда поза начинает себя исчерпывать.
1. Закрыть текущую позу
2. Открыть противоположную позу
И то, и другое легко имплементируется в действующую ТС.
ВОПРОС: Зачем нужен отдельный ордер?
С уважением
Лично я считаю, что в обычном понимании тренда нет.
В понимании уважаемого А.Г. — тоже
(правда, пока не могу это опровергнуть)
С уважением
Жаль, что когда я пытаюсь написать пару формул, интерес к обсуждению пропадает мгновенно...
Еще жальче, что важные темы на пальцах ну вообще никак обсудить невозможно...
С уважением
Пруф в студию, плз
С уважением
P.S. Мои системы вообще не знают слова «тренд»
Вообще не понял вопрос. Поясни, плз
С уважением
Я вообще не использую SL/TP
С уважением
А без них скучно, жизнь не полна приключений.
Еще один пруф в студию, плз
С упором на «собрать все движение» на конкретном примере
С уважением
Не люблю картинки )))
Хочу 2 теста
1. Без стопов и тейков
2. Со стопами и тейками
Желательно хотя бы за год
С уважением
P.S. А то получится, как в анекдоте про Вовочку: «Это еще что, он на двери в туалете такую п@#$у нарисовал...»
Даже себе )))
Будет минутка, свободная от торговли — ТСЛаб легко выдаст такую статистику
А я просто подожду
С уважением
А если (вдруг) не использовать — результат становится хуже?
А если переворачиваться по SL/TP?
С уважением
FX (LMAX Global)
Крипта (LMAX Digital, Binance, OKX, BitMEX, Deribit)
Готовлюсь к выходу на NYSE/NASDAQ, но там денег очень много надо. Возможно, стартую в 2024.
С уважением
В моих ТС ВСЕ заявки лимитные, т.е. всегда работают на сервере БИРЖИ (брокера не использую, сорри).
Что я делаю не так?
С уважением
Я же выставляю заявки с утра и за рынком не слежу.
Оба подхода имеет право существовать.
Бот всегда переставит, если что
С уважением
Если трендоследящая или пробойная, то стоп, вероятно, лучше иметь, что проще для управления капиталом.
Если торговать какую-нибудь краткосрочную ситуация (паттерны или сетапы), то скорее всего лучше иметь и стоп и ТП.
Если торговать возврат к среднему, то может и не нужны стоп и ТП.
Если логика основана на прогнозе направления следующего бара, то возможно там тоже не нужны стоп и ТП.
Так, о чем, собственно, дискуссия? Сделки закрывать не надо, или как?
Вопрос заключался в том, что
1. Закрывать позу по явному ордеру
2. Закрывать позу, когда это скажет система
С уважением
Ты либо тупишь, либо издеваешься.
Начнем сначала
Я задал вопрос — зачем портить ТС дополнительной постановкой СЛ или ТП. В том ключе, что если мы считаем, что нужно перевернуться, то мы имеем законное право включить необходимость этого переворота в сами правила ТС
Теперь вопрос — что ты имеешь в виду? Если у тебя СЛ или ТП — это часть системы — то к тебе этот вопрос не относится (можно было бы и промолчать)
С уважением
Она означает, что ты просто не понял смысл вопроса из этого топика
А так — да...
Любая сделка — она вверх или вниз… В плюс или в минус...
С уважением
В заключение своей фразы ты в очередной раз сморозил хню
Последующая сделка вполне может иметь прямое отношение к предыдущей сделке
Если мы используем продвинутые модели управления капиталом
Хотя вопрос в сабже был не об этом, конечно
С уважением
Я задал простой вопрос в топике
1. Стоит ли дополнять ТС ордерами типа СЛ или ТП?
2. Или стоит модернизировать ТС так, чтобы этот вопрос не возникал?
Ты у нас самый умный, ответил на вопрос, который не задавался
Но это не страшно — я тоже считаю себя самым умным)
С уважением
А умный — это да. И чем дальше, тем больше. Если дальше так пойдет, то скоро буду самым умным. По крайней мере на СЛ. Но тогда придется покинуть сие заведение. Вероятность сего уже ненулевая.)
Жалко....
И как мы с тобой будем общаться после этого?...
И как ты потом поймешь, что твои инженерные бенефиты не позволяют снимать с рынка хотя бы $50k/мес?...
С уважением
Конечно закрывать по сигналу системы. Точнее не обязательно закрывать, а изменять экспозицию в активе согласно сигналу системы: увеличивать, уменьшать, менять знак или ничего не делать. А техническая реализация — это уже отдельная большая тема.
Используя SL и TP, ты по сути покупаешь/продаешь актив при отсутствии какого-либо сигнала (считай рандомно). Так себе затея. Прямой путь к ухудшению профита системы (на единицу риска).
Единственное, где кажется разумным применение SL и TP ордеров, ручная торговля. Делаешь единичную ставку на то, что актив дороже/дешевле чем он должен быть (по твоему мнению), входишь в позицию, выставляешь SL и TP в связке и занимаешься другими делами.
Стопы и Тейки определяют реакцию толпы, и что бы нам ей не стать они и нужны.
Ну я так и делаю. В моих трендовых системах стопы (т. е. продажа по уровню ниже текущих, покупка по уровню выше текущих) вообще не привязаны к ценам открытия позиции, а только к динамике цен. ТР (как уровня продажи выше текущих или уровня покупки ниже текущих) в них нет «по определению». В контртренде наоборот: есть ТР от уровня входа, меняющийся со сменой «волатильности», а стоп просто по сигналу «фильтра пилы», причем сигнал неизвестен, так как «фильтр пилы» строится по приращениям логарифмов (Н+L), а его значение известно только по закрытию свечи, которая и выступает ценой стопа. Переворота в контртренде нет «по определению», есть усреднение.
а давайте стоять в позе столько, сколько хотим!
ура! давайте!
трейдинг — это весело!
не будем выходить из позы никогда!)))
По Вашему поза и жопа — это одно и то же?!
Ну, ну...
С уважением
1. Тейк-профит: ожидаем что движение цены закончено (далее движение в противоположном направлении или цена «замрет на месте»)
2. Переворот: ожидаем движение цены в противоположном направлении (строго)
вот в этом «цена замрет на месте» — разница. Вместо «цена замрет на месте» можно подставить «боковик в узком диапазоне».
Я был балбес. При том — зануда.
С учебой плохо шли дела,
И злая груда Зильбертруда
Меня во мраке догнала.
очень увлекательный топик!