Пробойные стартегии - есть ли жизнь на ...

Как правильно начать пост чтоб заинтерсовать уважаемых читателей?:)
Думаю, можно так: Возьмем прибыльную пробойную стратегию и посмотрим насколько она рабочая:) Стратегия проста — при пробое максимума за час покупаем, при пробое минимума продаем. Стоп ставим или на противополной границе канала или на другом тайм-фрейме. Подобные стратегии выкладывали smart-lab.ru/blog/77851.php и smart-lab.ru/blog/22844.php. Тестирую на тиках в своем софте, поэтому вход в момент пробоя (а не по закрытию свечи), интервал тестирования 28.07.2008-28.04.2012, фьюч РТС. Убраны первая минута, открытие америки и выход стаистики. Ниже результаты и выводы, могут ли простые смертные торговать такое...

График доходности:

ряд параметов стратегии:
прибыль 294702руб
кол-во сделок 10614
средняя прибыл ~28р
комиссия учтена (не помню, толи 3р на круг толи 4-5)
Вроде бы и красивый график, низкая просадка, но средняя сделка мелкая и пресловутое проскальзвание вроде как должно ухудшить результат. Или нет? если попробовать входить лимиткой, по цене пробоя?
Ну почему бы и нет… сбоку дописываем модуль, который для каждой сделки считает размер отката против позиции.
получаем такое «расперделние» по сделкам:

т.е. мы видим что в 96% случаях нам «нальют». и проблема вроде решена, ну уедет в 4% рынок без нас, ничего страшного?? я вот так думал по началу:)
Но от нечго делать решил все же проверить сколько потреяю в тех 406 сделках, которые выделены на графике, откинул их в статистике и получил:

прибыль ~80тр, хреновый график.
Т.е. в 4% сделок лежит 70+% прибыли, войти в них без проскальзования невозможно, но проскальзование в остальных 96% случаев просто убъет весь потенциальный профит. похоже торговать подобные пробои, это как торговать первую минуту торгов — успел схватить и сразу в шоколаде. Но простому смертному — не вариант.
PS не забываем выводить на главную:)

мтс роботы пробои системы торговые роботы тестирование систем

xTestero

116

с 19 января 2011

29 Комментариев

Евгений Царев
22 ноября 2012, 15:39
Спасибо, интересно
+1
akaRem
22 ноября 2012, 15:56
По тексту вход «на пробой» подразумевает маркет-ордер, лимитабл маркет или условный стоп-ордер?
0
- xTestero
  22 ноября 2012, 16:01
  akaRem, даже не знаю что Вам ответить:) не понял вопроса если честно — разница на тестах в чем?
  0
  - akaRem
    22 ноября 2012, 16:05
    xTestero, да хз… )) Я вообще не понимаю, как можно пробойные стратегии тестировать. Не в смысле что они плохие, а в смысле не могу придумать, чтобы результат достоверный получался.
    0
    - xTestero
      22 ноября 2012, 16:27
      akaRem, ну у меня есть возможность взять или цену тика исполнившего заявку, или цену заявки, или как то считал «средневзвешенную цену за интервал времени».
      в итоге считаю что все просто можно делать — берем «идеальное исполнение заявки», смотрим рез-ты, если норм, то идея хотя бы имеет право на жизнь, вычитаем предполагаемое проскальзывание и тд…
      +1
      - akaRem
        22 ноября 2012, 16:34
        xTestero, ну там просто обычно как получается: стоял ММ на уровне, потом резко пропал. Роботы начали скупать, шортисты крыться и т.п. — цена поперла, все хотят купить, а купить не у кого, в результате тем же маркетом покупается по цене, по которой уже можно было бы фиксить. :)
        0
ZooR
22 ноября 2012, 16:13
всё так и есть… проскальзывание губит «идеальные» стратегии, а не учитывать проскальзывание глупо :)
+1
ves2010
22 ноября 2012, 17:02
1 очень много сделок при такой мелкой прибыли… такое торговать нереально
2 посмотри торгует ли внутри утренних гэпов
0
- xTestero
  22 ноября 2012, 17:09
  ves2010, дай угадаю — прочитал три строчки?:)
  +3
Константин Анохин
22 ноября 2012, 17:41
вопрос по тексту, при пробое максимума за какой час? предыдущий (например идет 12 час а мы смотрим максимум с 10 до 11)? или час, имеется ввиду 60 минут от текущего времени?
0
- xTestero
  22 ноября 2012, 18:40
  kosta17, второе — последние 60 мин
  0
Сергей < o-s-a.net >
22 ноября 2012, 18:19
все это полная хрень. Если учитывать 10р. ком. я б стал давно миллионером. При тестировании стратегий на riz2 ком. от 40-60р. на 1 контракт. Все что меньше в топку.
Для ржаки выставил сейчас в одну убыточную стратегию ком. 5р. в TSlab и она показала за этот год 600% прибыли :-)
0
- xTestero
  22 ноября 2012, 18:41
  Sergey_gt, комиссию с расходами на сделку не путай. ну или брокера поменяй:)))))
  +1
  - Сергей < o-s-a.net >
    22 ноября 2012, 18:50
    xTestero, повторюсь при тестировании стратегии расход на сделку 1 контракта riz2 должен быть 40-60р. если это число меньше стратегия в реале сольет счет. Комиссия и расход одно и тоже для меня. Я понимаю, что ком. брокера 1,40р, но в реале расход больше и он должен быть учтен.
    0
    - Машковский Евгений
      22 ноября 2012, 19:45
      Sergey_gt, Я понимаю, что такая бешенная комиссия имеется ввиду для пробойных систем?! Торгую год(не пробои)средняя величина на 1 контракт проскальзывания меньше 1 руб.Ничего не пойму!!!
      +1
      - Сергей < o-s-a.net >
        22 ноября 2012, 20:14
        Машковский Евгений, да, стратегия пробойная трендовая. Расход на сделку увеличивает проскальзывание. И так как сейчас мин. шаг цены 10р., то нужно учитывать пару-тройку пунктов и получаем 40р. минимум на проскальзывание.
        0
        Машковский Евгений
        22 ноября 2012, 20:30
        Sergey_gt, Понятно, а то я не мог врубиться вроде год торгую проскальзывание при тестировании задаю 6р. на транзакцию на 1-н контракт, а в реале еще и меньше получается.А вы пугаете 40-60 руб. Пробойные ситуации конечно разные бывают, может и 600 пунктов пролететь тут сложно при тестировании определиться с величиной.
        0
    - xTestero
      22 ноября 2012, 20:27
      Sergey_gt, хмм… вроде в посте такие же выводы только иным путем?:)
      +1
  - Aldaganov
    22 ноября 2012, 19:05
    xTestero, 28 руб — это не средняя прибыль. Это матожидание. Это два совершенно разных параметра. Стратегия которую вы описали имеет потенциал, если проблему проскальзывания решить увеличением таймфрема, профита, стоп-лосса.
    
    несколько вопросов: количество прибыльных сделок? колич убыточных? размер средней прибыли в пунктах? размер среднего убытка в пунктах?
    0
    - xTestero
      22 ноября 2012, 20:39
      Aldaganov, если не сложно в чем нашем случае разница между мат ожиданием и средней прибылью/убытком на сделку?
      0
      - Aldaganov
        23 ноября 2012, 00:03
        xTestero, средня прибыльная сделка = сумма прибыльных/на их количество. Средний убыток — аналогично. Матожидание, грубо=общая прибыль/на общее количество сделок.
        0
        xTestero
        23 ноября 2012, 11:23
        Aldaganov, нигде в посте не упоминается «средняя прибыльная сделка». Везде речь идет о средней прибыли на сделку. Блин, половина комментаторов пост читала по диагонали… думал я один такой:)))))))
        -1
        Aldaganov
        23 ноября 2012, 22:25
        xTestero, «средняя прибыл ~28р»
        учитесь грамотно писать, не будет вопросов.
        0
A2
22 ноября 2012, 19:01
Хороший, грамотный подход к проверке идеи. Плюсую :)
0
Apollo13
22 ноября 2012, 19:06
У меня на реале в пробойной стратегии комис в среднем 120-140 на круг получается, обычное соединение, по итогам торговли за 6 месяцев.
Так что Sergey_gt прав, меньше учитывать это слив.
0
Kulikov Pavel
22 ноября 2012, 19:48
Да, халявы от рынка не будет. ))
0
Максим Милованов
23 ноября 2012, 08:06
Плюс, спасибо, классный пост!
0
- xTestero
  23 ноября 2012, 11:23
  Максим Милованов, твой плюс силён:)
  0
Илья Краснов
23 ноября 2012, 11:58
Первая мысль: возьми эту систему в качестве тригера, к примеру, эта система инициировала сделку и по лимитнику зайти не дала, следовательно имеем повышенные шансы дойти до профита, остается найти точку в которой вероятность того что нальют в лимитник станет достаточно мала и входить в этой точке со стопом в точке лимитника и профитом там где профит у изначальной системы…
+1