КДВП: шортим ближний газоспред

Всем ночной привет!
Есть такое мнение, как говорится кто не понял тот поймет ©...

Ожидаем завтра-понедельник уход ближнего газоспреда в отрицательную зону (технически)
КДВП: шортим ближний газоспред

Если в % годовых то вот так

причина — избыточные физолонги

Без особого участия юриков

Экспира в среду, во вторник половину закроют, часть переложат + газ не может падать бесконечно — вот эту неэффективность и будем пытаться «сожрать», ну хотя бы надкусить попробуем....

p.s. ну или как вариант около нуля закрыться, но я за отрицательную зону, притом резкий переход

-------
Дисклеймер такой:

Данные предложения подходят только для профессиональных квалифицированных инвесторов.

Рекомендованы и поощряются Мосбиржей,

Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.
Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту неэффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.

Мария Патрикеева © см 11.23 тайминг в ютуб

youtu.be/9f5sxelKEZE

Несет в себе ряд инфраструктурных, транзакционных, фискальных и санкционных рисков, взаимодействие с заинтересованными лицами осуществляется только в формате NDA (по таким запросам все риски подробно раскрывались интересантам)

sibrent трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1903

80 299

с 26 октября 2013

57 Комментариев

SellBuySell
23 марта 2023, 23:38
Опять лонгующих NG накажут, сколько их ещё выжило
0
- Sergio Fedosoni
  23 марта 2023, 23:47
  SellBuySell,
  
  экспирация газа…
  +15
  - SellBuySell
    23 марта 2023, 23:48
    Sergio Fedosoni,
    +1
  - Zvr
    24 марта 2023, 01:50
    Sergio Fedosoni, можно на пальцах разЪЯяснить те что купили по совету гур NG процентов 30-50% выше и держат стратегически, переложатся сейчас в новый контракт торгующийся выше старого контракта и попадут дополнительно на спрэд при условии что новый контракт снизится к номиналу базового актива, т.е грубо попадалово еще на 15-20%?
    +3
    - asfa
      24 марта 2023, 09:24
      Zvr, да, контанго там всегда очень жёсткое :
      
      www.barchart.com/futures/quotes/NGJ23/futures-prices
      
      +1
    - Value
      24 марта 2023, 12:05
      Zvr, похоже так и будет. Пока их не вынесут.
      0
  - IliaM
    24 марта 2023, 09:22
    Sergio Fedosoni, а почему «мы ожидаем»? Под ником пишет группа?
    0
    - Sergio Fedosoni
      24 марта 2023, 09:41
      IliaM, ну это командная работа)))) у это проекта/решения есть некая обвязка, брокеры, банки, инсвестсоветники и так далее — кто может комплексно его «продать» заказчику
      или «Мы Николай II Сергей Великий»
      
      Есть же Вася-Великий в клетке правда(((
      
      +2
Сергей
23 марта 2023, 23:50
Есть тут кто с подпиской на СОТ, я имею ввиду вчерашние данные?

+1
- asfa
  24 марта 2023, 00:53
  Сергей, данные с недельной задержкой идут?
  0
  - Сергей
    24 марта 2023, 11:44
    asfa, да хз, каждый месяц и каждую неделю новая отмазка, типа той что сейчас «March 21, 2023: The cyber-related incident at ION prevented the submission of timely and accurate data to the CFTC last month. As a result, the weekly CFTC Commitments of Traders (CoT) report had been delayed. Today, staff is issuing the Commitments of Traders report that was originally scheduled to be published on March 17, 2023. »,
    
    То же самое было 16февраля «Following the ION cyber-related incident, reporting firms are continuing to experience some issues submitting timely and accurate data to the CFTC. As a result, the weekly Commitments of Traders (CoT) report that normally would have been published on Friday, February 17, will be postponed.
    “CFTC staff intends to resume publishing the CoT report as early as Friday, February 24, 2023. Staff will begin with the CoT report that was originally scheduled to be published on Friday, February 3, 2023.»
    +1
    - asfa
      24 марта 2023, 12:46
      Сергей, ну т.е. проблему создаёт сама CFTC? Тогда никто не поможет.
      
      (Хакерские атаки, банкротства банков, крушение поездов с химикатами… неужели именно так выглядит звиздец США?? )
      0
      - Сергей
        24 марта 2023, 13:51
        asfa, нет, звиздец будет когда население сша начнёт использовать русские впны для доступа к тиктоку.
        +1
        asfa
        24 марта 2023, 16:36
        Сергей, хорошая шутка!
        0
Sergio Fedosoni
23 марта 2023, 23:54
закрылись сеголня 2.190-145 — 4.5 цента (в реале 4)
0
investorRF52
23 марта 2023, 23:58
ох уж эти шортисты, всё им не имеется, всё их жизнь ни как не научит
0
- Sergio Fedosoni
  24 марта 2023, 00:12
  investorRF52, шорт газоспреда — это лонг БА)
  Синтетический, с элементами бетта/дельта хеджа, Imho
  Я художник, я так вижу ©
  +2
  - ГС
    24 марта 2023, 07:55
    Sergio Fedosoni, отличная идея, как всегда))), но я не доезжаю в какой контракт вошли физики со своими избыточными лонгами. А этот фактор может поломать всю конструкцию. Законспектировал ' синтетический, с элементами....")))
    0
    - Sergio Fedosoni
      24 марта 2023, 08:21
      ГС, тут вот так в ближнем Ng3.23 у нас 535тыс в следующем Ng4.23 297тыс (в нем прирост идет хороший, но все равно пока не доминирует)
      
      +2
broker25
24 марта 2023, 01:43
Нужна система вроде критерия Келли для подсчета объема капитала под разные спреды. Можно конечно помонтекарлить...

+2
- Sergio Fedosoni
  24 марта 2023, 07:12
  broker25, очень правильное дополнение, притом именно «типа Келли», ибо тут небинарный вероятностный подход — добежит/не добежит лошадка, а детерминированный, но неопределённый во времени и с фактором везения и реализации риска.
  Модель крайне сложная к оценке.
  «Заработаю как минимум столько то, но надеюсь что волочится настолько тот больше, за время такое-то, но возможно и быстрее, и может ещё и, сука, лебедььчерный залететь…
  Типа отключение райфа и сложности с возвратом была оттуда
  0
  - broker25
    24 марта 2023, 13:27
    Sergio Fedosoni, да, именно, есть такая проблема, возможное отключение Райффазена после его продажи. И тогда хрен вернешь, если не откроешь счет за рубежом
    0
    - Sergio Fedosoni
      24 марта 2023, 14:21
      broker25, ну напишите в личку расскажу решения
      
      0
    - Михаил Ершов
      24 марта 2023, 16:10
      broker25, ну счета некоторых казахских банков предлагают открыть удаленно разные помощники. В крайнем случае через них можно вернуть деньги.
      0
К Е
24 марта 2023, 06:50
Тоже ставлю на вариант отрицательного спрэда. 2 дня назад перезаходил в спрэд. Средняя 3.5. Цель взять 5 центов. Похожее на газе уже было на прошлом контракте. Нефть также вчера, позавчера показывала отрицательный спрэд. И надо внимательно следить за следующим контракто на газ, возможно удасться хорошо переложиться в следующий спрэд. Физики будут просто крыться или перекладоваться в следующий, на это особое внимание. Никак это не алгоритмизировать нормально, по ситуации всё. Кто знал что нефтеспред уйдёт в отрицательные значения до экспирв за почти неделю. Автору предлагаю, если есть желание, выступить на конференции смартлаба с темой,, неэффективностей,,. Там не только газо- нефте спреды, и си -ВФ. Там можно и другое покапать. Возникал момент фьюч Сбера -Сбер, на диван и так далее. Думаю презентация автора с готовым инструментарием и логикой принятия решений будет встречена на,, ура,,. Воды мало, толку много. И всё по факту!
+1
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
24 марта 2023, 07:31
Никогда не торговала газом, смотрю спецификацию, шаг цены 0,001/ стоимость шага цены 7,7$… котировка 2,189… какой будет убыток при походе на 0? Мой каркулятор показывает фантастические цифры…

+2
- Sergio Fedosoni
  24 марта 2023, 08:48
  𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, утро доброе )))попробовать надо — не забываем что мы тут шортим газ, а на СМЕ он вряд ли обнулится…
  0
- Sergio Fedosoni
  24 марта 2023, 09:06
  𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, это в руб же
  
  Дата исполнения 29.03.2023
  Шаг цены 0.001
  Стоимость шага цены 7,60485
  
  0
  - 𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
    24 марта 2023, 09:10
    Sergio Fedosoni, у БКС в приложении в долларах ))) все теперь понятно…
    +1
    - asfa
      24 марта 2023, 09:41
      𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, из моего крайнего поста:
      
      "...
      А через месяц будет уже 3 года как нам показали -40$.
      Напомню, что на биржах отрицательные цены возможны для фьючей на нефть, на природный газ и на процентные ставки. А глядя как бодро NG валится с 10.0, терзают смутные сомненья..."
      +2
      - Sergio Fedosoni
        24 марта 2023, 09:43
        asfa, у нас расчетный газ, не поставочный — ну и минусовые цены теперь допустимы в ядре обоих бирж
        
        0
        asfa
        24 марта 2023, 11:20
        Sergio Fedosoni, вопрос непраздный!
        
        ну и минусовые цены теперь допустимы в ядре обоих бирж
        
        У нас CL тоже расчётный, однако ж -37.63$ показали, ВНЕЗАПНО!
        
        Почему же вдруг NG не может стать < 0$ ??
        0
        Sergio Fedosoni
        24 марта 2023, 11:25
        asfa, он не поставочный, да и минус не проблема, он же продан у нас тут
        0
        asfa
        24 марта 2023, 11:34
        Sergio Fedosoni, что-то торможу, спред такой:
        
        SELL NG-3.23 (MOEX) + BUY Natural Gas Apr '23 (CME) ??
        
        Или др. месяцы?
        0
        Sergio Fedosoni
        24 марта 2023, 11:53
        asfa, там сдвиг на 1 мес по США в буквах
        и не NG поставочный, а QG расчетный тикер надо использовать
        
        +1
Sergio Fedosoni
24 марта 2023, 09:42

0
- dead cat
  24 марта 2023, 09:57
  Sergio Fedosoni, газ не может падать бесконечно?
  0
  - Sergio Fedosoni
    24 марта 2023, 10:02
    ФСЁ ПРОПАЛО, ну не в минус же??? ))))
    и именно падать отвесно — любая коррекция или флэт уже «хлеб» для арбитражера
    
    +1
    - dead cat
      24 марта 2023, 10:05
      Sergio Fedosoni, хорошо быть арбитражёром… наверное
      0
      - Sergio Fedosoni
        24 марта 2023, 10:18
        ФСЁ ПРОПАЛО, присоединяйтесь, есть готовое решение, где что открыть кому звонить/писать, как пополнять и т. Д.
        0
        Tas39
        24 марта 2023, 10:41
        Sergio Fedosoni, а поподробнее? Где всё это есть, где искать?
        0
        Sergio Fedosoni
        24 марта 2023, 11:28
        Tas39, нигде не искать, этот лайфхак стоит 200к$ входной билет и 10к$ услуга по открытию и настройке
        ---
        Данные предложения подходят только для профессиональных квалифицированных инвесторов.
        
        Рекомендованы и поощряются Мосбиржей,
        Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
        Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.
        Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту неэффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.
        
        Мария Патрикеева © см 11.23 тайминг в ютуб
        youtu.be/9f5sxelKEZE
        
        Несет в себе ряд инфраструктурных, транзакционных, фискальных и санкционных рисков, взаимодействие с заинтересованными лицами осуществляется только в формате NDA (по таким запросам все риски подробно раскрывались интересантам)
        +1
        Tas39
        24 марта 2023, 10:42
        Sergio Fedosoni, и подскажите, как называется инструмент на спред между контрактами по тому же газу?
        0
        Sergio Fedosoni
        24 марта 2023, 11:29
        Tas39, у меня целая ветка а профиле подробно расписана, газоарбитраж называется
        smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_3082
        +2
        asfa
        24 марта 2023, 11:37
        Sergio Fedosoni, понятно, вопрос выше снимается
        0
        Sergio Fedosoni
        24 марта 2023, 12:00
        asfa,
        
        вот в % годовых со вчера
        
        +1
        Alexandr Saitov
        24 марта 2023, 13:17
        Sergio Fedosoni, отличный план сделки. Учитывая что 50% от ожидаемой доходности уже пришло то кто следует плану уже в прибыли. Кто по смелей входили вчера на спреде 0.05(было несколько возможностей)
        0
        Sergio Fedosoni
        24 марта 2023, 15:28
        Alexandr Saitov, 0 уже был касание 1 цент можно закрыть щас попробую минус поймать
        
        0
        Alexandr Saitov
        28 марта 2023, 09:26
        Sergio Fedosoni, расхождение цен снизилось до 0.005, конструкцию можно закрывать, те кто вчера утром востановили пятничныю конструкцию по 0.04 молодцы.
        0
        Sergio Fedosoni
        28 марта 2023, 09:29
        Alexandr Saitov, ну да, я ещё тильтую и жду минуса на совсем символическую сумму, а по нефти не смотрели??
        Там тоже интересный кейс
        0
        Alexandr Saitov
        28 марта 2023, 10:05
        Sergio Fedosoni, расхождение в нефти ушло в отрицательную зону, конструкции в нефти у меня сейчас нет. Можно пробовать следующий контракт но 1 с небольшим доллар пока выглядит как консервативный план на апрель.
        
        P.s. вчера был момент в газе: следующий контракт достиг расхождения 0.12 с последующем снижением до 0.08(0.085).
        
        Мой вижен: архитекторы движения в газе потратили ресурсы для возврата цены в диапазон 2.1(были набраны лишние позиции, сейчас в ближайшие 2-3 торговых дня будут движения для сброса лишних позиций в безубыток(плюс минус), ожидаю что будет момент расхождения спреда в нефти и в газе до 6-8%.
        0
        Sergio Fedosoni
        28 марта 2023, 10:07
        Alexandr Saitov, я написал пост про нефть
        0
Warren Warren
24 марта 2023, 14:46
А я вместо гарантированных денег на спредах решил быть мачо и шортанул нвидию. Больно сильно.
+1
- monko
  24 марта 2023, 18:25
  Warren Warren, толпе замерещились халявные вертолетные бабки опять, никакой фундаментал против этого не пойдет
  0
Sergio Fedosoni
27 марта 2023, 13:39
Сегодня по нефтегазоспредам пока тухло,

Это в % годовых, голубой ближний послезавтра издохнет и уже неторгуемая неэффективность, спред там щас 0.03$

----------------

Это то, что в пятницу в рамках первоначального плана частично удалось закрыть.

осталось немножко — 20QGшек — после 17 часов бум думать что с ними делать, вроде не в убыток, но хочется 10 центов собрать таки...

0
Sergio Fedosoni
27 марта 2023, 22:17
Минуса к сожалению мы пока не увидели, есть ещё вариант завтра, но 10QGшек закро. В 0 по 2.100 лимитами и ради принципа подожду остальными минуса.
0
Sergio Fedosoni
28 марта 2023, 22:05
Экспира прошла как полагается
тама:

тута

----------
Всё кончилось так, как должно было быть -
У сказок счастливый конец.
Дракон умирает, убитый копьём,
Царевна идет под венец.
Негодяй торгует на рынке пером
И пухом из ангельских крыл.
А Ангел летит высоко-высоко
Такой же крылатый, как был.

© — Нау
youtu.be/rAxnLDbLAMA?list=OLAK5uy_lj9Pf8Rcas9cev9pH-UEDZHlcgPNcuhbI
0