Цель по нефтеспреду выполнена полностью

Вход в позицию — сигнал доходность в % годовых к экспирации выше 100 +локальный разворот БА



Выход из конструкции доходность к экспирации ниже 50% годовых — (стоимость субординированной привлеченки)
дальше держать неэффективно

В абсолюте это выглядит так:

в котировках разрисую

Общий смысл системы принятия решения — есть 4 пары  Moex:NG-QG (март,апрель) и BR-BZ (апрель, май)
приводим их к единому знаменателю — доходности к экспире (у каждого своя) в % годовых

и торгуем сверху вниз из худщего к лучшему переходя.

ну и смотрим на абсолютные значения спредов и локальные тренды базовых активов — хотя это лишь оптимизирует доходность не меняя ее сущности и природы

инструмент тут для этого анализа