Цель по нефтеспреду выполнена полностью

Вход в позицию — сигнал доходность в % годовых к экспирации выше 100 +локальный разворот БА

Выход из конструкции доходность к экспирации ниже 50% годовых — (стоимость субординированной привлеченки)
дальше держать неэффективно

В абсолюте это выглядит так:

в котировках разрисую

Общий смысл системы принятия решения — есть 4 пары Moex:NG-QG (март,апрель) и BR-BZ (апрель, май)
приводим их к единому знаменателю — доходности к экспире (у каждого своя) в % годовых

и торгуем сверху вниз из худщего к лучшему переходя.

ну и смотрим на абсолютные значения спредов и локальные тренды базовых активов — хотя это лишь оптимизирует доходность не меняя ее сущности и природы

инструмент тут для этого анализа

sibrent арбитраж трейдинг торговые сигналы нефть

Нефть

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1907

80 341

с 26 октября 2013

9 Комментариев

Sergio Fedosoni
20 марта 2023, 17:35
прилетел новый сигнал — апрельский газоспред (NGJ3-QGK2023) от 18 центов к 12 (по текущим уровням так)
0
Владимир Гончаров
20 марта 2023, 17:35
Общий смысл системы принятия решения — есть 4 пары Moex:NG-QG (март,апрель) и BR-BZ (апрель, май)

это тока 2 пары
0
К Е
21 марта 2023, 09:48
Не всегда процентная доходность к экспире решающая при выборе инструмента. Важно смотреть и базовый актив и абсолютное значение спрэда. Если торговать активно, то скорость и частота изменения спрэда тоже влияет на конечную доходность. Но если не морочиться выжать ещё больше, то схема в посте перетекания из спрэда в спрэд абсолютно рабочая.
+2
К Е
21 марта 2023, 11:55
Я для уточнения) скелет конструкции понятен)… Дальше вглубь уже возможны разные подходы. Как думаете насколько долго продержиться неэффективность? Стоит ли по вашему мнению смотреть следующие, более дальние пары контрактов( даже с учётом низкой ликвидности). Ведь можно и там поколдовать аккуратно. Пробовал в марте скальпить,, дыхание,, спреда. Брал 30 центов. Получилось побольше, чем классика. Делал руками. Одновременно во всех 4 парах. Вот думаю, возможно ли это алгоритмизировать.
0

Читайте на SMART-LAB:

Облигации «Атомэнергопрома» стали еще интереснее

На фоне ограниченного выбора длинных выпусков на российском рынке новые облигации «Атомэнергопрома» закономерно становятся одними из самых заметных инструментов для долгосрочных стратегий. С...

Финам Брокер

16:51

Ответы на вопросы о выкупе акций

Всем привет! В связи с процедурой выкупа акций SFI нам поступает много вопросов! Мы подготовили ответы на основные из них: В каком случае я могу предъявить акции SFI к выкупу компанией?...

SFI

16:56

Bank of America наметил 6 наиболее успешных производителей чипов в 2026 году

Бум искусственного интеллекта не утихает — более того, он набирает обороты, утверждает аналитик из Bank of America Вивек Арья. В то время как скептики в отношении искусственного интеллекта...