КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

Ближней нефтеспред схлопнулся полностью и даже ушел в небольшой минус, за 4 дня до экспиры...
В % годовых:

в абсолютном значении:

Сколько на этом можно было заработать???

960 долл при отвлечении ГО в РФ — 1.3 млн руб (17000$) и 7500-23000$ (в зависимости от брокера)
т.е. от 2.4 до 3.9% на капитал за 2 дня в беттанейтральной позиции (без рыночного риска)...

Мартовские спреды (при консервативном подходе) такой доходности уже не сулят (в % годовых)

sibrent трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1907

80 341

с 26 октября 2013

8 Комментариев

Bakili qaqas
25 февраля 2023, 09:59
Даже на фару от Крузака не хватит
0
- Sergio Fedosoni
  25 февраля 2023, 16:40
  Bakili qaqas, ну нафиг фары бить то)
  +1
ignat
25 февраля 2023, 10:52
Говорить про отсутствие рыночного риска перед экспирацией на коммодити — может быть слегка опрометчиво.
+1
- Sergio Fedosoni
  25 февраля 2023, 16:41
  ignat, а какой риск, если на обоих сторонах расчётный фьючерс с одинаковым базисом
  0
А К
25 февраля 2023, 14:38
Учитывая что в РФ можно открыть позу во фьючах под обеспечение фишек, офз, CNY и других ликвидных активов — то в какой-то степени можно пренебречь залеченным ГО для ноги из РФ и доха на капитал становится еще слаще. можно сказать «инфоцыганская» доходность)
+1
- Михаил Ершов
  25 февраля 2023, 18:52
  А К, скорее всего это возможно для профучастника, но физику такое не дадут (рубль или CNY только).
  А профучастник скорее всего не может или не полезет на CME (очень большие санкционные риски)
  
  В общем никто этой сладостью и не воспользуется)
  0
  - Sergio Fedosoni
    25 февраля 2023, 20:09
    Михаил Ершов, дадут физику с ОУР (такие бывают) и РК и ОК
    0
- Sergio Fedosoni
  25 февраля 2023, 20:31
  А К, да так можно, но о, особого смысла нет ± незначительно, а гимора много, с ЕДД например не работает кроссмаржирование вф-си и опционы
  0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD в тисках: кто первый моргнет у критической отметки?

Европейская валюта протестировала нисходящую линию тренда (построенную по точкам 1 и 2), завершив торги в четверг паттерном «медвежье поглощение». Отдельно стоит отметить формирование...

Tickmill

15:42

Выработка электроэнергии в РФ в феврале 2026г. по Росстату и рекордный объем потребления энергии в 1 квартале 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в феврале 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 107,43 млрд кВт*ч. ( +1,7 % г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...

Mozgovik

16:16

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились...

Иволга Капитал

06:53

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...