Sergio Fedosoni
Sergio Fedosoni личный блог
25 февраля 2023, 02:16

КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

Ближней нефтеспред схлопнулся полностью и даже ушел в небольшой минус, за 4 дня до экспиры...
В % годовых:
КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

в абсолютном значении:

КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

Сколько на этом можно было заработать???


960 долл при отвлечении ГО в РФ — 1.3 млн руб (17000$) и 7500-23000$ (в зависимости от брокера)
т.е. от 2.4 до 3.9% на капитал за 2 дня в беттанейтральной позиции (без рыночного риска)...


 Мартовские спреды (при консервативном подходе) такой доходности уже не сулят (в % годовых)
КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

 

8 Комментариев
  • Bakili qaqas
    25 февраля 2023, 09:59
    Даже на фару от Крузака не хватит
  • ignat
    25 февраля 2023, 10:52
    Говорить про отсутствие рыночного риска перед экспирацией на коммодити — может быть слегка опрометчиво.
  • А К
    25 февраля 2023, 14:38
    Учитывая что в РФ можно открыть позу во фьючах под обеспечение фишек, офз, CNY и других ликвидных активов — то в какой-то степени можно пренебречь залеченным ГО для ноги из РФ и доха на капитал становится еще слаще. можно сказать «инфоцыганская» доходность)
    • Михаил Ершов
      25 февраля 2023, 18:52
      А К, скорее всего это возможно для профучастника, но физику такое не дадут (рубль или CNY только).
      А профучастник скорее всего не может или не полезет на CME (очень большие санкционные риски)

      В общем никто этой сладостью и не воспользуется)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн