КДПВ: Газоспреды накануне экспиры

Всем привет!

Завтра-послезавтра у нас по графику экспирация ближнего газа
23.02 в 22.30 будет прекращена торговля QG контрактом на Nymex, этот день в РФ неторговый
24.02 в 19.00 рассчитают #НашГаз NGG3 по той же цене см спецификацию

но впредверии экспиры физики сущесвенно свернули лонги на мосбирже:

Вследствии чего привычным нам «межпрощадочный внутриконтрактный Газоспред» стал даже «немножко» отрицательным

крупно тут

В общем ближний Газоспред сложился как и ожидалось с мегадоходностью, чего нельзя сказать о следующий мартовско-апрельских контрактах.
там все куда печальнее — средняя доходность около 50% годовых

Если зайти пассивно, что за пределами экономической целесообразности моей риск/доходной модели...

Если же играться внутри дня и перекладывать из газа в нефть или в ВФ-СИ — то можно к 100-150% годовых подтянуться, а это уже хлеб...

----
Сегодня, кстати, довольно аномальные движухи в ОИ по NG...

sibrent арбитраж трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1892

78 806

с 26 октября 2013

29 Комментариев

Никто
22 февраля 2023, 19:43
Физики продавали а цена росла, а нам лапшу вешают физики физики из за них цена не в адеквате, все им физики сами виноваты
0
- Sergio Fedosoni
  22 февраля 2023, 19:46
  Simpson, цена может и расти и падать — от изменения физов зависит спред с глобальным рынком
  0
  - Никто
    22 февраля 2023, 20:06
    Sergio Fedosoni, может, только исходя из утверждения как то не вяжется одно с другим
    0
    - Sergio Fedosoni
      22 февраля 2023, 20:12
      Simpson, от движения цена зависит (частично) изменение направления трейдинга физов, которые находясь в избыточных голых (непокрытых) лонгах (это мы еще не забываем что 1/2 шортов физов это арбитражеры) сущесвенно влияют на межплощадочный спред — сама цена для арбитражера вторична — но лучше бы она росла, иначе — перекос по ногам и избыточкая фискально-транзакционная нагрузка...
      +1
К Е
22 февраля 2023, 19:49
Арбитражу так же как автор. Только не использую ВФ -Си. Нефть, газ что выгоднее. 100 процентов за вычетом налогов и комиссий ни как не осилю. Возможно слишком осторожничаю. Автору респект. Огромный. Как бы только все неэффективности не убил такими постами)… Дайте спокойно заработать)!!!
+3
- Sergio Fedosoni
  22 февраля 2023, 20:00
  К Е, кого-то сегодня зажали днем
  
  +1
  - Владимир С.
    25 февраля 2023, 14:32
    Sergio Fedosoni, по ОИ графики сами строите? Или у кого-то есть такие?
    0
    - Sergio Fedosoni
      27 февраля 2023, 13:01
      Владимир С., мосбиржа дает
      
      0
- Sergio Fedosoni
  22 февраля 2023, 20:18
  К Е, попробуйте ВФ-СИ когда ГО свободное есть
  там можно рассчитать к вечеру потенциальный фандинг на клиринг за пару часов довольно точно, ну и ГО частично кроссмаржируется, получается 100-300 пп в день профита от 12 тыс отвлеченного ГО и в бэттанейтральной позе
  это как быв не хуже межплощадки по % дох годовых.
  негативный сценарий зависнуть в бэке от -800 до экспиры считаем — 110% годовых — 800 руб от капитала 12000 на 22 дня???
  если интересны модели расчетов и лайфхаки — напишите в личку
  
  +2
  - Никто
    22 февраля 2023, 22:18
    Sergio Fedosoni, Си это наверно Si мартовский а ВФ то что?
    0
    - Sergio Fedosoni
      22 февраля 2023, 23:15
      Simpson, вечный фьючерс, usdrubf
      smart-lab.ru/mobile/topic/879486/
      +1
- Михаил Ершов
  22 февраля 2023, 20:24
  К Е, мне кажется рынок Си-доллара надолго останется с такими неадекватностями будет что по-арбитражить, я считал там под 20-50 млрд рублей надо закидывать чтобы исправлять эти издевательства юриков
  +1
  - Sergio Fedosoni
    22 февраля 2023, 20:26
    Михаил Ершов, так этож хорошо значит вернется в + зоку контаго
    0
- Sergio Fedosoni
  23 февраля 2023, 01:41
  К Е, я без налогов считаю — так что нетто 70% тож неплохо — а так и должно выходить
  
  +1
- Владимир С.
  25 февраля 2023, 14:39
  К Е, вы также межплощадочный спред собираете? Инфраструктурные риски высоки?
  0
Шустрый Йожег
22 февраля 2023, 19:58
Напишите, какие бывают убытки если спред не сошёлся, чисто что б понимать какои риск фактор?
0
- Sergio Fedosoni
  22 февраля 2023, 20:00
  Шустрый Йожег, а такое вообще было ???
  +1
  - Шустрый Йожег
    22 февраля 2023, 20:05
    Sergio Fedosoni, возможно немного некорректно написал, ( имеется ввиду что уже экспирация а позиция в минусе,)..
    Вобще имеется ввиду, что размер спреда меняется и есть вероятность что ты зашёл а он расширяется.
    
    Или вы чисто межбиржевой с одной датой проторговываете?( Этого ж до сво не могло в таких доходностях быть)
    0
    - Sergio Fedosoni
      22 февраля 2023, 21:37
      Шустрый Йожег, конечно с одной датой посмотрите по тегу газоспреды в профиле у меня, там много фактуры
      +1
- Sergio Fedosoni
  22 февраля 2023, 20:04
  Шустрый Йожег, рыночные риски тут как раз близки к нулю — но есть инфраструктурные и «нерыночные» — о них кому интересно — приватно
  кто арбитражит сам, полагаю, сам в курсе их…
  +2
Sergio Fedosoni
22 февраля 2023, 20:07
00.00 на графике это переход между 23.50 и 9 утра

+2
Евгений
22 февраля 2023, 20:12
Автор не в курсе, что сегодня ГО подняли и физиков отмаржинколили?
0
- Sergio Fedosoni
  22 февраля 2023, 20:21
  Евгений, где подняли ???
  0
- Sergio Fedosoni
  22 февраля 2023, 21:49
  Евгений, ну я как бы в строгом шорте по газу и нефти на Мосбирже — поэтому выход на второй лимит концентрации при падении к планке (формально это не поднятие ГО, я уж испугался) мне как бы «индиффирентно»
  0
К Е
22 февраля 2023, 20:22
Благодарю за информацию, толково, за завтра вникну… А не, завтра 23ф, в выходные)))… Обязательно попробую!!!
+1
К Е
22 февраля 2023, 20:27
В личку писать не даёт смарт лаб, интересно… Перечитал ещё раз. Буду пробовать. Очень толково. Как же я пропустил то этот вы-си. Поленился.
0
- Sergio Fedosoni
  22 февраля 2023, 20:31
  К Е, теперь можно написать
  0
KlinKlinom
23 февраля 2023, 03:22
Шортить или лонговать?
0
Sergio Fedosoni
23 февраля 2023, 20:02
спреды NG QG внутри CME накануне экспиры, или почему лучше выйти заранее

0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

КДПВ: Газоспреды накануне экспиры

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

КДПВ: Газоспреды накануне экспиры

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают