Вопрос по оптимизации торговой системы

Хочу спросить совета по поводу оптимизации ТС. Я оптимизирую ТС на данных за 2007-2012 года. Причем, выбираю варианты, наиболее равномерно работающие в каждом отдельном году. Но возник вопрос: оправданно ли брать такой большой интервал? Может быть лучше старые данные выбросить, подстроившись таким образом под более актуальную рыночную ситуацию.

У самого есть соображения как за так и против.

1) За сохранение старых данных: хорошая работа на бОльшем числе интервалов дает бОльшие шансы повторить хорошие результаты в будущем, если поведение рынка как-то изменится.

2) За удаление старых данных: если их убрать, то получится лучше подстроиться под актуальное поведение рынка. Если предположить, что поведение рынка в непосредственном будущем будет более-менее похоже на недавнее поведение (что кажется правдой), то опять получаем бОльшие шансы повторить хорошие результаты.

В общем, как лучше поступить? Ничего не менять или выбросить старые данные полностью или не выбрасывать, но придать разные веса?

торговые роботы алготрейдинг Оптимизация торговых систем

ivan_petrov

Москва

1 392

с 27 мая 2012

10 Комментариев

Swan
16 ноября 2012, 19:31
Здесь факторов много, но в общем случае нужно брать период как можно более широкий.

Это только кажется что получится лучше подстроиться под текущий рынок. Если бы это было на самом деле, то тем более нужно брать широкий период — а там система теоретически и подстроилась бы. А в действительности, скорее всего, никакой «подстройки» не будет, то есть будет что-то, но надеяться на улучшение результатов не стоит.

И ещё.
Лучший вариант — это когда оптимизация не требуется.
Наличие разумных параметров, но при которых система сливает — очень сильный повод задуматься над системой вообще.
0
vfreeman
16 ноября 2012, 19:36
вопрос философский. рынок меняется со временем. более того меняется характер изменения рынка. тут творчески надо подходить — к сожалению, нет универсального решения…
0
А. Г.
16 ноября 2012, 19:37
1. Система должна работать похожим образом на похожих состояниях рынка, а потому равномерность надо достигать относительно рынка, а не вообще.
2. П. 2 надо проверить на истории (в смысле предикативности сохранения состояния). Если это улучшает систему — why not?

С уважением
0

Читайте на SMART-LAB:

Запускаем новый формат на Смарт-Лабе

Привет! На связи Сергей Алексеев (основатель Лайв Инвестинг Групп) и Иван Кондратенко (трейдер и ведущий Трейдер ТВ). Мы временно захватили аккаунт Смарт-Лаба. Раз в неделю будем...

LiveInvestingGroup

10:57

USD/CAD: Роковая звезда над каналом — канадский доллар готовит контрудар

«Канадец» закрыл торговый вторник классической «падающей звездой», которая филигранно оттолкнулась от линии тренда нисходящего канала и психологического уровня сопротивления 1.3725. Для продавцов...

Tickmill

04.03.2026

Как я шортил нефтянку и индекс на фоне войны в Иране и сколько на этом потерял: работа над ошибками

💥 Как я шортил нефтянку и индекс на фоне войны в Иране и сколько на этом потерял: работа над ошибками Бывает, находишь схему, с которой уверенно зарабатываешь на рынке. Но потом...

Т-Инвестиции

04.03.2026

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...