Вопрос по оптимизации торговой системы

Хочу спросить совета по поводу оптимизации ТС. Я оптимизирую ТС на данных за 2007-2012 года. Причем, выбираю варианты, наиболее равномерно работающие в каждом отдельном году. Но возник вопрос: оправданно ли брать такой большой интервал? Может быть лучше старые данные выбросить, подстроившись таким образом под более актуальную рыночную ситуацию.

У самого есть соображения как за так и против.

1) За сохранение старых данных: хорошая работа на бОльшем числе интервалов дает бОльшие шансы повторить хорошие результаты в будущем, если поведение рынка как-то изменится.

2) За удаление старых данных: если их убрать, то получится лучше подстроиться под актуальное поведение рынка. Если предположить, что поведение рынка в непосредственном будущем будет более-менее похоже на недавнее поведение (что кажется правдой), то опять получаем бОльшие шансы повторить хорошие результаты.

В общем, как лучше поступить? Ничего не менять или выбросить старые данные полностью или не выбрасывать, но придать разные веса?

торговые роботы алготрейдинг Оптимизация торговых систем

ivan_petrov

Москва

1 389

с 27 мая 2012

10 Комментариев

Swan
16 ноября 2012, 19:31
Здесь факторов много, но в общем случае нужно брать период как можно более широкий.

Это только кажется что получится лучше подстроиться под текущий рынок. Если бы это было на самом деле, то тем более нужно брать широкий период — а там система теоретически и подстроилась бы. А в действительности, скорее всего, никакой «подстройки» не будет, то есть будет что-то, но надеяться на улучшение результатов не стоит.

И ещё.
Лучший вариант — это когда оптимизация не требуется.
Наличие разумных параметров, но при которых система сливает — очень сильный повод задуматься над системой вообще.
0
- ivan_petrov
  16 ноября 2012, 19:38
  Swan, понятно, спасибо. У меня такая ситуация: диапазон параметров, в которых система дает прибыль результаты — очень широкий (процентов 80 от общего диапазона). Соответственно из этих 80% я выбираю самые лучшие.
  0
  - Swan
    16 ноября 2012, 19:46
    ivan_petrov, это нормально.
    но я бы не стал отбирать лучшие, а набрал бы пакет систем с разными параметрами (из этого хорошего диапазона), и у всех систем чтобы равное депо.
    
    Поскольку, хотя известно какие параметры БЫЛИ лучшими, но например на период в год вперёд совсем неизвестно какие параметры БУДУТ лучшими.
    0
    - ivan_petrov
      16 ноября 2012, 19:48
      Swan, ого! Интересная мысль!
      0
vfreeman
16 ноября 2012, 19:36
вопрос философский. рынок меняется со временем. более того меняется характер изменения рынка. тут творчески надо подходить — к сожалению, нет универсального решения…
0
А. Г.
16 ноября 2012, 19:37
1. Система должна работать похожим образом на похожих состояниях рынка, а потому равномерность надо достигать относительно рынка, а не вообще.
2. П. 2 надо проверить на истории (в смысле предикативности сохранения состояния). Если это улучшает систему — why not?

С уважением
0
- ivan_petrov
  16 ноября 2012, 19:42
  А. Г.,
  1) Не совсем понял.
  2) Вы имеете в виду оптимизировать на новых данных а проверять работу на старых? А не логичнее будет наоборот оптимизировать на старых, а проверять на новых, эмулируя таким образом реальную работу?
  0
  - А. Г.
    16 ноября 2012, 19:53
    ivan_petrov,
    
    По поводу 2 я имел ввиду, что строится система с постоянной переоптимизацией параметров системы по короткому предшествующему участку и смотрится как такая новая система работала в прошлом. Т. е. старые данные не удаляются, а не участвуют в оптимизации параметров, которые используются в относительно далеком будущем. Но как система работала в таком режиме проверяется и на старых данных.
    0
    - ivan_petrov
      16 ноября 2012, 19:55
      А. Г., ну вот допустим обнаруживаем, что работала плохо. Тогда как поступать?
      0
      - А. Г.
        16 ноября 2012, 19:57
        ivan_petrov,
        
        Тогда отбросить п. 2, как неудачный.
        0