17 февраля 2023, 17:46
КДПВ: Различные вариации Контанго/бэквордационного арбитража Si
Всем еще раз привет!
этим пятничным попробуем подрезюмировать и визуализировать то что мы узнали за крайние полгода по теме арбитража Si
начнем с графиков:
приравняем к единому знаменателю (за 1 тыс долл)
Черный -валютный ТОМ, Красный — Вечный Фьюч, Зеленый — квартальный СИ
(по версии смартлаба это называется цвет влюбленной жабы...)
Февраль 2023, 09 переход из контанго в бэквордацию
сегодня, 17 февраля...
как мы может заметить, на первый взгляд, вечный фьюч всегда находится внутри спред-канала «Спот-Si», но это состоялось после переходаот СВОП модели расчета на фандинг модель (5 декабря)
спецификация — www.moex.com/a8141
Презентация про фандинг модель тут
Фандинг вообще довольно интересная штука, ибо он рассчитывается на основе отклонения цены базового актива расчетной цены самого ВФ, ограничен сверху 0.35% и снизу 0.05%, но при этом пропорционален контанго/бэквордации...
визуально выглядит как то так:
Но, наверное, интереснее будет нарастающим итогом и наложить на контанго в пунктах
этим пятничным попробуем подрезюмировать и визуализировать то что мы узнали за крайние полгода по теме арбитража Si
начнем с графиков:
приравняем к единому знаменателю (за 1 тыс долл)
Черный -валютный ТОМ, Красный — Вечный Фьюч, Зеленый — квартальный СИ
(по версии смартлаба это называется цвет влюбленной жабы...)
Февраль 2023, 09 переход из контанго в бэквордацию
сегодня, 17 февраля...
как мы может заметить, на первый взгляд, вечный фьюч всегда находится внутри спред-канала «Спот-Si», но это состоялось после переходаот СВОП модели расчета на фандинг модель (5 декабря)
спецификация — www.moex.com/a8141
Презентация про фандинг модель тут
Фандинг вообще довольно интересная штука, ибо он рассчитывается на основе отклонения цены базового актива расчетной цены самого ВФ, ограничен сверху 0.35% и снизу 0.05%, но при этом пропорционален контанго/бэквордации...
визуально выглядит как то так:
Но, наверное, интереснее будет нарастающим итогом и наложить на контанго в пунктах
Марвин_Инвестор, извините, а куда дивы то придут?
0:13
Khjv, БОБ есть, осталось дождаться «Соломинку» 😁
0:11
По заявлению пресс-службы Ростеха, до 2027 года Казанский авиазавод им. С. П. Горбунова выпустит 13 среднемагистральных Ту-214: в текущем году «с нуля» строится один самолет и второй серьезно модерниз...
genubat, если б корзинка, то обнулили бы ввиду стратегической значимости и важности, а тут просто хлебушка в столовке передал без задней мысли, а АнтонГермановичу час икалось, сердечко колотилось —...
23:59
Курс на 4000-6000р дивов возможен, все зависит от реакции Роськи.
Чингачгук (Великий Змей), да вроде правильно я понял. Может быть нынешнее боливийское правительство и лояльно по отношению к России, но там какая-то неправильная демократия…
Генерал Хуан Суньига...
Грузия — Роналду
2:0
Это настоящий футбольный праздник!!!
Palmer_smartlabru, согласен, когда компания будет делать байбек и платить достойные дивы, получая отдачу от дочек, Система сразу переоценится к 100 руб. за акцию.
Роман Бабанин, сегодня есть результаты того, что было организовано год назад, два, или десять. Результаты организованного сегодня будут уже через год. Важно, что банк ищет и находит возможности рас...
Добрый Модер, Слуш, хорош его уже банить!
чувак отвечал на хамство и отвечал максимально тактично
Средняя разницы цен по Close минуток какого периода будет наиболее близка к выдаваемому биржей значению фандинга? Лично я не могу подобрать)))))
Сегодня -100 руб на 1 контракт примерно будет
То есть тот кто купил, получит 100 руб
Да
-75 руб по факту вышло
Поставочный
Раз в квартал можно на фьючерс Si обменять или оставить (он бесконечный)