17 февраля 2023, 17:46
КДПВ: Различные вариации Контанго/бэквордационного арбитража Si
Всем еще раз привет!
этим пятничным попробуем подрезюмировать и визуализировать то что мы узнали за крайние полгода по теме арбитража Si
начнем с графиков:
приравняем к единому знаменателю (за 1 тыс долл)
Черный -валютный ТОМ, Красный — Вечный Фьюч, Зеленый — квартальный СИ
(по версии смартлаба это называется цвет влюбленной жабы...)
Февраль 2023, 09 переход из контанго в бэквордацию
сегодня, 17 февраля...
как мы может заметить, на первый взгляд, вечный фьюч всегда находится внутри спред-канала «Спот-Si», но это состоялось после переходаот СВОП модели расчета на фандинг модель (5 декабря)
спецификация — www.moex.com/a8141
Презентация про фандинг модель тут
Фандинг вообще довольно интересная штука, ибо он рассчитывается на основе отклонения цены базового актива расчетной цены самого ВФ, ограничен сверху 0.35% и снизу 0.05%, но при этом пропорционален контанго/бэквордации...
визуально выглядит как то так:
Но, наверное, интереснее будет нарастающим итогом и наложить на контанго в пунктах
этим пятничным попробуем подрезюмировать и визуализировать то что мы узнали за крайние полгода по теме арбитража Si
начнем с графиков:
приравняем к единому знаменателю (за 1 тыс долл)
Черный -валютный ТОМ, Красный — Вечный Фьюч, Зеленый — квартальный СИ
(по версии смартлаба это называется цвет влюбленной жабы...)
Февраль 2023, 09 переход из контанго в бэквордацию
сегодня, 17 февраля...
как мы может заметить, на первый взгляд, вечный фьюч всегда находится внутри спред-канала «Спот-Si», но это состоялось после переходаот СВОП модели расчета на фандинг модель (5 декабря)
спецификация — www.moex.com/a8141
Презентация про фандинг модель тут
Фандинг вообще довольно интересная штука, ибо он рассчитывается на основе отклонения цены базового актива расчетной цены самого ВФ, ограничен сверху 0.35% и снизу 0.05%, но при этом пропорционален контанго/бэквордации...
визуально выглядит как то так:
Но, наверное, интереснее будет нарастающим итогом и наложить на контанго в пунктах
Вадим Рахаев, Прочие… — 3`021`040`110`005
*цифра от балды, но похожая
Сокращение ОПЕКом штаты боятся
23:13
TAUREN, а, так вот теперь ясно почему мы так долго в районе 1,7 рубля торчали!
Но почему мы сейчас так сильно рухнули то???
🤔
Дмитрий Первый, это может быть 2-ая коррекционная волна, если перелоим то пошла 3-я и это будет сигнал в шорт. А если нет то лонг будет продолжен.
Palmer_smartlabru, да спасибо я уже ознакомился. реально долго искал, не мог найти.бывает. все ошибаются.
Va Chen, потенциальный удар по любой из этих стран вальнет S&P500 очень мощно. причем тут откуда пуски идут, в момент ядерной войны ситуация легко может выйти из под контроля и ракеты полетят куда ...
23:06
овк удивительная бумага
23:02
StaticUnsafe, платить за рост просто никто не хочет, кроме специалистов по шортам.
И что же они там такого нарешали??? Допка?)))
Чингачгук (Великий Змей), оно подорожало. так точнее
Средняя разницы цен по Close минуток какого периода будет наиболее близка к выдаваемому биржей значению фандинга? Лично я не могу подобрать)))))
Сегодня -100 руб на 1 контракт примерно будет
То есть тот кто купил, получит 100 руб
Да
-75 руб по факту вышло
Поставочный
Раз в квартал можно на фьючерс Si обменять или оставить (он бесконечный)
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=USDRUBF&day1save=&day2save=&typesave=&day1=20220426&day1mindate=20010901&day1maxdate=20270811&day1day=26&day1month=4&day1year=2022&day2=20240809&day2mindate=20010901&day2maxdate=20270811&day2day=9&day2month=8&day2year=2024&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
Правильно понял?