5 лучших свинг трейд стратегий

Привет друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться свинг трейд стратегиями, которыми сам пользуюсь.

1. Стратегия импульс после пробоя

Одна из моих любых стратегий, о ней не раз уже писал в своем блоге на смарт-лабе. Есть у меня ряд инструментов по данной стратегии, на которых запущен робот. Так же торгую ее руками, когда на рынке есть волатильность. Я не верю в большинство методов технического анализа, но в данной стратегии есть логическая фундаментальная подоплека. Основное преимущество тут заключается в том, что под и над локальными максимумами и минимумами находится большое количество стоп ордеров, при срабатывании, которых происходит краткосрочный импульс, это дает неплохое преимущество входа в сделку стоп ордером в сторону пробоя с минимальным — близким стопом. А при хорошем импульсе, стоп можно быстро перенести в безубыток. Вторым важным фактором является объем. Истинные пробои с перспективой продолжения роста цены происходят на больших объемах. Кстати сейчас очень удобно смотреть пробои и объемы в торговом терминале Go Invest там есть возможность включить график Volume Candle. На этом графике объемы отражены в свечке. Чем шире свеча — тем больше объем. Вот к примеру недавний пробой на дневном графике в акция Банка Санкт-Петербург.

Мы видим, что объем произошел на свечках, которые намного больше предыдущих свечей и видим, что объемы после пробоя, только росли, а импульс продолжался. 
Что касается стопов, выхожу из позы двумя стоп ордерами. Постоянно тралю их по ходу движения цены. Один близко к цене, второй чуть подальше. Прогонял эту историю на бэктестах, в итоге трал импульса двумя стоп ордерами на истории показал самый лучший результат. 

Более показательный пример из книги swing and day trading:



2. Стратегия 2 EMA

Классическая трендовая стратегия, которая и сейчас отлично себя показывает на различных рынках, включая Российский. Кстати данную стратегию частенько любит применять Тимофей Мартынов. Суть ее в том, что на дневной график кидаем две EMA с параметром close. То есть EMA будет отображаться из расчета цены закрытия свечи. К первой EMA даем параметр к примеру 7 ко второй 14. Когда более быстрая EMA пересекает более медленную входим в сделку.     

Вот пример на газпроме:



3. Renko трейд

Эта стратегия подразумевает торговлю на реко графике.

Графики Ренко — вид графика торгового инструмента в техническом анализе, на котором изменения цены отражаются в форме диагональных рядов, состоящих из прямоугольников. В отличие от графиков японские свечи или бары, график Ренко не зависит от времени, а зависит только от изменения цены. Каждый новый кирпичик графика может быть только ниже или выше предыдущего, а рисуется он только в случае, если цена прошла заданное количество пунктов. 

Особенность отображения данного графика, позволяют нам не входить в рынок в состоянии флета, а входить в хорошее трендовое движение. Также данный график позволяет выжать из позиции максимум и выйти на развороте цены.

Использовать данную модель надо обязательно со стопом, так как при сильном импульсе график сразу может сильно измениться. Стоп ставить можно под лой последней фигуры или под лой третьей фигуры, потом по ходу движения цены передвигать стоп ордер.

Для определения параметров отображения на график кидаю индикатор MACD из его параметров настраиваю отображение  Renko. Кстати в терминале Go Invest параметры отображения выставляются автоматом, что очень удобно.

Обычно заходят в позицию или выходят из позиции после формирования 3-его кирпичика. А также можно входить на пробой диапазона.



4. Разворот на Pin баре

На сколько я помню про pin бар впервые я прочитал в книге Билла Вильямса “Торговый Хаос”

Вообще на рынке не может быть, каких то четких аксиом и правил, все меняется в зависимости от типа рынка и торговой конъюнктуры. 

Пин – в переводе с английского “шпилька”, “булавка”.

В трейдинге пин баром называют элемент на графике цены (бар или свечу), который имеет “длинный острый хвост”. Отсюда и название, из-за визуального сходства.

Различают 2 вида:

Медвежий пин бар, он имеет длинный “верхний хвост”;

Бычий пин бар, он имеет длинный “нижний хвост”.
Примеры пин баров на схеме ниже, слева – медвежий, справа – бычий.

Примеры пин баров:


Не существует строгих критериев по пропорциям, направлению бара и другим характеристикам. Поэтому определение пин бара на графике – довольно субъективный процесс.

Лучше пинбары торговать на фьючерсах и на Американском рынке. 
Ловить их стоит на уровнях поддержки и сопротивления.

Пример применения стратегии:
Ждем, пока цена дойдет до уровня сопротивления либо поддержки.
Ожидаем ложного пробоя.
Входим в сделку на пин баре.
Стоп ставим в размере 1 ATR под или над уровнем.



5. Swing Trade стратегия, которую написала нейронная сеть.

Для того, чтобы продемонстрировать эффективность свинг-трейд стратегий на истории, я попросил для теста нейросеть написать “простейших код лучшей свинг трейд стратегии”. И вот что с этого получилось:




Нейросеть сеть сгенерировала код, где входим в лонг при пересечении SMA20 и входим в шорт при пересечении SMA8. стоп ставить из расчета индикатора ATR 14 * 1.5, а стоп ATR14 * 2.

В итоге при прогонке получаем неплохой результат на дневках на mix.

Вообще подходов и стратегий для свинга огромное множество. Тут каждый для себя сможет найти свой оригинальный подход. Не стоит конечно забывать и про фундаментальный анализ. 

Я считаю, что свинг-трейд намного психологический спокойнее чем дейтрейдинг или скальпинг, так как сделки более продолжительные. Из минусов — это конечно перенос позиций через ночь и этот риск вы должны учитывать в вашей торговой стратегии.

Очень важно при торговле иметь хорошее техническое и программное оснащение. Лично я сейчас перешел на терминал Go Invest, там есть все необходимое для свинг-трейдинга. Кстати небольшой обзор его функций я написал тут.